PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCXY с NLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCXY с NLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HCXY) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY).

Доходность

Сравнение доходности HCXY и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HCXY) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCXY и NLY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HCXY
Hercules Capital, Inc.		-0.56%7.78%6.10%9.52%-1.82%5.48%8.24%20.03%-2.27%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		-2.28%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-0.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCXY:

$4.71B

NLY:

$14.69B

EPS

HCXY:

$0.00

NLY:

$3.14

Коэффициент P/S

HCXY:

10.12

NLY:

3.26

Коэффициент P/B

HCXY:

2.13

NLY:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

HCXY:

$471.60M

NLY:

$4.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCXY:

$421.71M

NLY:

$4.15B

EBITDA (12 мес.)

HCXY:

$109.01M

NLY:

$3.29B

Доходность по периодам

С начала года, HCXY показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у NLY с доходностью -2.28%.

HCXY

1 день
0.71%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.26%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.02%
10 лет*
—

NLY

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
9.23%
1 год
20.39%
3 года*
18.25%
5 лет*
3.38%
10 лет*
5.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hercules Capital, Inc.

Annaly Capital Management, Inc.

Часто сравнивают с HCXY:
HCXY с VOOHCXY с ARCCHCXY с HDHCXY с HTGCHCXY с ^GSPCHCXY с RITMHCXY с ARES
Часто сравнивают с NLY:
NLY с AGNCNLY с ONLY с ABRNLY с RITMNLY с EFCNLY с SPYNLY с PSEC

Доходность на риск

HCXY vs. NLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCXY
Ранг доходности на риск HCXY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCXY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCXY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCXY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCXY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCXY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCXY c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HCXY) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCXYNLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.92

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.28

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.28

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

3.79

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCXY vs. NLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCXY на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа NLY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCXY и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCXYNLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.92

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.13

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.08

Корреляция

Корреляция между HCXY и NLY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCXY и NLY

Дивидендная доходность HCXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности NLY в 13.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCXY
Hercules Capital, Inc.		6.26%6.13%6.21%6.19%6.35%5.86%5.83%5.93%0.67%0.00%0.00%0.00%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		13.25%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%

Просадки

Сравнение просадок HCXY и NLY

Максимальная просадка HCXY за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCXY и NLY.

Загрузка...

Показатели просадок

HCXYNLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-60.09%

+25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-14.88%

+11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-52.12%

+36.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-10.45%

+7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-13.79%

+11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

5.03%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HCXY и NLY

Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HCXY) составляет 1.81%, в то время как у Annaly Capital Management, Inc. (NLY) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что HCXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCXYNLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

8.54%

-6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

14.56%

-9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.59%

22.40%

-13.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

25.46%

-12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

28.06%

-10.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCXY и NLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
78.31M
0
(HCXY) Общая выручка
(NLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию