PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCXY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HCXY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HCXY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности HCXY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HCXY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCXY и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HCXY
Hercules Capital, Inc.		-0.56%7.78%6.10%9.52%-1.82%5.48%8.24%20.03%-2.27%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-13.97%

Доходность по периодам

С начала года, HCXY показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

HCXY

1 день
0.71%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.26%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.02%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hercules Capital, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с HCXY:
HCXY с VOOHCXY с ARCCHCXY с HDHCXY с HTGCHCXY с NLYHCXY с RITMHCXY с ARES
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

HCXY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCXY
Ранг доходности на риск HCXY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCXY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCXY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCXY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCXY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCXY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCXY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HCXY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCXY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.92

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.41

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.41

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

6.61

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCXY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCXY на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCXY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCXY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.92

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между HCXY и ^GSPC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок HCXY и ^GSPC

Максимальная просадка HCXY за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCXY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

HCXY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-56.78%

+22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-12.14%

+8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-25.43%

+10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-5.78%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-10.75%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

2.60%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HCXY и ^GSPC

Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HCXY) составляет 1.81%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что HCXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCXY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

5.37%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

9.55%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.59%

18.33%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

16.90%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

18.05%

-0.43%