Сравнение HCXY с ARES
HCXY (Hercules Capital, Inc.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Over the past 5 years, HCXY returned 4.68%/yr vs 20.60%/yr for ARES. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCXY и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCXY показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -22.80%.
HCXY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- —
ARES
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -22.80%
- 6 месяцев
- -22.12%
- 1 год
- -24.14%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- 29.23%
Сравнение доходности по годам HCXY и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCXY Hercules Capital, Inc. | 0.99% | 7.78% | 6.10% | 9.52% | -1.82% | 5.48% | 8.24% | 20.03% | -2.27% |
ARES Ares Management Corporation | -22.80% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -22.71% |
Correlation
The correlation between HCXY and ARES is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г. | 0.11 |
The correlation between HCXY and ARES shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HCXY:
$1.50
ARES:
$2.83
HCXY:
16.66
ARES:
43.48
HCXY:
1.18
ARES:
1.73
HCXY:
9.70
ARES:
4.29
HCXY:
$495.86M
ARES:
$6.31B
HCXY:
$531.61M
ARES:
$4.46B
HCXY:
$398.04M
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCXY vs. ARES — Ранг доходности на риск
HCXY
ARES
Сравнение HCXY c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HCXY) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCXY | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.49 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | -0.99 | +7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCXY | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.60 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.56 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.62 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок HCXY и ARES
Максимальная просадка HCXY за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCXY и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCXY | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.76% | -49.73% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -49.05% | +45.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.43% | -49.73% | +42.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.23% | -49.73% | +34.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -35.00% | +34.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -11.28% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 24.48% | -23.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCXY и ARES
Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HCXY) составляет 2.05%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что HCXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCXY | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 9.18% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 34.82% | -29.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 40.54% | -32.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 37.22% | -23.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 36.63% | -19.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCXY и ARES
Дивидендная доходность HCXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности ARES в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.51% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
HCXY Hercules Capital, Inc. | 6.26% | 6.13% | 6.21% | 6.19% | 6.35% | 5.86% | 5.83% | 5.93% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCXY и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCXY и ARES
HCXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
HCXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
HCXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
HCXY and ARES have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (9.18%) compared to HCXY (2.05%). In terms of maximum drawdown, HCXY dropped -34.76% vs ARES's -49.73%.
HCXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCXY и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор