PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCXY с ARES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCXY с ARES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HCXY) и Ares Management Corporation (ARES).

Доходность

Сравнение доходности HCXY и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HCXY) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCXY и ARES

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HCXY
Hercules Capital, Inc.		-0.56%7.78%6.10%9.52%-1.82%5.48%8.24%20.03%-2.27%
ARES
Ares Management Corporation		-33.65%-5.72%52.68%79.52%-12.75%77.75%37.37%110.13%-22.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCXY:

$4.71B

ARES:

$23.40B

EPS

HCXY:

$0.00

ARES:

$2.40

Коэффициент P/S

HCXY:

10.12

ARES:

3.60

Коэффициент P/B

HCXY:

2.13

ARES:

3.26

Общая выручка (12 мес.)

HCXY:

$471.60M

ARES:

$6.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCXY:

$421.71M

ARES:

$2.74B

EBITDA (12 мес.)

HCXY:

$109.01M

ARES:

$2.24B

Доходность по периодам

С начала года, HCXY показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -33.65%.

HCXY

1 день
0.71%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.26%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.02%
10 лет*
—

ARES

1 день
-3.02%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-33.65%
6 месяцев
-29.63%
1 год
-26.47%
3 года*
11.65%
5 лет*
16.55%
10 лет*
26.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hercules Capital, Inc.

Ares Management Corporation

Часто сравнивают с HCXY:
HCXY с VOOHCXY с ARCCHCXY с HDHCXY с HTGCHCXY с ^GSPCHCXY с NLYHCXY с RITM
Часто сравнивают с ARES:
ARES с APOARES с BXARES с CGARES с OARES с ORLYARES с STLDARES с FTNT

Доходность на риск

HCXY vs. ARES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCXY
Ранг доходности на риск HCXY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCXY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCXY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCXY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCXY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCXY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ARES
Ранг доходности на риск ARES: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCXY c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HCXY) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCXYARESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-0.57

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

-0.57

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.92

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.51

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

-1.29

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCXY vs. ARES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCXY на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа ARES равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCXY и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCXYARESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.57

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.45

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.20

Корреляция

Корреляция между HCXY и ARES составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCXY и ARES

Дивидендная доходность HCXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности ARES в 5.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCXY
Hercules Capital, Inc.		6.26%6.13%6.21%6.19%6.35%5.86%5.83%5.93%0.67%0.00%0.00%0.00%
ARES
Ares Management Corporation		5.25%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%

Просадки

Сравнение просадок HCXY и ARES

Максимальная просадка HCXY за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCXY и ARES.

Загрузка...

Показатели просадок

HCXYARESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-49.73%

+14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-49.05%

+45.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-49.73%

+34.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-44.13%

+41.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-10.91%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

19.49%

-18.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HCXY и ARES

Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HCXY) составляет 1.81%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что HCXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCXYARESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

15.15%

-13.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

33.37%

-27.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.59%

46.29%

-37.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

36.85%

-23.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

36.37%

-18.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCXY и ARES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
78.31M
2.37B
(HCXY) Общая выручка
(ARES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию