PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCPIX с USPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HCPIX (ProFunds UltraSector Health Care Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - HCPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, HCPIX returned 9.41%/yr vs -40.20%/yr for USPIX. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. HCPIX charges 1.61%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности HCPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCPIX показывает доходность -3.52%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -27.80%. За последние 10 лет акции HCPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 9.41% против -40.20% соответственно.

HCPIX

1 день
2.04%
1 месяц
2.51%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-4.51%
1 год
18.52%
3 года*
4.54%
5 лет*
2.42%
10 лет*
9.41%

USPIX

1 день
6.59%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-27.80%
6 месяцев
-25.33%
1 год
-43.25%
3 года*
-38.54%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		-3.52%16.02%-1.37%-1.30%-10.60%33.92%16.86%28.41%4.96%19.48%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-27.80%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between HCPIX and USPIX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

-0.62

Over the past year, the inverse relationship between HCPIX and USPIX has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.12, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraSector Health Care Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с HCPIX:
HCPIX с BMPIXHCPIX с UDPIXHCPIX с SMPIXHCPIX с RMQHXHCPIX с BIPIXHCPIX с ORIHCPIX с BLPIX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIX

Доходность на риск

HCPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCPIX
Ранг доходности на риск HCPIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCPIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCPIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCPIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCPIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCPIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
-1.25

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
-2.05

+3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.78

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.95

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

-1.90

+4.86

HCPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCPIX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCPIX и USPIX

Максимальная просадка HCPIX за все время составила -64.90%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-100.00%

+35.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-47.13%

+31.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-80.96%

+53.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-89.53%

+61.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-99.48%

+58.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-100.00%

+91.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-96.43%

+75.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

25.69%

-18.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HCPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) составляет 7.99%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что HCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

17.82%

-9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.92%

29.00%

-13.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

35.99%

-13.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

45.76%

-23.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.02%

44.59%

-19.57%

Сравнение комиссий HCPIX и USPIX

HCPIX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCPIX и USPIX

Дивидендная доходность HCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности USPIX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		0.18%0.17%0.82%0.26%0.00%0.00%0.00%0.05%0.03%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.75%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCPIX and USPIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (17.82%) compared to HCPIX (7.99%). In terms of maximum drawdown, HCPIX dropped -64.90% vs USPIX's -100.00%.

HCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор