Сравнение HCPIX с USPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX).
HCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HCPIX и USPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCPIX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | -8.32% | 16.02% | -1.37% | -1.30% | -10.60% | 33.92% | 16.86% | 28.41% | 4.96% | 19.48% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 12.64% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Доходность по периодам
С начала года, HCPIX показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у USPIX с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции HCPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 9.00% против -56.39% соответственно.
HCPIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -10.92%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 9.00%
USPIX
- 1 день
- -6.86%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- -36.95%
- 3 года*
- -34.12%
- 5 лет*
- -28.15%
- 10 лет*
- -56.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCPIX и USPIX
HCPIX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.
Доходность на риск
HCPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
HCPIX
USPIX
Сравнение HCPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCPIX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | -0.84 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | -1.08 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.85 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.64 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -0.77 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.84 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.63 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.97 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.71 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между HCPIX и USPIX составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCPIX и USPIX
Дивидендная доходность HCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности USPIX в 2.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | 0.19% | 0.17% | 0.82% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.03% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.40% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCPIX и USPIX
Максимальная просадка HCPIX за все время составила -64.90%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCPIX и USPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.90% | -100.00% | +35.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.77% | -58.80% | +42.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -85.38% | +57.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -99.98% | +59.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -100.00% | +86.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.06% | -96.42% | +75.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 49.29% | -39.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCPIX и USPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) составляет 7.01%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что HCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 13.16% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 25.63% | -9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.52% | 45.29% | -18.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 45.21% | -23.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 58.00% | -33.02% |