PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCPIX с USPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCPIX (ProFunds UltraSector Health Care Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - HCPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, HCPIX returned 8.08%/yr vs -58.54%/yr for USPIX. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. HCPIX charges 1.61%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности HCPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCPIX показывает доходность -9.32%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.64%. За последние 10 лет акции HCPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 8.08% против -58.54% соответственно.

HCPIX

1 день
-1.49%
1 месяц
1.28%
С начала года
-9.32%
6 месяцев
-9.29%
1 год
12.76%
3 года*
3.17%
5 лет*
2.22%
10 лет*
8.08%

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		-9.32%16.02%-1.37%-1.30%-10.60%33.92%16.86%28.41%4.96%19.48%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between HCPIX and USPIX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

-0.62

Over the past year, the inverse relationship between HCPIX and USPIX has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.18, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraSector Health Care Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с HCPIX:
HCPIX с UDPIXHCPIX с BMPIXHCPIX с SMPIXHCPIX с ORIHCPIX с RMQHXHCPIX с BLPIXHCPIX с BIPIX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX

Доходность на риск

HCPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCPIX
Ранг доходности на риск HCPIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCPIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCPIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCPIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCPIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCPIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-1.57

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
-2.68

+3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.72

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-1.01

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

-2.01

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCPIX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCPIXUSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

-1.57

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.77

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

-1.01

+1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.73

+0.99

Просадки

Сравнение просадок HCPIX и USPIX

Максимальная просадка HCPIX за все время составила -64.90%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-100.00%

+35.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-49.97%

+33.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-80.85%

+53.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-89.47%

+61.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-99.99%

+59.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-100.00%

+85.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.01%

-96.44%

+75.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

25.29%

-18.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HCPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) составляет 6.11%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что HCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

9.07%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.37%

24.45%

-9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

32.12%

-10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

45.19%

-22.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

58.07%

-33.07%

Сравнение комиссий HCPIX и USPIX

HCPIX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCPIX и USPIX

Дивидендная доходность HCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности USPIX в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		0.19%0.17%0.82%0.26%0.00%0.00%0.00%0.05%0.03%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCPIX and USPIX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (9.07%) compared to HCPIX (6.11%). In terms of maximum drawdown, HCPIX dropped -64.90% vs USPIX's -100.00%.

HCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор