PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HCPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCPIX с USPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HCPIX (ProFunds UltraSector Health Care Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - HCPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, HCPIX returned 8.99%/yr vs -39.42%/yr for USPIX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. HCPIX charges 1.61%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности HCPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCPIX показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -28.74%. За последние 10 лет акции HCPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 8.99% против -39.42% соответственно.

HCPIX

1 день
0.09%
1 месяц
5.72%
6 месяцев
0.22%
С начала года
2.18%
1 год
25.14%
3 года*
6.78%
5 лет*
2.86%
10 лет*
8.99%

USPIX

1 день
0.62%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
-27.23%
С начала года
-28.74%
1 год
-40.62%
3 года*
-37.05%
5 лет*
-31.48%
10 лет*
-39.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		2.18%16.02%-1.37%-1.30%-10.60%33.92%16.86%28.41%4.96%19.48%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-28.74%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between HCPIX and USPIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

-0.61

Over the past year, the inverse relationship between HCPIX and USPIX has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.05, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraSector Health Care Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с HCPIX:
HCPIX с BMPIXHCPIX с UDPIXHCPIX с SMPIXHCPIX с RMQHXHCPIX с ORIHCPIX с BIPIXHCPIX с BLPIX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с BKPIXUSPIX с MSFTUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIX

Доходность на риск

HCPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCPIX
Ранг доходности на риск HCPIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCPIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCPIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCPIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCPIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCPIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-1.10

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
-1.71

+3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.82

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

-0.91

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

-1.75

+5.70

HCPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCPIX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCPIX и USPIX

Максимальная просадка HCPIX за все время составила -64.90%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-100.00%

+35.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-45.06%

+28.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-80.96%

+53.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-89.53%

+61.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-99.37%

+58.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-100.00%

+94.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.94%

-96.44%

+75.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

23.30%

-16.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HCPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) составляет 9.42%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что HCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

15.59%

-6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

30.47%

-12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

37.07%

-13.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

45.96%

-23.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

44.63%

-19.53%

Сравнение комиссий HCPIX и USPIX

HCPIX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCPIX и USPIX

Дивидендная доходность HCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности USPIX в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		0.17%0.17%0.82%0.26%0.00%0.00%0.00%0.05%0.03%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.80%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCPIX and USPIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (15.59%) compared to HCPIX (9.42%). In terms of maximum drawdown, HCPIX dropped -64.90% vs USPIX's -100.00%.

HCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор