PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCPIX с SMPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HCPIX (ProFunds UltraSector Health Care Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, HCPIX returned 9.19%/yr vs 20.71%/yr for SMPIX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HCPIX charges 1.61%/yr vs 1.52%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности HCPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCPIX показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 80.13%. За последние 10 лет акции HCPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: 9.19% против 20.71% соответственно.

HCPIX

1 день
1.26%
1 месяц
0.46%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-5.75%
1 год
18.22%
3 года*
3.84%
5 лет*
2.17%
10 лет*
9.19%

SMPIX

1 день
1.05%
1 месяц
13.00%
С начала года
80.13%
6 месяцев
76.63%
1 год
170.88%
3 года*
-6.27%
5 лет*
2.00%
10 лет*
20.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		-5.45%16.02%-1.37%-1.30%-10.60%33.92%16.86%28.41%4.96%19.48%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		80.13%56.35%-77.32%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between HCPIX and SMPIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.49

The correlation between HCPIX and SMPIX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraSector Health Care Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class

Часто сравнивают с HCPIX:
HCPIX с BMPIXHCPIX с UDPIXHCPIX с RMQHXHCPIX с ORIHCPIX с BIPIXHCPIX с BLPIXHCPIX с CNPIX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с BTCFX

Доходность на риск

HCPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCPIX
Ранг доходности на риск HCPIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCPIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCPIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCPIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCPIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCPIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
3.42

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
3.37

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.46

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

7.67

-6.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

22.13

-19.48

HCPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCPIX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCPIX и SMPIX

Максимальная просадка HCPIX за все время составила -64.90%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -94.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-94.52%

+29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-22.72%

+6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-94.52%

+66.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-94.52%

+66.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-94.52%

+53.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.74%

-72.81%

+62.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-57.64%

+36.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

7.85%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HCPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) составляет 7.80%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) волатильность равна 23.65%. Это указывает на то, что HCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

23.65%

-15.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

40.05%

-24.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

50.99%

-28.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

71.47%

-49.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

59.64%

-34.59%

Сравнение комиссий HCPIX и SMPIX

HCPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCPIX и SMPIX

Дивидендная доходность HCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SMPIX в 7.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		0.18%0.17%0.82%0.26%0.00%0.00%0.00%0.05%0.03%0.00%0.00%0.00%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		7.23%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

HCPIX and SMPIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (23.65%) compared to HCPIX (7.80%). In terms of maximum drawdown, HCPIX dropped -64.90% vs SMPIX's -94.52%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор