Сравнение HCPIX с SMPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX).
HCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HCPIX и SMPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCPIX и SMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | -10.91% | 16.02% | -1.37% | -1.30% | -10.60% | 33.92% | 16.86% | 28.41% | 4.96% | 19.48% |
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | -12.60% | 56.35% | 81.41% | 155.37% | -54.31% | 80.17% | 60.77% | 77.97% | -17.56% | 42.78% |
Доходность по периодам
С начала года, HCPIX показывает доходность -10.91%, что значительно выше, чем у SMPIX с доходностью -12.60%. За последние 10 лет акции HCPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: 8.69% против 38.18% соответственно.
HCPIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -14.78%
- С начала года
- -10.91%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- -4.88%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 8.69%
SMPIX
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -13.64%
- С начала года
- -12.60%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- 60.03%
- 5 лет*
- 35.76%
- 10 лет*
- 38.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCPIX и SMPIX
HCPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.49%.
Доходность на риск
HCPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск
HCPIX
SMPIX
Сравнение HCPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCPIX | SMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 1.52 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 2.16 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.61 | -3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 10.32 | -10.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCPIX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.52 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.11 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.16 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.07 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между HCPIX и SMPIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCPIX и SMPIX
Дивидендная доходность HCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SMPIX в 14.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | 0.19% | 0.17% | 0.82% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 14.89% | 13.02% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 2.26% | 40.03% | 0.11% | 0.45% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок HCPIX и SMPIX
Максимальная просадка HCPIX за все время составила -64.90%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCPIX и SMPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCPIX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.90% | -94.09% | +29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.77% | -22.78% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -94.09% | +66.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -94.09% | +53.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -85.78% | +69.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.06% | -57.42% | +36.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 7.96% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCPIX и SMPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) составляет 6.08%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что HCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCPIX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 14.41% | -8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | 36.10% | -20.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 58.32% | -31.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 332.53% | -310.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 237.07% | -212.09% |