PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCPIX с RMQHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCPIX с RMQHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCPIX (ProFunds UltraSector Health Care Fund) and RMQHX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, HCPIX returned 8.19%/yr vs 37.51%/yr for RMQHX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCPIX charges 1.61%/yr vs 1.27%/yr for RMQHX.

Доходность

Сравнение доходности HCPIX и RMQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCPIX показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у RMQHX с доходностью 39.33%. За последние 10 лет акции HCPIX уступали акциям RMQHX по среднегодовой доходности: 8.19% против 37.51% соответственно.

HCPIX

1 день
1.04%
1 месяц
1.76%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-7.33%
1 год
13.59%
3 года*
3.53%
5 лет*
2.31%
10 лет*
8.19%

RMQHX

1 день
-0.58%
1 месяц
17.69%
С начала года
39.33%
6 месяцев
35.19%
1 год
81.41%
3 года*
50.87%
5 лет*
26.27%
10 лет*
37.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCPIX и RMQHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		-8.37%16.02%-1.37%-1.30%-10.60%33.92%16.86%28.41%4.96%19.48%
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H		39.33%33.90%44.74%115.89%-59.96%56.33%101.06%80.70%-7.28%69.79%

Correlation

The correlation between HCPIX and RMQHX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.59

Over the past year, the correlation between HCPIX and RMQHX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraSector Health Care Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H

Часто сравнивают с HCPIX:
HCPIX с UDPIXHCPIX с BMPIXHCPIX с SMPIXHCPIX с ORIHCPIX с BLPIXHCPIX с BIPIXHCPIX с CNPIX
Часто сравнивают с RMQHX:
RMQHX с UTPIXRMQHX с BIPIXRMQHX с FNPIXRMQHX с DXNLXRMQHX с TEPIXRMQHX с RYTNXRMQHX с BLPIX

Доходность на риск

HCPIX vs. RMQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCPIX
Ранг доходности на риск HCPIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCPIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCPIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCPIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCPIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCPIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
RMQHX
Ранг доходности на риск RMQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQHX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQHX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQHX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCPIX c RMQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCPIXRMQHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.58

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
3.05

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.40

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

3.32

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

11.99

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCPIX vs. RMQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCPIX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа RMQHX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCPIX и RMQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCPIXRMQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.58

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.57

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.81

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.75

-0.50

Просадки

Сравнение просадок HCPIX и RMQHX

Максимальная просадка HCPIX за все время составила -64.90%, примерно равная максимальной просадке RMQHX в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCPIX и RMQHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCPIXRMQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-63.21%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-24.97%

+8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-42.46%

+14.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-63.21%

+35.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-63.21%

+22.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.50%

-0.58%

-12.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.01%

-12.86%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

6.89%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HCPIX и RMQHX

Текущая волатильность для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) составляет 6.16%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что HCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCPIXRMQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

8.60%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

24.31%

-9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

32.14%

-10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

46.21%

-23.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

46.43%

-21.43%

Сравнение комиссий HCPIX и RMQHX

HCPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии RMQHX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCPIX и RMQHX

Дивидендная доходность HCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности RMQHX в 24.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		0.19%0.17%0.82%0.26%0.00%0.00%0.00%0.05%0.03%
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H		24.96%34.77%25.22%3.66%0.00%2.13%5.17%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCPIX and RMQHX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMQHX has higher volatility (8.60%) compared to HCPIX (6.16%). In terms of maximum drawdown, HCPIX dropped -64.90% vs RMQHX's -63.21%.

RMQHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCPIX и RMQHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор