PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCPIX с BLPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCPIX с BLPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCPIX (ProFunds UltraSector Health Care Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, HCPIX returned 8.08%/yr vs 12.97%/yr for BLPIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCPIX charges 1.61%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.

Доходность

Сравнение доходности HCPIX и BLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCPIX показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции HCPIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: 8.08% против 12.97% соответственно.

HCPIX

1 день
-1.49%
1 месяц
1.28%
С начала года
-9.32%
6 месяцев
-9.29%
1 год
12.76%
3 года*
3.17%
5 лет*
2.22%
10 лет*
8.08%

BLPIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.66%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.79%
1 год
26.71%
3 года*
19.51%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCPIX и BLPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		-9.32%16.02%-1.37%-1.30%-10.60%33.92%16.86%28.41%4.96%19.48%
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		10.89%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%19.51%

Correlation

The correlation between HCPIX and BLPIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

0.74

Over the past year, the correlation between HCPIX and BLPIX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraSector Health Care Fund

ProFunds Bull Investor Fund

Часто сравнивают с HCPIX:
HCPIX с UDPIXHCPIX с BMPIXHCPIX с SMPIXHCPIX с ORIHCPIX с RMQHXHCPIX с BIPIXHCPIX с CNPIX
Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FNWFXBLPIX с FSELXBLPIX с SPYBLPIX с VOOBLPIX с UTPIXBLPIX с UGPIXBLPIX с PHPIX

Доходность на риск

HCPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCPIX
Ранг доходности на риск HCPIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCPIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCPIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCPIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCPIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCPIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCPIXBLPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.33

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
3.17

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.99

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

13.76

-11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCPIX vs. BLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCPIX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа BLPIX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCPIX и BLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCPIXBLPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.33

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.66

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.73

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.36

-0.10

Просадки

Сравнение просадок HCPIX и BLPIX

Максимальная просадка HCPIX за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCPIX и BLPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCPIXBLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-57.98%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-9.21%

-6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-18.98%

-8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-26.11%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-33.93%

-6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

0.00%

-14.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.01%

-13.87%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

2.00%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HCPIX и BLPIX

ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что HCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCPIXBLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

2.83%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.37%

8.98%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

11.86%

+10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

16.94%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

17.74%

+7.26%

Сравнение комиссий HCPIX и BLPIX

HCPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCPIX и BLPIX

Дивидендная доходность HCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности BLPIX в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.42%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		0.19%0.17%0.82%0.26%0.00%0.00%0.00%0.05%0.03%

Часто задаваемые вопросы

HCPIX and BLPIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCPIX has higher volatility (6.11%) compared to BLPIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, HCPIX dropped -64.90% vs BLPIX's -57.98%.

BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCPIX и BLPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор