Сравнение HCPIX с BIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX).
HCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. BIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HCPIX и BIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCPIX и BIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | -10.91% | 16.02% | -1.37% | -1.30% | -10.60% | 33.92% | 16.86% | 28.41% | 4.96% | 19.48% |
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | -5.32% | 47.99% | -5.81% | 9.55% | -13.43% | 5.00% | 19.94% | 23.65% | -12.15% | 34.71% |
Доходность по периодам
С начала года, HCPIX показывает доходность -10.91%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью -5.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HCPIX имеют среднегодовую доходность 8.69%, а акции BIPIX немного отстают с 8.28%.
HCPIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -14.78%
- С начала года
- -10.91%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- -4.88%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 8.69%
BIPIX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 66.71%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCPIX и BIPIX
HCPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.
Доходность на риск
HCPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск
HCPIX
BIPIX
Сравнение HCPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCPIX | BIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 1.34 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.89 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.12 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 7.76 | -8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCPIX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.34 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.13 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.24 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.17 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между HCPIX и BIPIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCPIX и BIPIX
Дивидендная доходность HCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности BIPIX в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | 0.19% | 0.17% | 0.82% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.03% | 0.00% |
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 0.39% | 0.37% | 28.81% | 6.69% | 0.00% | 0.79% | 12.09% | 3.26% | 5.52% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок HCPIX и BIPIX
Максимальная просадка HCPIX за все время составила -64.90%, что меньше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCPIX и BIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCPIX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.90% | -84.51% | +19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.77% | -19.79% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -54.56% | +26.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -54.56% | +13.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -15.15% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.06% | -36.73% | +15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 6.92% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCPIX и BIPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) составляет 6.08%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что HCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCPIX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 13.15% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | 26.85% | -11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 42.70% | -16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 37.38% | -15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 35.34% | -10.36% |