PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCPIX с BMPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCPIX с BMPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX).

HCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. BMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HCPIX и BMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCPIX и BMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		-10.91%16.02%-1.37%-1.30%-10.60%33.92%16.86%28.41%4.96%19.48%
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		11.87%9.09%-5.35%15.30%-16.22%38.93%18.27%25.13%-26.81%34.96%

Доходность по периодам

С начала года, HCPIX показывает доходность -10.91%, что значительно ниже, чем у BMPIX с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции HCPIX уступали акциям BMPIX по среднегодовой доходности: 8.69% против 10.49% соответственно.

HCPIX

1 день
0.51%
1 месяц
-14.78%
С начала года
-10.91%
6 месяцев
3.77%
1 год
-4.88%
3 года*
2.60%
5 лет*
3.04%
10 лет*
8.69%

BMPIX

1 день
0.39%
1 месяц
-11.85%
С начала года
11.87%
6 месяцев
13.11%
1 год
18.80%
3 года*
7.48%
5 лет*
6.04%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraSector Health Care Fund

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund

Часто сравнивают с HCPIX:
HCPIX с ORIHCPIX с SMPIXHCPIX с BIPIXHCPIX с BLPIXHCPIX с UTPIXHCPIX с BTCFXHCPIX с RMQHX
Часто сравнивают с BMPIX:
BMPIX с DXKLXBMPIX с UBPIXBMPIX с RYTNXBMPIX с BIPIXBMPIX с UTPIXBMPIX с PHPIXBMPIX с BLPIX

Сравнение комиссий HCPIX и BMPIX

HCPIX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии BMPIX в 1.89%.

BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund

Доходность на риск

HCPIX vs. BMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCPIX
Ранг доходности на риск HCPIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCPIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCPIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCPIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCPIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCPIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BMPIX
Ранг доходности на риск BMPIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMPIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMPIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMPIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMPIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCPIX c BMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCPIXBMPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

0.66

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

1.13

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.14

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.81

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.42

2.63

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCPIX vs. BMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCPIX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа BMPIX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCPIX и BMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCPIXBMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.66

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.21

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.33

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.16

+0.09

Корреляция

Корреляция между HCPIX и BMPIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCPIX и BMPIX

Дивидендная доходность HCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности BMPIX в 1.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		0.19%0.17%0.82%0.26%0.00%0.00%0.00%0.05%0.03%0.00%0.00%
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		1.62%1.81%0.94%0.96%0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.16%

Просадки

Сравнение просадок HCPIX и BMPIX

Максимальная просадка HCPIX за все время составила -64.90%, что меньше максимальной просадки BMPIX в -84.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCPIX и BMPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCPIXBMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-84.22%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.77%

-21.39%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-38.50%

+10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-61.41%

+20.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.90%

-12.48%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-24.24%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.45%

6.60%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HCPIX и BMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) составляет 6.08%, в то время как у ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что HCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCPIXBMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

8.81%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

18.58%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

31.56%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

29.57%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

32.06%

-7.08%