PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCPIX с UDPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCPIX с UDPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCPIX (ProFunds UltraSector Health Care Fund) and UDPIX (ProFunds Ultra Dow 30 ProFund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, HCPIX returned 8.08%/yr vs 21.05%/yr for UDPIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCPIX charges 1.61%/yr vs 1.54%/yr for UDPIX.

Доходность

Сравнение доходности HCPIX и UDPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCPIX показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у UDPIX с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции HCPIX уступали акциям UDPIX по среднегодовой доходности: 8.08% против 21.05% соответственно.

HCPIX

1 день
-1.49%
1 месяц
1.28%
С начала года
-9.32%
6 месяцев
-9.29%
1 год
12.76%
3 года*
3.17%
5 лет*
2.22%
10 лет*
8.08%

UDPIX

1 день
0.94%
1 месяц
9.78%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.23%
1 год
39.20%
3 года*
24.35%
5 лет*
13.39%
10 лет*
21.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCPIX и UDPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		-9.32%16.02%-1.37%-1.30%-10.60%33.92%16.86%28.41%4.96%19.48%
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		11.76%19.96%18.13%23.94%-19.89%52.21%15.74%47.47%-13.82%54.86%

Correlation

The correlation between HCPIX and UDPIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2002 г.

0.75

Over the past year, the correlation between HCPIX and UDPIX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraSector Health Care Fund

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund

Часто сравнивают с HCPIX:
HCPIX с BMPIXHCPIX с SMPIXHCPIX с ORIHCPIX с RMQHXHCPIX с BLPIXHCPIX с BIPIXHCPIX с CNPIX
Часто сравнивают с UDPIX:
UDPIX с INPIXUDPIX с BLPIXUDPIX с NASDXUDPIX с UNPIXUDPIX с BIPIXUDPIX с RYMDXUDPIX с SMPIX

Доходность на риск

HCPIX vs. UDPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCPIX
Ранг доходности на риск HCPIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCPIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCPIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCPIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCPIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCPIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
UDPIX
Ранг доходности на риск UDPIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDPIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDPIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDPIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDPIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCPIX c UDPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCPIXUDPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.69

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.38

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.11

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

7.71

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCPIX vs. UDPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCPIX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа UDPIX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCPIX и UDPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCPIXUDPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.69

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.45

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.60

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.34

-0.08

Просадки

Сравнение просадок HCPIX и UDPIX

Максимальная просадка HCPIX за все время составила -64.90%, что меньше максимальной просадки UDPIX в -81.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCPIX и UDPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCPIXUDPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-81.97%

+17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-19.37%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-33.41%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-40.44%

+12.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-63.40%

+22.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

0.00%

-14.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.01%

-17.57%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

5.28%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HCPIX и UDPIX

ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) имеют волатильность 6.11% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCPIXUDPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.00%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.37%

18.54%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

24.11%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

29.99%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

35.13%

-10.13%

Сравнение комиссий HCPIX и UDPIX

HCPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии UDPIX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCPIX и UDPIX

Дивидендная доходность HCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности UDPIX в 3.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		0.19%0.17%0.82%0.26%0.00%0.00%0.00%0.05%0.03%0.00%
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		3.49%3.90%0.00%0.95%0.00%13.43%14.53%1.96%0.93%0.02%

Часто задаваемые вопросы

HCPIX and UDPIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCPIX has higher volatility (6.11%) compared to UDPIX (6.00%). In terms of maximum drawdown, HCPIX dropped -64.90% vs UDPIX's -81.97%.

UDPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCPIX и UDPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор