PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCPIX с ORI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCPIX с ORI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCPIX (ProFunds UltraSector Health Care Fund) is Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while ORI (Old Republic International Corporation) is a stock. Over the past 10 years, HCPIX returned 8.08%/yr vs 14.96%/yr for ORI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCPIX и ORI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и Old Republic International Corporation (ORI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCPIX показывает доходность -9.32%, что значительно выше, чем у ORI с доходностью -13.49%. За последние 10 лет акции HCPIX уступали акциям ORI по среднегодовой доходности: 8.08% против 14.96% соответственно.

HCPIX

1 день
-1.49%
1 месяц
1.28%
С начала года
-9.32%
6 месяцев
-9.29%
1 год
12.76%
3 года*
3.17%
5 лет*
2.22%
10 лет*
8.08%

ORI

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-13.49%
6 месяцев
-9.97%
1 год
5.72%
3 года*
22.36%
5 лет*
15.59%
10 лет*
14.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCPIX и ORI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		-9.32%16.02%-1.37%-1.30%-10.60%33.92%16.86%28.41%4.96%19.48%
ORI
Old Republic International Corporation		-13.49%37.50%27.10%26.32%6.68%44.92%-7.64%17.75%4.85%16.87%

Correlation

The correlation between HCPIX and ORI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

0.46

The correlation between HCPIX and ORI shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraSector Health Care Fund

Old Republic International Corporation

Часто сравнивают с HCPIX:
HCPIX с UDPIXHCPIX с BMPIXHCPIX с SMPIXHCPIX с RMQHXHCPIX с BLPIXHCPIX с BIPIXHCPIX с CNPIX
Часто сравнивают с ORI:
ORI с OBDCORI с SPYORI с RCELORI с VOOORI с PBORI с SCHDORI с COST

Доходность на риск

HCPIX vs. ORI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCPIX
Ранг доходности на риск HCPIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCPIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCPIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCPIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCPIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCPIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ORI
Ранг доходности на риск ORI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCPIX c ORI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и Old Republic International Corporation (ORI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCPIXORIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.25

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.46

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.36

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

0.95

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCPIX vs. ORI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCPIX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа ORI равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCPIX и ORI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCPIXORIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.25

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.71

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.57

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.41

-0.15

Просадки

Сравнение просадок HCPIX и ORI

Максимальная просадка HCPIX за все время составила -64.90%, примерно равная максимальной просадке ORI в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCPIX и ORI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCPIXORIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-66.19%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-16.18%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-16.18%

-11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-20.36%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-47.78%

+7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-15.31%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.01%

-14.54%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

6.06%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HCPIX и ORI

ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Old Republic International Corporation (ORI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что HCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCPIXORIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.41%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.37%

17.96%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

22.82%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

22.22%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

26.12%

-1.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCPIX и ORI

Дивидендная доходность HCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности ORI в 9.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		0.19%0.17%0.82%0.26%0.00%0.00%0.00%0.05%0.03%0.00%0.00%0.00%
ORI
Old Republic International Corporation		9.95%6.92%2.93%3.33%7.95%13.75%4.26%8.05%8.65%3.55%3.95%3.97%

Часто задаваемые вопросы

HCPIX and ORI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCPIX has higher volatility (6.11%) compared to ORI (5.41%). In terms of maximum drawdown, HCPIX dropped -64.90% vs ORI's -66.19%.

HCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCPIX и ORI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор