PortfoliosLab logo
Сравнение AVAX-USD с XRP-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVAX-USD и XRP-USD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AVAX-USD и XRP-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avalanche (AVAX-USD) и Ripple (XRP-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
258.72%
640.86%
AVAX-USD
XRP-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAX-USD:

0.13

XRP-USD:

5.64

Коэф-т Сортино

AVAX-USD:

0.90

XRP-USD:

4.39

Коэф-т Омега

AVAX-USD:

1.09

XRP-USD:

1.49

Коэф-т Кальмара

AVAX-USD:

0.03

XRP-USD:

5.40

Коэф-т Мартина

AVAX-USD:

0.34

XRP-USD:

30.26

Индекс Язвы

AVAX-USD:

38.04%

XRP-USD:

20.13%

Дневная вол-ть

AVAX-USD:

78.69%

XRP-USD:

80.77%

Макс. просадка

AVAX-USD:

-93.48%

XRP-USD:

-95.87%

Текущая просадка

AVAX-USD:

-83.53%

XRP-USD:

-35.37%

Доходность по периодам

С начала года, AVAX-USD показывает доходность -37.83%, что значительно ниже, чем у XRP-USD с доходностью 4.95%.


AVAX-USD

С начала года

-37.83%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

-12.60%

1 год

-35.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XRP-USD

С начала года

4.95%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

325.74%

1 год

314.94%

5 лет

61.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAX-USD и XRP-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVAX-USD
Ранг риск-скорректированной доходности AVAX-USD, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAX-USD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAX-USD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAX-USD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAX-USD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAX-USD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

XRP-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XRP-USD, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRP-USD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRP-USD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRP-USD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRP-USD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRP-USD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVAX-USD c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avalanche (AVAX-USD) и Ripple (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVAX-USD, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AVAX-USD: 0.13
XRP-USD: 5.64
Коэффициент Сортино AVAX-USD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AVAX-USD: 0.90
XRP-USD: 4.39
Коэффициент Омега AVAX-USD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
AVAX-USD: 1.09
XRP-USD: 1.49
Коэффициент Кальмара AVAX-USD, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
AVAX-USD: 0.03
XRP-USD: 6.32
Коэффициент Мартина AVAX-USD, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
AVAX-USD: 0.34
XRP-USD: 30.26

Показатель коэффициента Шарпа AVAX-USD на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа XRP-USD равного 5.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAX-USD и XRP-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
5.64
AVAX-USD
XRP-USD

Просадки

Сравнение просадок AVAX-USD и XRP-USD

Максимальная просадка AVAX-USD за все время составила -93.48%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAX-USD и XRP-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.53%
-33.82%
AVAX-USD
XRP-USD

Волатильность

Сравнение волатильности AVAX-USD и XRP-USD

Avalanche (AVAX-USD) имеет более высокую волатильность в 28.83% по сравнению с Ripple (XRP-USD) с волатильностью 23.79%. Это указывает на то, что AVAX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.83%
23.79%
AVAX-USD
XRP-USD