Сравнение HBAR-USD с NEAR-USD

С начала года, HBAR-USD показывает доходность 212.59%, что значительно выше, чем у NEAR-USD с доходностью 42.69%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа NEAR-USD равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и NEAR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке NEAR-USD в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и NEAR-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 63.51% по сравнению с NEAR Protocol (NEAR-USD) с волатильностью 31.85%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.