PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HBAR-USD с NEAR-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HBAR-USDNEAR-USD
Дох-ть с нач. г.-39.19%18.85%
Дох-ть за 1 год-12.60%202.30%
Дох-ть за 3 года-50.40%-27.52%
Коэф-т Шарпа-0.580.12
Коэф-т Сортино-0.941.14
Коэф-т Омега0.911.10
Коэф-т Кальмара0.010.04
Коэф-т Мартина-1.350.36
Индекс Язвы51.16%39.04%
Дневная вол-ть91.63%96.97%
Макс. просадка-92.80%-95.13%
Текущая просадка-89.68%-78.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между HBAR-USD и NEAR-USD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и NEAR-USD

С начала года, HBAR-USD показывает доходность -39.19%, что значительно ниже, чем у NEAR-USD с доходностью 18.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-51.00%
-38.11%
HBAR-USD
NEAR-USD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HBAR-USD c NEAR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HBAR-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HBAR-USD, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.00-0.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HBAR-USD, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.200.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.200.400.600.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HBAR-USD, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.35
NEAR-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.000.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEAR-USD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.001.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEAR-USD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.200.400.600.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEAR-USD, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.36

Сравнение коэффициента Шарпа HBAR-USD и NEAR-USD

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа NEAR-USD равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и NEAR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.58
0.12
HBAR-USD
NEAR-USD

Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и NEAR-USD

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке NEAR-USD в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и NEAR-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-89.68%
-78.58%
HBAR-USD
NEAR-USD

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и NEAR-USD

Текущая волатильность для HederaHashgraph (HBAR-USD) составляет 20.61%, в то время как у NEAR Protocol (NEAR-USD) волатильность равна 23.25%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.61%
23.25%
HBAR-USD
NEAR-USD