PortfoliosLab logo
Сравнение HBAR-USD с NEAR-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HBAR-USD и NEAR-USD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и NEAR-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HederaHashgraph (HBAR-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
443.27%
152.58%
HBAR-USD
NEAR-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBAR-USD:

3.73

NEAR-USD:

-0.50

Коэф-т Сортино

HBAR-USD:

4.21

NEAR-USD:

-0.26

Коэф-т Омега

HBAR-USD:

1.40

NEAR-USD:

0.98

Коэф-т Кальмара

HBAR-USD:

4.42

NEAR-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

HBAR-USD:

17.97

NEAR-USD:

-1.16

Индекс Язвы

HBAR-USD:

30.38%

NEAR-USD:

41.89%

Дневная вол-ть

HBAR-USD:

108.34%

NEAR-USD:

81.65%

Макс. просадка

HBAR-USD:

-92.80%

NEAR-USD:

-95.13%

Текущая просадка

HBAR-USD:

-62.80%

NEAR-USD:

-87.47%

Доходность по периодам

С начала года, HBAR-USD показывает доходность -29.85%, что значительно выше, чем у NEAR-USD с доходностью -48.20%.


HBAR-USD

С начала года

-29.85%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

295.38%

1 год

57.37%

5 лет

40.76%

10 лет

N/A

NEAR-USD

С начала года

-48.20%

1 месяц

-14.94%

6 месяцев

-39.09%

1 год

-64.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBAR-USD и NEAR-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HBAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

NEAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR-USD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR-USD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR-USD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR-USD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBAR-USD c NEAR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HBAR-USD: 3.73
NEAR-USD: -0.50
Коэффициент Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HBAR-USD: 4.21
NEAR-USD: -0.26
Коэффициент Омега HBAR-USD, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
HBAR-USD: 1.40
NEAR-USD: 0.98
Коэффициент Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
HBAR-USD: 4.42
NEAR-USD: 0.00
Коэффициент Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 17.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
HBAR-USD: 17.97
NEAR-USD: -1.16

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет 3.73, что выше коэффициента Шарпа NEAR-USD равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и NEAR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.73
-0.50
HBAR-USD
NEAR-USD

Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и NEAR-USD

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке NEAR-USD в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и NEAR-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.80%
-87.47%
HBAR-USD
NEAR-USD

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и NEAR-USD

HederaHashgraph (HBAR-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD) имеют волатильность 29.74% и 29.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.74%
29.85%
HBAR-USD
NEAR-USD