PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HBAR-USD с NEAR-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HBAR-USD и NEAR-USD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и NEAR-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HederaHashgraph (HBAR-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
373.68%
149.25%
HBAR-USD
NEAR-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBAR-USD:

1.76

NEAR-USD:

-0.70

Коэф-т Сортино

HBAR-USD:

3.32

NEAR-USD:

-0.98

Коэф-т Омега

HBAR-USD:

1.30

NEAR-USD:

0.91

Коэф-т Кальмара

HBAR-USD:

1.79

NEAR-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

HBAR-USD:

8.92

NEAR-USD:

-1.82

Индекс Язвы

HBAR-USD:

28.73%

NEAR-USD:

38.27%

Дневная вол-ть

HBAR-USD:

123.41%

NEAR-USD:

82.80%

Макс. просадка

HBAR-USD:

-92.80%

NEAR-USD:

-95.13%

Текущая просадка

HBAR-USD:

-67.56%

NEAR-USD:

-87.63%

Доходность по периодам

С начала года, HBAR-USD показывает доходность -38.84%, что значительно выше, чем у NEAR-USD с доходностью -48.88%.


HBAR-USD

С начала года

-38.84%

1 месяц

-34.09%

6 месяцев

199.98%

1 год

56.11%

5 лет

38.11%

10 лет

N/A

NEAR-USD

С начала года

-48.88%

1 месяц

-16.29%

6 месяцев

-48.06%

1 год

-62.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBAR-USD и NEAR-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HBAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности HBAR-USD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

NEAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR-USD, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR-USD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR-USD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR-USD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBAR-USD c NEAR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
HBAR-USD: 1.76
NEAR-USD: -0.70
Коэффициент Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HBAR-USD: 3.32
NEAR-USD: -0.98
Коэффициент Омега HBAR-USD, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
HBAR-USD: 1.30
NEAR-USD: 0.91
Коэффициент Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HBAR-USD: 1.79
NEAR-USD: 0.00
Коэффициент Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
HBAR-USD: 8.92
NEAR-USD: -1.82

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа NEAR-USD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и NEAR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.76
-0.70
HBAR-USD
NEAR-USD

Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и NEAR-USD

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке NEAR-USD в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и NEAR-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.56%
-87.63%
HBAR-USD
NEAR-USD

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и NEAR-USD

Текущая волатильность для HederaHashgraph (HBAR-USD) составляет 21.58%, в то время как у NEAR Protocol (NEAR-USD) волатильность равна 27.61%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.58%
27.61%
HBAR-USD
NEAR-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab