Сравнение HBAR-USD с NEAR-USD
HBAR-USD (HederaHashgraph) and NEAR-USD (NEAR Protocol) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -18.47%/yr vs 0.12%/yr for NEAR-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и NEAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBAR-USD показывает доходность -38.16%, что значительно ниже, чем у NEAR-USD с доходностью 27.20%.
HBAR-USD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -19.17%
- 6 месяцев
- -44.63%
- С начала года
- -38.16%
- 1 год
- -76.26%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -18.47%
- 10 лет*
- —
NEAR-USD
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -11.88%
- 6 месяцев
- 10.97%
- С начала года
- 27.20%
- 1 год
- -31.84%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и NEAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -38.16% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | -6.79% |
NEAR-USD NEAR Protocol | 27.20% | -69.13% | 34.16% | 191.37% | -91.43% | 947.53% | -17.72% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and NEAR-USD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between HBAR-USD and NEAR-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. NEAR-USD — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
NEAR-USD
Сравнение HBAR-USD c NEAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBAR-USD | NEAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.02 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.46 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.74 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и NEAR-USD
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -97.58%, примерно равная максимальной просадке NEAR-USD в -95.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и NEAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -95.24% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.49% | -69.74% | -7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.48% | -89.15% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -95.24% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.02% | -90.49% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.66% | -70.57% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.34% | 48.80% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и NEAR-USD
Текущая волатильность для HederaHashgraph (HBAR-USD) составляет 12.45%, в то время как у NEAR Protocol (NEAR-USD) волатильность равна 18.50%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 18.50% | -6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.54% | 71.27% | -30.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.06% | 83.41% | -23.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.59% | 95.18% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.92% | 102.45% | +5.47% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and NEAR-USD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAR-USD has higher volatility (18.50%) compared to HBAR-USD (12.45%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -97.58% vs NEAR-USD's -95.24%.
NEAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и NEAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор