PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HBAR-USD с XRP-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и XRP-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HederaHashgraph (HBAR-USD) и XRP (XRP-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBAR-USD показывает доходность -23.54%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -39.58%.


HBAR-USD

1 день
-3.03%
1 месяц
-11.20%
С начала года
-23.54%
6 месяцев
-39.40%
1 год
-49.10%
3 года*
17.87%
5 лет*
-18.71%
10 лет*

XRP-USD

1 день
-4.83%
1 месяц
-22.02%
С начала года
-39.58%
6 месяцев
-45.39%
1 год
-46.96%
3 года*
27.95%
5 лет*
3.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBAR-USD и XRP-USD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HBAR-USD
HederaHashgraph
-23.54%-60.44%212.23%135.51%-87.44%812.76%211.49%-88.67%
XRP-USD
XRP
-39.58%-11.56%237.88%81.04%-59.10%278.06%13.98%-32.32%

Correlation

The correlation between HBAR-USD and XRP-USD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г.

0.63

Over the past year, HBAR-USD and XRP-USD have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HederaHashgraph

XRP

Доходность на риск

HBAR-USD vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HBAR-USD
Ранг доходности на риск HBAR-USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD: 6565
Ранг коэф-та Мартина

XRP-USD
Ранг доходности на риск XRP-USD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRP-USD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRP-USD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRP-USD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRP-USD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRP-USD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBAR-USD c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HBAR-USDXRP-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.91

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.68

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-1.10

+0.13

HBAR-USD vs. XRP-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRP-USD равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и XRP-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HBAR-USDXRP-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

-0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.04

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.54

-0.55

Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и XRP-USD

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.79%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и XRP-USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HBAR-USDXRP-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.79%

-95.87%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.25%

-68.72%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.18%

-68.72%

-10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.79%

-77.83%

-14.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.95%

-68.72%

-15.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-71.01%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.47%

43.44%

+7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и XRP-USD

HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с XRP (XRP-USD) с волатильностью 12.72%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HBAR-USDXRP-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.01%

12.72%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.68%

45.52%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.49%

56.10%

+9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.29%

72.44%

+12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.80%

111.84%

-6.04%

Часто задаваемые вопросы


HBAR-USD and XRP-USD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBAR-USD has higher volatility (17.01%) compared to XRP-USD (12.72%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -92.79% vs XRP-USD's -95.87%.

HBAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и XRP-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор