PortfoliosLab logo
Сравнение HBAR-USD с XRP-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HBAR-USD и XRP-USD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и XRP-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HederaHashgraph (HBAR-USD) и Ripple (XRP-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
109.40%
673.49%
HBAR-USD
XRP-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBAR-USD:

3.73

XRP-USD:

5.80

Коэф-т Сортино

HBAR-USD:

4.21

XRP-USD:

4.43

Коэф-т Омега

HBAR-USD:

1.40

XRP-USD:

1.49

Коэф-т Кальмара

HBAR-USD:

4.42

XRP-USD:

5.57

Коэф-т Мартина

HBAR-USD:

17.97

XRP-USD:

31.27

Индекс Язвы

HBAR-USD:

30.38%

XRP-USD:

20.02%

Дневная вол-ть

HBAR-USD:

108.34%

XRP-USD:

80.82%

Макс. просадка

HBAR-USD:

-92.80%

XRP-USD:

-95.87%

Текущая просадка

HBAR-USD:

-62.80%

XRP-USD:

-34.73%

Доходность по периодам

С начала года, HBAR-USD показывает доходность -29.85%, что значительно ниже, чем у XRP-USD с доходностью 5.98%.


HBAR-USD

С начала года

-29.85%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

295.38%

1 год

57.37%

5 лет

40.76%

10 лет

N/A

XRP-USD

С начала года

5.98%

1 месяц

-6.15%

6 месяцев

339.22%

1 год

319.50%

5 лет

62.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBAR-USD и XRP-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HBAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

XRP-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XRP-USD, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBAR-USD c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Ripple (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HBAR-USD: 3.73
XRP-USD: 5.80
Коэффициент Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HBAR-USD: 4.21
XRP-USD: 4.43
Коэффициент Омега HBAR-USD, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
HBAR-USD: 1.40
XRP-USD: 1.49
Коэффициент Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
HBAR-USD: 4.42
XRP-USD: 6.53
Коэффициент Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 17.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
HBAR-USD: 17.97
XRP-USD: 31.27

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет 3.73, что ниже коэффициента Шарпа XRP-USD равного 5.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и XRP-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.73
5.80
HBAR-USD
XRP-USD

Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и XRP-USD

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и XRP-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.80%
-33.17%
HBAR-USD
XRP-USD

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и XRP-USD

HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 29.74% по сравнению с Ripple (XRP-USD) с волатильностью 24.12%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.74%
24.12%
HBAR-USD
XRP-USD