PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HBAR-USD с XRP-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HBAR-USD и XRP-USD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и XRP-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HederaHashgraph (HBAR-USD) и Ripple (XRP-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.57%
646.97%
HBAR-USD
XRP-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBAR-USD:

1.76

XRP-USD:

4.77

Коэф-т Сортино

HBAR-USD:

3.32

XRP-USD:

4.13

Коэф-т Омега

HBAR-USD:

1.30

XRP-USD:

1.45

Коэф-т Кальмара

HBAR-USD:

1.79

XRP-USD:

4.47

Коэф-т Мартина

HBAR-USD:

8.92

XRP-USD:

29.81

Индекс Язвы

HBAR-USD:

28.73%

XRP-USD:

17.44%

Дневная вол-ть

HBAR-USD:

123.41%

XRP-USD:

80.47%

Макс. просадка

HBAR-USD:

-92.80%

XRP-USD:

-95.87%

Текущая просадка

HBAR-USD:

-67.56%

XRP-USD:

-36.97%

Доходность по периодам

С начала года, HBAR-USD показывает доходность -38.84%, что значительно ниже, чем у XRP-USD с доходностью 2.35%.


HBAR-USD

С начала года

-38.84%

1 месяц

-34.09%

6 месяцев

199.98%

1 год

56.11%

5 лет

38.11%

10 лет

N/A

XRP-USD

С начала года

2.35%

1 месяц

-14.86%

6 месяцев

298.43%

1 год

258.62%

5 лет

64.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBAR-USD и XRP-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HBAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности HBAR-USD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

XRP-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XRP-USD, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBAR-USD c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Ripple (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
HBAR-USD: 1.76
XRP-USD: 4.77
Коэффициент Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HBAR-USD: 3.32
XRP-USD: 4.13
Коэффициент Омега HBAR-USD, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
HBAR-USD: 1.30
XRP-USD: 1.45
Коэффициент Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HBAR-USD: 1.79
XRP-USD: 5.21
Коэффициент Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
HBAR-USD: 8.92
XRP-USD: 29.81

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа XRP-USD равного 4.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и XRP-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.76
4.77
HBAR-USD
XRP-USD

Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и XRP-USD

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и XRP-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.56%
-35.46%
HBAR-USD
XRP-USD

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и XRP-USD

Текущая волатильность для HederaHashgraph (HBAR-USD) составляет 21.58%, в то время как у Ripple (XRP-USD) волатильность равна 24.27%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.58%
24.27%
HBAR-USD
XRP-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab