PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HBAR-USD с XLM-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и XLM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HederaHashgraph (HBAR-USD) и Stellar (XLM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBAR-USD и XLM-USD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HBAR-USD
HederaHashgraph
-16.76%-60.44%212.23%135.51%-87.44%812.76%211.49%-88.67%
XLM-USD
Stellar
-18.72%-39.55%157.40%81.66%-73.35%108.68%184.76%-29.28%

Доходность по периодам

С начала года, HBAR-USD показывает доходность -16.76%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -18.72%.


HBAR-USD

1 день
-0.08%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-16.76%
6 месяцев
-61.16%
1 год
-45.22%
3 года*
9.07%
5 лет*
-22.71%
10 лет*

XLM-USD

1 день
-3.63%
1 месяц
7.63%
С начала года
-18.72%
6 месяцев
-60.10%
1 год
-36.80%
3 года*
15.25%
5 лет*
-16.77%
10 лет*
53.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HederaHashgraph

Stellar

Доходность на риск

HBAR-USD vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HBAR-USD
Ранг доходности на риск HBAR-USD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD: 5959
Ранг коэф-та Мартина

XLM-USD
Ранг доходности на риск XLM-USD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBAR-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HBAR-USDXLM-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

-0.49

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

-0.37

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.97

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.04

-1.11

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

-1.69

+0.16

HBAR-USD vs. XLM-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLM-USD равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и XLM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HBAR-USDXLM-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.18

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.32

-0.32

Корреляция

Корреляция между HBAR-USD и XLM-USD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и XLM-USD

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.79%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и XLM-USD.


Загрузка...

Показатели просадок


HBAR-USDXLM-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.79%

-96.21%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.25%

-70.49%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.79%

-90.35%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.53%

-81.50%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.62%

-72.00%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.84%

44.31%

+5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и XLM-USD

Текущая волатильность для HederaHashgraph (HBAR-USD) составляет 11.90%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 15.66%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HBAR-USDXLM-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

15.66%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.23%

49.47%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.67%

62.78%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.97%

77.57%

+13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.00%

112.23%

-5.23%