Сравнение HBAR-USD с XLM-USD
HBAR-USD (HederaHashgraph) and XLM-USD (Stellar) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -18.71%/yr vs -11.72%/yr for XLM-USD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBAR-USD показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью 1.58%.
HBAR-USD
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- -23.54%
- 6 месяцев
- -39.40%
- 1 год
- -49.10%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- -18.71%
- 10 лет*
- —
XLM-USD
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 26.16%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- -14.97%
- 1 год
- -20.73%
- 3 года*
- 31.50%
- 5 лет*
- -11.72%
- 10 лет*
- 63.56%
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и XLM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -23.54% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -88.67% |
XLM-USD Stellar | 1.58% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -29.28% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and XLM-USD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г. | 0.65 |
Over the past year, HBAR-USD and XLM-USD have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
XLM-USD
Сравнение HBAR-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBAR-USD | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.02 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.29 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.42 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBAR-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.25 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.13 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.34 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и XLM-USD
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.79%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.79% | -96.21% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.25% | -71.19% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.18% | -74.37% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -83.25% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.95% | -76.88% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.02% | -72.13% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.47% | 49.64% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и XLM-USD
Текущая волатильность для HederaHashgraph (HBAR-USD) составляет 17.01%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 42.72%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | 42.72% | -25.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.68% | 58.72% | -15.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.49% | 70.28% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.29% | 74.83% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.80% | 112.81% | -7.01% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and XLM-USD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (42.72%) compared to HBAR-USD (17.01%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -92.79% vs XLM-USD's -96.21%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор