PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HBAR-USD с XLM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HBAR-USD и XLM-USD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и XLM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HederaHashgraph (HBAR-USD) и Stellar (XLM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.16%
327.08%
HBAR-USD
XLM-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBAR-USD:

1.90

XLM-USD:

2.46

Коэф-т Сортино

HBAR-USD:

3.41

XLM-USD:

3.69

Коэф-т Омега

HBAR-USD:

1.31

XLM-USD:

1.38

Коэф-т Кальмара

HBAR-USD:

1.95

XLM-USD:

2.38

Коэф-т Мартина

HBAR-USD:

9.82

XLM-USD:

11.81

Индекс Язвы

HBAR-USD:

28.06%

XLM-USD:

27.13%

Дневная вол-ть

HBAR-USD:

123.51%

XLM-USD:

93.73%

Макс. просадка

HBAR-USD:

-92.80%

XLM-USD:

-96.27%

Текущая просадка

HBAR-USD:

-66.39%

XLM-USD:

-69.62%

Доходность по периодам

С начала года, HBAR-USD показывает доходность -36.63%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью -17.91%.


HBAR-USD

С начала года

-36.63%

1 месяц

-35.72%

6 месяцев

221.76%

1 год

54.68%

5 лет

38.64%

10 лет

N/A

XLM-USD

С начала года

-17.91%

1 месяц

-22.31%

6 месяцев

190.25%

1 год

100.62%

5 лет

45.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBAR-USD и XLM-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HBAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности HBAR-USD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

XLM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XLM-USD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBAR-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
HBAR-USD: 1.90
XLM-USD: 2.46
Коэффициент Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HBAR-USD: 3.41
XLM-USD: 3.69
Коэффициент Омега HBAR-USD, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
HBAR-USD: 1.31
XLM-USD: 1.38
Коэффициент Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HBAR-USD: 1.95
XLM-USD: 2.44
Коэффициент Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 9.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
HBAR-USD: 9.82
XLM-USD: 11.81

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLM-USD равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и XLM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.90
2.46
HBAR-USD
XLM-USD

Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и XLM-USD

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и XLM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.39%
-62.71%
HBAR-USD
XLM-USD

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и XLM-USD

HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 28.50% по сравнению с Stellar (XLM-USD) с волатильностью 25.63%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.50%
25.63%
HBAR-USD
XLM-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab