Сравнение HBAR-USD с XLM-USD
HBAR-USD (HederaHashgraph) and XLM-USD (Stellar) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -18.47%/yr vs -4.25%/yr for XLM-USD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBAR-USD показывает доходность -38.16%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью -7.87%.
HBAR-USD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -19.17%
- 6 месяцев
- -44.63%
- С начала года
- -38.16%
- 1 год
- -76.26%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -18.47%
- 10 лет*
- —
XLM-USD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -17.97%
- 6 месяцев
- -18.17%
- С начала года
- -7.87%
- 1 год
- -62.84%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- -4.25%
- 10 лет*
- 58.06%
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и XLM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -38.16% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
XLM-USD Stellar | -7.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -23.68% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and XLM-USD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.65 |
The correlation between HBAR-USD and XLM-USD shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
XLM-USD
Сравнение HBAR-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBAR-USD | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.88 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.90 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.23 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и XLM-USD
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -97.58%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -96.21% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.49% | -69.70% | -7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.48% | -74.37% | -8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -83.25% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.02% | -79.03% | -7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.66% | -72.19% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.34% | 37.57% | +11.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и XLM-USD
Текущая волатильность для HederaHashgraph (HBAR-USD) составляет 12.45%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 18.10%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 18.10% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.54% | 59.95% | -19.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.06% | 66.82% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.59% | 74.28% | +10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.92% | 112.19% | -4.27% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and XLM-USD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (18.10%) compared to HBAR-USD (12.45%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -97.58% vs XLM-USD's -96.21%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор