PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HBAR-USD с XLM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HBAR-USD с XLM-USD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HederaHashgraph (HBAR-USD) и Stellar (XLM-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBAR-USD или XLM-USD.

Корреляция

Корреляция между HBAR-USD и XLM-USD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и XLM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HederaHashgraph (HBAR-USD) и Stellar (XLM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBAR-USD:

0.75

XLM-USD:

1.74

Коэф-т Сортино

HBAR-USD:

4.55

XLM-USD:

4.13

Коэф-т Омега

HBAR-USD:

1.44

XLM-USD:

1.43

Коэф-т Кальмара

HBAR-USD:

5.83

XLM-USD:

3.74

Коэф-т Мартина

HBAR-USD:

21.09

XLM-USD:

13.43

Индекс Язвы

HBAR-USD:

32.91%

XLM-USD:

34.81%

Дневная вол-ть

HBAR-USD:

106.56%

XLM-USD:

94.73%

Макс. просадка

HBAR-USD:

-92.80%

XLM-USD:

-96.27%

Текущая просадка

HBAR-USD:

-59.26%

XLM-USD:

-66.08%

Доходность по периодам

С начала года, HBAR-USD показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью -8.34%.

HBAR-USD

С начала года

-23.22%

1 месяц

31.33%

6 месяцев

223.22%

1 год

85.72%

5 лет

41.87%

10 лет

N/A

XLM-USD

С начала года

-8.34%

1 месяц

28.97%

6 месяцев

132.30%

1 год

184.64%

5 лет

34.90%

10 лет

61.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBAR-USD и XLM-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HBAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности HBAR-USD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
XLM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XLM-USD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBAR-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа XLM-USD равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и XLM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и XLM-USD

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и XLM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и XLM-USD

HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 20.46% по сравнению с Stellar (XLM-USD) с волатильностью 18.55%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...