PortfoliosLab logo
Сравнение HBAR-USD с XLM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HBAR-USD и XLM-USD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и XLM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HederaHashgraph (HBAR-USD) и Stellar (XLM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
266.98%
230.34%
HBAR-USD
XLM-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBAR-USD:

2.04

XLM-USD:

3.78

Коэф-т Сортино

HBAR-USD:

3.58

XLM-USD:

4.55

Коэф-т Омега

HBAR-USD:

1.32

XLM-USD:

1.47

Коэф-т Кальмара

HBAR-USD:

2.07

XLM-USD:

3.85

Коэф-т Мартина

HBAR-USD:

9.58

XLM-USD:

23.58

Индекс Язвы

HBAR-USD:

30.15%

XLM-USD:

20.39%

Дневная вол-ть

HBAR-USD:

122.21%

XLM-USD:

93.11%

Макс. просадка

HBAR-USD:

-92.80%

XLM-USD:

-96.27%

Текущая просадка

HBAR-USD:

-57.23%

XLM-USD:

-62.79%

Доходность по периодам

С начала года, HBAR-USD показывает доходность -19.36%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью 0.56%.


HBAR-USD

С начала года

-19.36%

1 месяц

-33.82%

6 месяцев

258.10%

1 год

97.90%

5 лет

41.56%

10 лет

N/A

XLM-USD

С начала года

0.56%

1 месяц

-22.61%

6 месяцев

230.34%

1 год

186.40%

5 лет

38.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBAR-USD и XLM-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HBAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности HBAR-USD, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

XLM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XLM-USD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBAR-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.973.78
Коэффициент Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.544.55
Коэффициент Омега HBAR-USD, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.321.47
Коэффициент Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.006.001.983.94
Коэффициент Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 10.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0010.1623.58
HBAR-USD
XLM-USD

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа XLM-USD равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и XLM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.97
3.78
HBAR-USD
XLM-USD

Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и XLM-USD

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и XLM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-57.23%
-54.31%
HBAR-USD
XLM-USD

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и XLM-USD

HederaHashgraph (HBAR-USD) и Stellar (XLM-USD) имеют волатильность 23.16% и 23.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
23.16%
23.30%
HBAR-USD
XLM-USD