PortfoliosLab logo
Сравнение HBAR-USD с XLM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HBAR-USD и XLM-USD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и XLM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HederaHashgraph (HBAR-USD) и Stellar (XLM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.58%
317.93%
HBAR-USD
XLM-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBAR-USD:

3.28

XLM-USD:

2.54

Коэф-т Сортино

HBAR-USD:

4.04

XLM-USD:

3.67

Коэф-т Омега

HBAR-USD:

1.38

XLM-USD:

1.39

Коэф-т Кальмара

HBAR-USD:

3.80

XLM-USD:

2.50

Коэф-т Мартина

HBAR-USD:

15.87

XLM-USD:

10.48

Индекс Язвы

HBAR-USD:

30.22%

XLM-USD:

31.85%

Дневная вол-ть

HBAR-USD:

124.01%

XLM-USD:

93.84%

Макс. просадка

HBAR-USD:

-92.80%

XLM-USD:

-96.27%

Текущая просадка

HBAR-USD:

-64.37%

XLM-USD:

-70.27%

Доходность по периодам

С начала года, HBAR-USD показывает доходность -32.81%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью -19.67%.


HBAR-USD

С начала года

-32.81%

1 месяц

-7.43%

6 месяцев

252.75%

1 год

44.77%

5 лет

40.20%

10 лет

N/A

XLM-USD

С начала года

-19.67%

1 месяц

-9.35%

6 месяцев

175.64%

1 год

132.74%

5 лет

33.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBAR-USD и XLM-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HBAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

XLM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XLM-USD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBAR-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HBAR-USD: 3.28
XLM-USD: 2.54
Коэффициент Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HBAR-USD: 4.04
XLM-USD: 3.67
Коэффициент Омега HBAR-USD, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
HBAR-USD: 1.38
XLM-USD: 1.39
Коэффициент Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
HBAR-USD: 3.80
XLM-USD: 2.57
Коэффициент Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 15.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
HBAR-USD: 15.87
XLM-USD: 10.48

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет 3.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLM-USD равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и XLM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.28
2.54
HBAR-USD
XLM-USD

Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и XLM-USD

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и XLM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.37%
-63.51%
HBAR-USD
XLM-USD

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и XLM-USD

HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 29.41% по сравнению с Stellar (XLM-USD) с волатильностью 21.17%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.41%
21.17%
HBAR-USD
XLM-USD