PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMCVX с VO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMCVX с VO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).

WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности WMCVX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMCVX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		0.67%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		-0.05%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, WMCVX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у VO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции WMCVX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 9.99% против 10.74% соответственно.

WMCVX

1 день
2.38%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-3.40%
1 год
7.20%
3 года*
10.56%
5 лет*
3.60%
10 лет*
9.99%

VO

1 день
0.63%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-0.76%
1 год
13.07%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Value Fund

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с SPYWMCVX с VBWMCVX с WGROXWMCVX с USNQXWMCVX с RPMGXWMCVX с FMILX
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с XIC.TO

Сравнение комиссий WMCVX и VO

WMCVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.

WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund
VO
Vanguard Mid-Cap ETF

Доходность на риск

WMCVX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMCVX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMCVXVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.75

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.15

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.06

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

4.83

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMCVX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMCVX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMCVX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMCVXVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.75

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.39

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Корреляция

Корреляция между WMCVX и VO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMCVX и VO

Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности VO в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		6.15%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.50%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Просадки

Сравнение просадок WMCVX и VO

Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и VO.

Загрузка...

Показатели просадок

WMCVXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.79%

-58.87%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-12.74%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-27.57%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-39.37%

-6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-5.53%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-7.91%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.79%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WMCVX и VO

Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMCVXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

4.83%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

9.73%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

17.57%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

17.61%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

18.94%

+4.47%