PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMCVX с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMCVX с VO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WMCVX (Wasatch Small Cap Value Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both funds - WMCVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Wasatch, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Over the past 10 years, WMCVX returned 10.99%/yr vs 11.98%/yr for VO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WMCVX charges 1.16%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности WMCVX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WMCVX показывает доходность 11.38%, а VO немного ниже – 10.84%. За последние 10 лет акции WMCVX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 10.99% против 11.98% соответственно.

WMCVX

1 день
-0.89%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.38%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.04%
3 года*
13.61%
5 лет*
4.77%
10 лет*
10.99%

VO

1 день
0.44%
1 месяц
2.61%
С начала года
10.84%
6 месяцев
9.30%
1 год
17.12%
3 года*
16.43%
5 лет*
7.68%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMCVX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		11.38%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.84%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between WMCVX and VO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.89

The correlation between WMCVX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Value Fund

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с WGROXWMCVX с SPYWMCVX с RPMGXWMCVX с VBWMCVX с USNQXWMCVX с FMILX
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

WMCVX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMCVX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMCVXVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.35

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.94

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

2.11

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

7.94

-4.55

WMCVX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMCVX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMCVX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMCVX и VO

Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMCVXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.79%

-58.87%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-8.17%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.75%

-19.02%

-9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-27.57%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-39.37%

-6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-0.85%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-7.84%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.16%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WMCVX и VO

Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMCVXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.41%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

9.84%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

12.78%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

17.66%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

18.93%

+4.55%

Сравнение комиссий WMCVX и VO

WMCVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMCVX и VO

Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности VO в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.35%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		5.56%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%

Часто задаваемые вопросы

WMCVX and VO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMCVX has higher volatility (5.29%) compared to VO (4.41%). In terms of maximum drawdown, WMCVX dropped -65.79% vs VO's -58.87%.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMCVX и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор