PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMCVX с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMCVX с VO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WMCVX (Wasatch Small Cap Value Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both funds - WMCVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Wasatch, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Over the past 10 years, WMCVX returned 10.38%/yr vs 11.58%/yr for VO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WMCVX charges 1.16%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности WMCVX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMCVX показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 10.92%. За последние 10 лет акции WMCVX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 10.38% против 11.58% соответственно.

WMCVX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.41%
С начала года
8.15%
6 месяцев
6.68%
1 год
11.90%
3 года*
13.15%
5 лет*
4.19%
10 лет*
10.38%

VO

1 день
0.79%
1 месяц
3.19%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.35%
1 год
19.49%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.04%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMCVX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		8.15%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.92%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between WMCVX and VO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.89

The correlation between WMCVX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Value Fund

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с WGROXWMCVX с SPYWMCVX с VBWMCVX с RPMGXWMCVX с USNQXWMCVX с FMILX
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

WMCVX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMCVX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMCVXVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.59

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.28

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

2.40

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

9.13

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMCVX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMCVX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMCVX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMCVXVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.59

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.46

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.50

+0.01

Просадки

Сравнение просадок WMCVX и VO

Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMCVXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.79%

-58.87%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-8.17%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.75%

-19.02%

-9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-27.57%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-39.37%

-6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

0.00%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-7.86%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.14%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WMCVX и VO

Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMCVXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

2.99%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

9.24%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

12.33%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

17.60%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

18.94%

+4.53%

Сравнение комиссий WMCVX и VO

WMCVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMCVX и VO

Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности VO в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.35%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		5.72%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%

Часто задаваемые вопросы

WMCVX and VO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMCVX has higher volatility (5.38%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, WMCVX dropped -65.79% vs VO's -58.87%.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMCVX и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор