PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WMCVX с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMCVX с VO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WMCVX (Wasatch Small Cap Value Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both funds - WMCVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Wasatch, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Over the past 10 years, WMCVX returned 10.28%/yr vs 11.40%/yr for VO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WMCVX charges 1.16%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности WMCVX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WMCVX показывает доходность 12.17%, а VO немного ниже – 11.87%. За последние 10 лет акции WMCVX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 10.28% против 11.40% соответственно.

WMCVX

1 день
0.50%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
2.03%
С начала года
12.17%
1 год
12.39%
3 года*
11.05%
5 лет*
6.08%
10 лет*
10.28%

VO

1 день
0.20%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
7.77%
С начала года
11.87%
1 год
16.46%
3 года*
14.33%
5 лет*
8.32%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMCVX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		12.17%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		11.87%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between WMCVX and VO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.89

The correlation between WMCVX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Value Fund

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с WGROXWMCVX с SPYWMCVX с FMILXWMCVX с RPMGXWMCVX с USNQXWMCVX с VB
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

WMCVX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMCVX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMCVXVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.31

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.90

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.02

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

7.64

-4.66

WMCVX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMCVX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMCVX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMCVX и VO

Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMCVXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.79%

-58.87%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-8.17%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.75%

-19.02%

-9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-27.57%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-39.37%

-6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-0.41%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-7.82%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.16%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WMCVX и VO

Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMCVXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.56%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

9.62%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

12.66%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

17.64%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

18.86%

+4.58%

Сравнение комиссий WMCVX и VO

WMCVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMCVX и VO

Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности VO в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.33%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		5.52%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%

Часто задаваемые вопросы

WMCVX and VO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMCVX has higher volatility (4.55%) compared to VO (2.56%). In terms of maximum drawdown, WMCVX dropped -65.79% vs VO's -58.87%.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMCVX и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор