Сравнение WMCVX с VB
WMCVX (Wasatch Small Cap Value Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WMCVX returned 10.99%/yr vs 11.79%/yr for VB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WMCVX charges 1.16%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности WMCVX и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMCVX показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 15.66%. За последние 10 лет акции WMCVX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 10.99% против 11.79% соответственно.
WMCVX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 13.04%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 10.99%
VB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 15.66%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам WMCVX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 11.38% | -3.66% | 11.65% | 31.78% | -21.61% | 25.23% | 12.52% | 23.63% | -9.55% | 19.54% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 15.66% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between WMCVX and VB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.94 |
The correlation between WMCVX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMCVX vs. VB — Ранг доходности на риск
WMCVX
VB
Сравнение WMCVX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMCVX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.09 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 11.33 | -7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMCVX и VB
Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMCVX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.79% | -59.56% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -8.98% | -3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.75% | -25.36% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -28.15% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -42.05% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -0.41% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -8.42% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.44% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMCVX и VB
Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMCVX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.96% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 12.23% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 16.64% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 20.78% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 21.42% | +2.06% |
Сравнение комиссий WMCVX и VB
WMCVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMCVX и VB
Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности VB в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.18% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 5.56% | 6.19% | 17.18% | 3.67% | 2.39% | 7.72% | 0.00% | 1.10% | 8.98% | 6.63% | 0.07% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, WMCVX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WMCVX has higher volatility (5.29%) compared to VB (4.96%). In terms of maximum drawdown, WMCVX dropped -65.79% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMCVX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор