Сравнение WMCVX с VB
WMCVX (Wasatch Small Cap Value Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WMCVX returned 10.28%/yr vs 11.14%/yr for VB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WMCVX charges 1.16%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности WMCVX и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMCVX показывает доходность 12.17%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 16.28%. За последние 10 лет акции WMCVX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 10.28% против 11.14% соответственно.
WMCVX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 12.17%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 10.28%
VB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 16.28%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам WMCVX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 12.17% | -3.66% | 11.65% | 31.78% | -21.61% | 25.23% | 12.52% | 23.63% | -9.55% | 19.54% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 16.28% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between WMCVX and VB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.94 |
The correlation between WMCVX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMCVX vs. VB — Ранг доходности на риск
WMCVX
VB
Сравнение WMCVX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMCVX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.84 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 10.37 | -7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMCVX и VB
Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMCVX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.79% | -59.56% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -8.98% | -3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.75% | -25.36% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -28.15% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -42.05% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -1.71% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -8.40% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.46% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMCVX и VB
Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMCVX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 3.38% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 12.07% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 16.47% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 20.74% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 21.36% | +2.08% |
Сравнение комиссий WMCVX и VB
WMCVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMCVX и VB
Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности VB в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.21% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 5.52% | 6.19% | 17.18% | 3.67% | 2.39% | 7.72% | 0.00% | 1.10% | 8.98% | 6.63% | 0.07% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
WMCVX and VB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMCVX has higher volatility (4.55%) compared to VB (3.38%). In terms of maximum drawdown, WMCVX dropped -65.79% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMCVX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор