Сравнение WMCVX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности WMCVX и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMCVX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 0.67% | -3.66% | 11.65% | 31.78% | -21.61% | 25.23% | 12.52% | 23.63% | -9.55% | 19.54% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, WMCVX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции WMCVX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 9.99% против 10.57% соответственно.
WMCVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 9.99%
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMCVX и VB
WMCVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
WMCVX vs. VB — Ранг доходности на риск
WMCVX
VB
Сравнение WMCVX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMCVX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.92 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.43 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.43 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 6.12 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMCVX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.92 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.26 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между WMCVX и VB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMCVX и VB
Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности VB в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 6.15% | 6.19% | 17.18% | 3.67% | 2.39% | 7.72% | 0.00% | 1.10% | 8.98% | 6.63% | 0.07% | 0.52% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок WMCVX и VB
Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMCVX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.79% | -59.56% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -14.29% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -28.15% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -42.05% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -5.55% | -7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -8.49% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 3.34% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMCVX и VB
Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 6.90% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMCVX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 6.72% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 12.62% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 21.87% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 20.77% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 21.40% | +2.01% |