PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMCVX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMCVX с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WMCVX (Wasatch Small Cap Value Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WMCVX returned 10.44%/yr vs 11.30%/yr for VB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WMCVX charges 1.16%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности WMCVX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMCVX показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции WMCVX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 10.44% против 11.30% соответственно.

WMCVX

1 день
1.14%
1 месяц
1.35%
С начала года
8.71%
6 месяцев
7.12%
1 год
12.73%
3 года*
13.34%
5 лет*
4.39%
10 лет*
10.44%

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMCVX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		8.71%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between WMCVX and VB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.94

The correlation between WMCVX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Value Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с WGROXWMCVX с SPYWMCVX с RPMGXWMCVX с USNQXWMCVX с VOWMCVX с FMILX
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

WMCVX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMCVX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMCVXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.78

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.56

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

3.22

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

11.87

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMCVX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMCVX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMCVX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMCVXVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.78

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.34

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Просадки

Сравнение просадок WMCVX и VB

Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMCVXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.79%

-59.56%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-8.98%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.75%

-25.36%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-28.15%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-42.05%

-4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-0.65%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-8.44%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.43%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WMCVX и VB

Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMCVXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

4.42%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

11.72%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

16.28%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

20.74%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

21.42%

+2.05%

Сравнение комиссий WMCVX и VB

WMCVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMCVX и VB

Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		5.69%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, WMCVX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WMCVX has higher volatility (5.61%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, WMCVX dropped -65.79% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMCVX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор