PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMCVX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMCVX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WMCVX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMCVX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		0.67%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, WMCVX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции WMCVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.99% против 14.06% соответственно.

WMCVX

1 день
2.38%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-3.40%
1 год
7.20%
3 года*
10.56%
5 лет*
3.60%
10 лет*
9.99%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Value Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с VBWMCVX с WGROXWMCVX с VOWMCVX с USNQXWMCVX с RPMGXWMCVX с FMILX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий WMCVX и SPY

WMCVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

WMCVX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMCVX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMCVXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.96

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.49

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.53

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

7.27

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMCVX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMCVX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMCVX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMCVXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.96

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.70

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.06

Корреляция

Корреляция между WMCVX и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMCVX и SPY

Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		6.15%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WMCVX и SPY

Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

WMCVXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.79%

-55.19%

-10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-12.05%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-24.50%

-7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-33.72%

-12.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-5.53%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-9.09%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.54%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WMCVX и SPY

Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMCVXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

5.35%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

9.50%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

19.06%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

17.06%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

17.92%

+5.49%