PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMCVX с FMILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMCVX с FMILX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WMCVX (Wasatch Small Cap Value Fund) and FMILX (Fidelity New Millennium Fund) are both mutual funds - WMCVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Wasatch, while FMILX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, WMCVX returned 10.38%/yr vs 15.17%/yr for FMILX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. WMCVX charges 1.16%/yr vs 0.59%/yr for FMILX.

Доходность

Сравнение доходности WMCVX и FMILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMCVX показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у FMILX с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции WMCVX уступали акциям FMILX по среднегодовой доходности: 10.38% против 15.17% соответственно.

WMCVX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.41%
С начала года
8.15%
6 месяцев
6.68%
1 год
11.90%
3 года*
13.15%
5 лет*
4.19%
10 лет*
10.38%

FMILX

1 день
0.40%
1 месяц
5.31%
С начала года
13.16%
6 месяцев
9.62%
1 год
24.54%
3 года*
22.92%
5 лет*
15.35%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMCVX и FMILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		8.15%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		13.16%12.97%28.83%25.37%-1.56%23.92%5.73%26.17%-6.31%19.00%

Correlation

The correlation between WMCVX and FMILX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1997 г.

0.80

The correlation between WMCVX and FMILX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Value Fund

Fidelity New Millennium Fund

Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с WGROXWMCVX с SPYWMCVX с VBWMCVX с RPMGXWMCVX с USNQXWMCVX с VO
Часто сравнивают с FMILX:
FMILX с FXAIXFMILX с VOOFMILX с SCHDFMILX с FDGRXFMILX с FBCVXFMILX с FTRNXFMILX с FZROX

Доходность на риск

WMCVX vs. FMILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FMILX
Ранг доходности на риск FMILX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMILX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMILX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMILX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMILX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMILX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMCVX c FMILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMCVXFMILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.77

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.34

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

2.12

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

7.69

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMCVX vs. FMILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMCVX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FMILX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMCVX и FMILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMCVXFMILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.77

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.91

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.85

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.12

Просадки

Сравнение просадок WMCVX и FMILX

Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки FMILX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и FMILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMCVXFMILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.79%

-58.56%

-7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-11.86%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.75%

-20.48%

-8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-20.48%

-11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-38.92%

-7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

0.00%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-12.45%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.26%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WMCVX и FMILX

Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Fidelity New Millennium Fund (FMILX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMCVXFMILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.56%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

11.67%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

14.24%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

16.89%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

18.02%

+5.45%

Сравнение комиссий WMCVX и FMILX

WMCVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FMILX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMCVX и FMILX

Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как FMILX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		0.00%0.00%3.64%3.87%4.19%8.25%8.60%4.72%18.25%7.84%6.65%11.99%
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		5.72%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%

Часто задаваемые вопросы

WMCVX and FMILX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMCVX has higher volatility (5.38%) compared to FMILX (3.56%). In terms of maximum drawdown, WMCVX dropped -65.79% vs FMILX's -58.56%.

FMILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMCVX и FMILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор