Сравнение WMCVX с USNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).
WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WMCVX и USNQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMCVX и USNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 1.45% | -3.66% | 11.65% | 31.78% | -21.61% | 25.23% | 12.52% | 23.63% | -9.55% | 19.54% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -4.81% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
Доходность по периодам
С начала года, WMCVX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции WMCVX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 10.07% против 18.70% соответственно.
WMCVX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- -3.04%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 10.07%
USNQX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -3.44%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 18.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMCVX и USNQX
WMCVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.
Доходность на риск
WMCVX vs. USNQX — Ранг доходности на риск
WMCVX
USNQX
Сравнение WMCVX c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMCVX | USNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.06 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.64 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.96 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 7.18 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMCVX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.06 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.56 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.33 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между WMCVX и USNQX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMCVX и USNQX
Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности USNQX в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 6.10% | 6.19% | 17.18% | 3.67% | 2.39% | 7.72% | 0.00% | 1.10% | 8.98% | 6.63% | 0.07% | 0.52% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.17% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок WMCVX и USNQX
Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и USNQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMCVX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.79% | -76.24% | +10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -12.07% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -36.95% | +4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -36.95% | -9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.22% | -7.98% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -26.92% | +15.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 3.48% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMCVX и USNQX
Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) имеют волатильность 6.91% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMCVX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 6.65% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 12.95% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 22.78% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 22.91% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 22.61% | +0.79% |