PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMCVX с RPMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMCVX с RPMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX).

WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г.. RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности WMCVX и RPMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMCVX и RPMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		0.67%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		-4.07%10.55%21.08%20.27%-22.51%14.94%24.16%31.53%-2.12%24.80%

Доходность по периодам

С начала года, WMCVX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у RPMGX с доходностью -4.07%. За последние 10 лет акции WMCVX уступали акциям RPMGX по среднегодовой доходности: 9.99% против 11.27% соответственно.

WMCVX

1 день
2.38%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-3.40%
1 год
7.20%
3 года*
10.56%
5 лет*
3.60%
10 лет*
9.99%

RPMGX

1 день
2.79%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
3.44%
1 год
13.97%
3 года*
12.93%
5 лет*
5.64%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Value Fund

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с SPYWMCVX с VBWMCVX с WGROXWMCVX с VOWMCVX с USNQXWMCVX с FMILX
Часто сравнивают с RPMGX:
RPMGX с VIMAXRPMGX с ^GSPCRPMGX с TRMCXRPMGX с PRDMXRPMGX с PRWAXRPMGX с VOORPMGX с POAGX

Сравнение комиссий WMCVX и RPMGX

WMCVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии RPMGX в 0.72%.

WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

WMCVX vs. RPMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
RPMGX
Ранг доходности на риск RPMGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMCVX c RPMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMCVXRPMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.72

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.20

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.13

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

4.47

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMCVX vs. RPMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMCVX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа RPMGX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMCVX и RPMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMCVXRPMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.72

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.29

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.67

-0.17

Корреляция

Корреляция между WMCVX и RPMGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMCVX и RPMGX

Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности RPMGX в 13.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		6.15%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		13.24%12.70%20.43%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%9.51%

Просадки

Сравнение просадок WMCVX и RPMGX

Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки RPMGX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и RPMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMCVXRPMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.79%

-54.66%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-12.47%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-32.08%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-35.96%

-10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-7.71%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-6.99%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

3.16%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WMCVX и RPMGX

Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMCVXRPMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

5.75%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

11.80%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

19.72%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

19.27%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

19.06%

+4.35%