PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9367932079

CUSIP

936793207

Эмитент

Wasatch

Дата выпуска

17 дек. 1997 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия WMCVX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Value Fund

Популярные сравнения:
WMCVX с USNQX WMCVX с HAMVX WMCVX с SPY WMCVX с VB WMCVX с WGROX WMCVX с VO WMCVX с FMILX WMCVX с RPMGX
Популярные сравнения:
WMCVX с USNQX WMCVX с HAMVX WMCVX с SPY WMCVX с VB WMCVX с WGROX WMCVX с VO WMCVX с FMILX WMCVX с RPMGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) показал доход в -7.60% с начала года и -0.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMCVX составила 8.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

WMCVX

С начала года

-7.60%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

-15.56%

1 год

-0.25%

3 года

7.83%

5 лет

13.30%

10 лет

8.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WMCVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.94%-5.81%-6.79%-4.48%7.04%-7.60%
2024-2.64%6.92%2.53%-7.50%7.22%-0.18%8.96%-1.87%1.38%-2.73%9.90%-8.83%11.64%
202312.89%-2.63%-3.95%-1.06%-3.56%12.18%6.91%-1.23%-5.09%-6.45%8.89%14.23%31.79%
2022-7.50%-1.75%-0.84%-8.11%1.72%-10.60%11.48%-4.64%-11.15%12.02%6.32%-7.46%-21.61%
20213.52%8.94%2.34%2.58%2.70%0.09%-1.54%0.64%-2.47%4.87%-1.79%3.37%25.22%
2020-3.72%-10.55%-26.76%15.32%10.56%3.08%5.38%4.40%-5.03%2.57%17.57%7.71%12.52%
201910.45%3.70%-2.51%5.83%-7.31%7.19%0.77%-4.48%2.01%1.45%3.24%2.38%23.63%
20182.26%-4.06%-0.38%0.77%4.98%1.10%0.84%4.42%-2.51%-7.04%2.90%-11.88%-9.56%
20170.14%0.71%1.54%-0.28%-0.28%3.74%0.80%-1.19%6.43%0.88%4.87%0.90%19.54%
2016-8.45%0.56%6.05%2.07%1.02%1.01%5.65%2.83%1.07%-3.33%7.98%2.82%19.85%
2015-2.02%8.41%1.90%-2.80%2.24%2.19%-1.07%-5.87%-3.78%1.71%3.52%-3.55%0.02%
2014-2.17%5.17%1.93%-0.17%2.07%4.05%-6.17%3.63%-5.01%4.57%-0.84%0.85%7.40%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WMCVX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WMCVX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Wasatch Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.01
  • За 5 лет: 0.56
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wasatch Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.502015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.70$1.70$0.38$0.19$0.81$0.00$0.09$0.59$0.53$0.00$0.03

Дивидендный доход

18.60%17.19%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70$1.70
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Wasatch Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 65.79%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1056 торговых сессий.

Текущая просадка Wasatch Small Cap Value Fund составляет 17.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.79%16 июл. 2007 г.34320 нояб. 2008 г.10565 февр. 2013 г.1399
-46.28%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.16916 нояб. 2020 г.210
-41.69%17 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.2519 окт. 2003 г.373
-34.71%7 мая 1998 г.1118 окт. 1998 г.18829 июн. 1999 г.299
-32.26%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.31127 дек. 2023 г.536
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...