PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMCVX с WGROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMCVX с WGROX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WMCVX (Wasatch Small Cap Value Fund) and WGROX (Wasatch Core Growth Fund) are both mutual funds - WMCVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Wasatch, while WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WMCVX returned 10.38%/yr vs 10.79%/yr for WGROX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WMCVX charges 1.16%/yr vs 1.17%/yr for WGROX.

Доходность

Сравнение доходности WMCVX и WGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMCVX показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у WGROX с доходностью 2.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMCVX имеют среднегодовую доходность 10.38%, а акции WGROX немного впереди с 10.79%.

WMCVX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.41%
С начала года
8.15%
6 месяцев
6.68%
1 год
11.90%
3 года*
13.15%
5 лет*
4.19%
10 лет*
10.38%

WGROX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.45%
С начала года
2.95%
6 месяцев
0.14%
1 год
-2.58%
3 года*
8.64%
5 лет*
0.83%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMCVX и WGROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		8.15%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		2.95%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%

Correlation

The correlation between WMCVX and WGROX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1997 г.

0.90

The correlation between WMCVX and WGROX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Value Fund

Wasatch Core Growth Fund

Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с SPYWMCVX с VBWMCVX с RPMGXWMCVX с USNQXWMCVX с VOWMCVX с FMILX
Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX

Доходность на риск

WMCVX vs. WGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMCVX c WGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMCVXWGROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
-0.07

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
0.04

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.00

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.08

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

-0.20

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMCVX vs. WGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMCVX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа WGROX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMCVX и WGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMCVXWGROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

-0.07

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.04

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.04

Просадки

Сравнение просадок WMCVX и WGROX

Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и WGROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMCVXWGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.79%

-61.61%

-4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-15.89%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.75%

-27.61%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-40.16%

+7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-40.16%

-6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-16.48%

+10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-9.90%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

6.32%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WMCVX и WGROX

Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеют волатильность 5.38% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMCVXWGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.40%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

14.08%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

19.17%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

23.00%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

23.33%

+0.14%

Сравнение комиссий WMCVX и WGROX

WMCVX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии WGROX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMCVX и WGROX

Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности WGROX в 8.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.31%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		5.72%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, WMCVX and WGROX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WGROX has higher volatility (5.40%) compared to WMCVX (5.38%). In terms of maximum drawdown, WMCVX dropped -65.79% vs WGROX's -61.61%.

WMCVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMCVX и WGROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор