PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAMVX с HACAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAMVX с HACAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX).

HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HAMVX и HACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAMVX и HACAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		4.76%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%12.01%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		-10.94%13.95%46.37%53.74%-37.72%15.32%54.69%33.42%-1.30%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у HACAX с доходностью -10.94%. За последние 10 лет акции HAMVX уступали акциям HACAX по среднегодовой доходности: 9.39% против 16.82% соответственно.

HAMVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.33%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.39%

HACAX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-10.69%
1 год
12.07%
3 года*
24.51%
5 лет*
10.71%
10 лет*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value Fund

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с FXAIXHAMVX с PRDMXHAMVX с VOHAMVX с RPMGXHAMVX с schd
Часто сравнивают с HACAX:
HACAX с SPGPHACAX с FXAIXHACAX с VOOVHACAX с VITAXHACAX с VOOGHACAX с MALOXHACAX с NFE

Сравнение комиссий HAMVX и HACAX

HAMVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HACAX в 0.71%.

HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Доходность на риск

HAMVX vs. HACAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HACAX
Ранг доходности на риск HACAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAMVX c HACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAMVXHACAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.63

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.98

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.70

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

2.32

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAMVX vs. HACAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAMVX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа HACAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAMVX и HACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAMVXHACAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.63

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.21

Корреляция

Корреляция между HAMVX и HACAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAMVX и HACAX

Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности HACAX в 12.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		8.28%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		12.63%11.25%21.75%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%

Просадки

Сравнение просадок HAMVX и HACAX

Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, примерно равная максимальной просадке HACAX в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и HACAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAMVXHACAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.17%

-63.05%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-17.96%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-43.52%

+22.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

-43.52%

-7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-14.91%

+10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-16.27%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

5.45%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HAMVX и HACAX

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 4.66%, в то время как у Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAMVXHACAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

6.99%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

13.13%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

20.42%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

25.93%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

24.33%

-2.43%