Сравнение HACAX с HAMVX
HACAX (Harbor Capital Appreciation Fund Class I) and HAMVX (Harbor Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - HACAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Harbor, while HAMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Harbor. Over the past 10 years, HACAX returned 18.67%/yr vs 11.03%/yr for HAMVX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HACAX charges 0.71%/yr vs 0.85%/yr for HAMVX.
Доходность
Сравнение доходности HACAX и HAMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HACAX показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у HAMVX с доходностью 26.55%. За последние 10 лет акции HACAX превзошли акции HAMVX по среднегодовой доходности: 18.67% против 11.03% соответственно.
HACAX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 15.40%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 18.67%
- Всё время*
- 13.00%
HAMVX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 5.20%
- 6 месяцев
- 17.29%
- С начала года
- 26.55%
- 1 год
- 41.57%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 11.03%
- Всё время*
- 9.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HACAX и HAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 9.03% | 13.95% | 46.37% | 53.74% | -37.72% | 15.32% | 54.69% | 33.42% | -1.30% | 36.68% |
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 26.55% | 16.00% | 12.10% | 16.42% | -5.63% | 29.93% | -3.77% | 22.93% | -17.82% | 12.01% |
Correlation
The correlation between HACAX and HAMVX is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2002 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between HACAX and HAMVX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HACAX vs. HAMVX — Ранг доходности на риск
HACAX
HAMVX
Сравнение HACAX c HAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HACAX | HAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.58 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 6.15 | -5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 23.06 | -20.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HACAX и HAMVX
Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, примерно равная максимальной просадке HAMVX в -64.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и HAMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HACAX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.05% | -64.17% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -6.84% | -11.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.37% | -21.04% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -21.04% | -22.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -51.44% | +7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | 0.00% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -9.92% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 1.82% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACAX и HAMVX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что HACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HACAX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 3.29% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 8.93% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 13.01% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 18.59% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 21.81% | +2.64% |
Сравнение комиссий HACAX и HAMVX
HACAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии HAMVX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACAX и HAMVX
Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности HAMVX в 6.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 10.32% | 11.25% | 21.75% | 0.00% | 0.00% | 18.64% | 12.25% | 8.88% | 10.97% | 11.56% | 6.26% | 6.83% |
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 6.85% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
HACAX and HAMVX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HACAX has higher volatility (5.80%) compared to HAMVX (3.29%). In terms of maximum drawdown, HACAX dropped -63.05% vs HAMVX's -64.17%.
HAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HACAX и HAMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор