PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACAX с HAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HACAX с HAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX).

HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HACAX и HAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HACAX и HAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		-10.94%13.95%46.37%53.74%-37.72%15.32%54.69%33.42%-1.30%36.68%
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		4.76%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%12.01%

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у HAMVX с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции HACAX превзошли акции HAMVX по среднегодовой доходности: 16.82% против 9.39% соответственно.

HACAX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-10.69%
1 год
12.07%
3 года*
24.51%
5 лет*
10.71%
10 лет*
16.82%

HAMVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.33%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Harbor Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с HACAX:
HACAX с SPGPHACAX с FXAIXHACAX с VOOVHACAX с VITAXHACAX с VOOGHACAX с MALOXHACAX с NFE
Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с FXAIXHAMVX с PRDMXHAMVX с VOHAMVX с RPMGXHAMVX с schd

Сравнение комиссий HACAX и HAMVX

HACAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии HAMVX в 0.85%.

HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Доходность на риск

HACAX vs. HAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACAX
Ранг доходности на риск HACAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACAX c HAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACAXHAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.31

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.92

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.86

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.32

8.40

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACAX vs. HAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа HAMVX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и HAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACAXHAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.31

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.43

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.21

Корреляция

Корреляция между HACAX и HAMVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и HAMVX

Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности HAMVX в 8.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		12.63%11.25%21.75%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		8.28%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%

Просадки

Сравнение просадок HACAX и HAMVX

Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, примерно равная максимальной просадке HAMVX в -64.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и HAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HACAXHAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.05%

-64.17%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-13.67%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-21.04%

-22.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-51.44%

+7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-4.38%

-10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-10.05%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

3.03%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и HAMVX

Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что HACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HACAXHAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

4.66%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

10.08%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

19.07%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

18.94%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

21.90%

+2.43%