PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACAX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACAX с DFSVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HACAX (Harbor Capital Appreciation Fund Class I) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both mutual funds - HACAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Harbor, while DFSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, HACAX returned 19.17%/yr vs 11.50%/yr for DFSVX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HACAX charges 0.71%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.

Доходность

Сравнение доходности HACAX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции HACAX превзошли акции DFSVX по среднегодовой доходности: 19.17% против 11.50% соответственно.

HACAX

1 день
-0.68%
1 месяц
7.50%
С начала года
9.59%
6 месяцев
8.21%
1 год
21.34%
3 года*
28.91%
5 лет*
15.15%
10 лет*
19.17%

DFSVX

1 день
0.96%
1 месяц
2.50%
С начала года
16.32%
6 месяцев
15.74%
1 год
34.94%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACAX и DFSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		9.59%13.95%46.37%53.74%-37.72%15.32%54.69%33.42%-1.30%36.68%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		16.32%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Correlation

The correlation between HACAX and DFSVX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1993 г.

0.69

Over the past year, the correlation between HACAX and DFSVX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Часто сравнивают с HACAX:
HACAX с SPGPHACAX с FXAIXHACAX с VOOVHACAX с VOOGHACAX с VITAXHACAX с MALOXHACAX с NFE
Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX

Доходность на риск

HACAX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACAX
Ранг доходности на риск HACAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACAX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACAXDFSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.15

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.11

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

3.93

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

12.54

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACAX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа DFSVX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACAXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.15

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.48

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.48

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.53

+0.09

Просадки

Сравнение просадок HACAX и DFSVX

Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и DFSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACAXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.05%

-66.70%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-9.59%

-8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.37%

-27.69%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-27.69%

-15.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-52.12%

+8.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

0.00%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-9.47%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.99%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и DFSVX

Текущая волатильность для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) составляет 3.84%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что HACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACAXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.26%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

11.34%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

17.53%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

21.49%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

23.90%

+0.47%

Сравнение комиссий HACAX и DFSVX

HACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и DFSVX

Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности DFSVX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.50%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		10.27%11.25%21.75%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%

Часто задаваемые вопросы

HACAX and DFSVX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSVX has higher volatility (4.26%) compared to HACAX (3.84%). In terms of maximum drawdown, HACAX dropped -63.05% vs DFSVX's -66.70%.

DFSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACAX и DFSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор