Сравнение GUG с GOF
GUG (Guggenheim Active Allocation Fund) and GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) are both mutual funds - GUG is a Tactical Allocation fund actively managed by Guggenheim, while GOF is a Multisector Bonds fund actively managed by Guggenheim. Both are actively managed. Over the past 3 years, GUG returned 15.34%/yr vs 2.89%/yr for GOF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GUG charges 3.86%/yr vs 1.89%/yr for GOF.
Доходность
Сравнение доходности GUG и GOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUG показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -6.79%.
GUG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.57%
- 6 месяцев
- 8.36%
- С начала года
- 12.45%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -7.52%
- С начала года
- -6.79%
- 1 год
- -13.38%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам GUG и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 12.45% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -6.79% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | -1.08% |
Correlation
The correlation between GUG and GOF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2021 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUG vs. GOF — Ранг доходности на риск
GUG
GOF
Сравнение GUG c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUG | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.87 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.58 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | -0.99 | +7.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUG и GOF
Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и GOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUG | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -54.66% | +21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -23.24% | +15.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.10% | -28.56% | +16.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.98% | +16.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -7.12% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 13.59% | -10.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUG и GOF
Текущая волатильность для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) составляет 2.78%, в то время как у Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что GUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUG | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 3.28% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 10.60% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 18.15% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 18.20% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 19.52% | -2.13% |
Сравнение комиссий GUG и GOF
GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии GOF в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUG и GOF
Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности GOF в 20.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 20.33% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 8.71% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUG and GOF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOF has higher volatility (3.28%) compared to GUG (2.78%). In terms of maximum drawdown, GUG dropped -32.78% vs GOF's -54.66%.
GUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUG и GOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор