Сравнение GUG с GOF
GUG (Guggenheim Active Allocation Fund) and GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) are both mutual funds - GUG is a Tactical Allocation fund actively managed by Guggenheim, while GOF is a Multisector Bonds fund actively managed by Guggenheim. Both are actively managed. Over the past 3 years, GUG returned 13.77%/yr vs 2.55%/yr for GOF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GUG charges 3.86%/yr vs 1.89%/yr for GOF.
Доходность
Сравнение доходности GUG и GOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUG показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -10.48%.
GUG
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOF
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -10.48%
- 6 месяцев
- -7.84%
- 1 год
- -15.22%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам GUG и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 7.47% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -10.48% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | -1.08% |
Correlation
The correlation between GUG and GOF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2021 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUG vs. GOF — Ранг доходности на риск
GUG
GOF
Сравнение GUG c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUG | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.84 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.66 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | -1.18 | +5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUG и GOF
Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и GOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUG | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -54.66% | +21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -23.24% | +15.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.10% | -28.56% | +16.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -20.26% | +17.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -7.09% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 12.91% | -10.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUG и GOF
Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что GUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUG | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.41% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 11.10% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 18.06% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 18.20% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 19.53% | -2.06% |
Сравнение комиссий GUG и GOF
GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии GOF в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUG и GOF
Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что меньше доходности GOF в 20.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 20.81% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.05% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUG and GOF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GUG has higher volatility (3.95%) compared to GOF (3.41%). In terms of maximum drawdown, GUG dropped -32.78% vs GOF's -54.66%.
GUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUG и GOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор