Сравнение GUG с GOF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF).
GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. GOF - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 26 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GUG и GOF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUG и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 2.21% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -9.04% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | -2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GUG показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -9.04%.
GUG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -9.04%
- 6 месяцев
- -18.98%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUG и GOF
GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии GOF в 1.62%.
Доходность на риск
GUG vs. GOF — Ранг доходности на риск
GUG
GOF
Сравнение GUG c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUG | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | -0.72 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | -0.80 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.86 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.67 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | -1.50 | +5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUG | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.72 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.41 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между GUG и GOF составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUG и GOF
Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что меньше доходности GOF в 19.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.30% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.51% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
Просадки
Сравнение просадок GUG и GOF
Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и GOF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUG | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -54.66% | +21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -23.24% | +15.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -18.98% | +14.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -6.97% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 10.38% | -7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUG и GOF
Текущая волатильность для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) составляет 3.40%, в то время как у Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что GUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUG | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 6.62% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 16.97% | -8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 21.15% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 18.72% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 19.48% | -1.76% |