PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUG с RYMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUG с RYMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX).

GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. RYMTX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GUG и RYMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUG и RYMTX

2026 (YTD)20252024202320222021
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund		2.21%13.12%11.46%20.68%-26.55%-0.20%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		6.91%5.52%0.56%3.62%14.75%-1.02%

Доходность по периодам

С начала года, GUG показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у RYMTX с доходностью 6.91%.

GUG

1 день
0.66%
1 месяц
-3.75%
С начала года
2.21%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.00%
3 года*
13.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

RYMTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.82%
С начала года
6.91%
6 месяцев
10.53%
1 год
17.39%
3 года*
5.93%
5 лет*
6.11%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Active Allocation Fund

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с GUG:
GUG с GOFGUG с ABRZXGUG с SIOAXGUG с GOIIXGUG с GPIFXGUG с PAUIXGUG с COTZX
Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с SPYRYMTX с AQMIXRYMTX с CTARYMTX с DBMFRYMTX с RYMQXRYMTX с RYOCXRYMTX с GIBIX

Сравнение комиссий GUG и RYMTX

GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии RYMTX в 1.75%.

GUG
Guggenheim Active Allocation Fund
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

GUG vs. RYMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUG
Ранг доходности на риск GUG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUG c RYMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUGRYMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.52

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.06

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.71

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

10.84

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUG vs. RYMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUG на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа RYMTX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUG и RYMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUGRYMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.52

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.09

+0.09

Корреляция

Корреляция между GUG и RYMTX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUG и RYMTX

Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности RYMTX в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund		9.30%9.30%9.58%9.72%9.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.64%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%

Просадки

Сравнение просадок GUG и RYMTX

Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке RYMTX в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и RYMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUGRYMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-34.19%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-6.69%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-1.82%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-19.07%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.70%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GUG и RYMTX

Текущая волатильность для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) составляет 3.40%, в то время как у Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что GUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUGRYMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.26%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

10.16%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

12.39%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

12.15%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

10.68%

+7.04%