Сравнение GOF с CONY
GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both funds - GOF is a Multisector Bonds fund actively managed by Guggenheim, while CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, GOF returned -16.11% vs -44.97% for CONY. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GOF charges 1.89%/yr vs 0.99%/yr for CONY.
Доходность
Сравнение доходности GOF и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOF показывает доходность -8.87%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -28.89%.
GOF
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- -6.97%
- С начала года
- -8.87%
- 1 год
- -16.11%
- 3 года*
- 1.82%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 7.08%
- Всё время*
- 8.80%
CONY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- -6.04%
- С начала года
- -28.89%
- 1 год
- -44.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.79M | $6.36M | $9.84M | |
| $12.86M | $14.07M | $15.49M |
Сравнение доходности по годам GOF и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -8.87% | -1.92% | 38.04% | -15.26% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -28.89% | -26.34% | 23.62% | 76.18% |
Correlation
The correlation between GOF and CONY is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOF vs. CONY — Ранг доходности на риск
GOF
CONY
Сравнение GOF c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOF | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.76 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.15 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOF и CONY
Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOF | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -63.57% | +8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -59.52% | +36.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.83% | -59.72% | +40.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -24.27% | +17.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 39.17% | -24.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOF и CONY
Текущая волатильность для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) составляет 2.59%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что GOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOF | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 16.81% | -14.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 46.75% | -36.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 57.39% | -39.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 59.81% | -41.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 59.81% | -40.28% |
Сравнение комиссий GOF и CONY
GOF берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии CONY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOF и CONY
Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 20.79%, что меньше доходности CONY в 165.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 165.10% | 192.07% | 155.66% | 16.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 20.79% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
Часто задаваемые вопросы
GOF and CONY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (16.81%) compared to GOF (2.59%). In terms of maximum drawdown, GOF dropped -54.66% vs CONY's -63.57%.
CONY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOF и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор