PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOF с CONY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOF с CONY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).

GOF - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 26 июл. 2007 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOF или CONY.

Корреляция

Корреляция между GOF и CONY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GOF и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOF:

1.09

CONY:

-0.09

Коэф-т Сортино

GOF:

1.31

CONY:

0.23

Коэф-т Омега

GOF:

1.25

CONY:

1.03

Коэф-т Кальмара

GOF:

1.18

CONY:

-0.21

Коэф-т Мартина

GOF:

4.96

CONY:

-0.43

Индекс Язвы

GOF:

3.22%

CONY:

24.05%

Дневная вол-ть

GOF:

15.25%

CONY:

65.63%

Макс. просадка

GOF:

-54.67%

CONY:

-50.34%

Текущая просадка

GOF:

-6.13%

CONY:

-35.49%

Доходность по периодам

С начала года, GOF показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -16.12%.

GOF

С начала года

1.32%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

-1.16%

1 год

16.53%

5 лет

12.96%

10 лет

8.63%

CONY

С начала года

-16.12%

1 месяц

16.39%

6 месяцев

-31.86%

1 год

-5.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GOF и CONY

GOF берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии CONY в 0.99%.

GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOF и CONY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOF
Ранг риск-скорректированной доходности GOF, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
CONY
Ранг риск-скорректированной доходности CONY, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CONY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOF c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOF на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа CONY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOF и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOF и CONY

Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.82%, что меньше доходности CONY в 172.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund		14.82%14.32%17.07%14.36%11.93%11.26%12.08%11.96%10.13%11.13%12.98%10.46%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		172.84%155.65%16.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOF и CONY

Максимальная просадка GOF за все время составила -54.67%, что больше максимальной просадки CONY в -50.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и CONY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOF и CONY

Текущая волатильность для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) составляет 4.63%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что GOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...