Сравнение GUG с GPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).
GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GUG и GPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUG и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 2.21% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GUG показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у GPIFX с доходностью 0.01%.
GUG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUG и GPIFX
GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.
Доходность на риск
GUG vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
GUG
GPIFX
Сравнение GUG c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUG | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.93 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.80 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 2.26 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUG | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.93 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.44 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GUG и GPIFX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUG и GPIFX
Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности GPIFX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.30% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок GUG и GPIFX
Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и GPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUG | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -16.72% | -16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -3.50% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -2.34% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -4.07% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.24% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUG и GPIFX
Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что GUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUG | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 1.40% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 1.81% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 2.76% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 4.79% | +12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 5.32% | +12.40% |