PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUG с MOJOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUG с MOJOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX).

GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GUG и MOJOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUG и MOJOX

2026 (YTD)20252024202320222021
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund		2.21%13.12%11.46%20.68%-26.55%-0.20%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		15.26%22.91%22.29%19.10%-22.78%-0.92%

Доходность по периодам

С начала года, GUG показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у MOJOX с доходностью 15.26%.

GUG

1 день
0.66%
1 месяц
-3.75%
С начала года
2.21%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.00%
3 года*
13.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOJOX

1 день
3.09%
1 месяц
-3.90%
С начала года
15.26%
6 месяцев
20.47%
1 год
45.54%
3 года*
25.14%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Active Allocation Fund

Donoghue Forlines Momentum Fund

Часто сравнивают с GUG:
GUG с GOFGUG с ABRZXGUG с SIOAXGUG с GOIIXGUG с GPIFXGUG с PAUIXGUG с COTZX
Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с SMIDXMOJOX с FLOTXMOJOX с PAUIXMOJOX с AVALXMOJOX с ABRZXMOJOX с SAPEXMOJOX с GIPIX

Сравнение комиссий GUG и MOJOX

GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии MOJOX в 2.00%.

GUG
Guggenheim Active Allocation Fund
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund

Доходность на риск

GUG vs. MOJOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUG
Ранг доходности на риск GUG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUG c MOJOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUGMOJOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

2.08

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.66

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

3.86

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

17.52

-13.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUG vs. MOJOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUG на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа MOJOX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUG и MOJOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUGMOJOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.08

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.63

-0.46

Корреляция

Корреляция между GUG и MOJOX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUG и MOJOX

Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что меньше доходности MOJOX в 23.27%

TTM202520242023202220212020201920182017
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund		9.30%9.30%9.58%9.72%9.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		23.27%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%

Просадки

Сравнение просадок GUG и MOJOX

Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки MOJOX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и MOJOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUGMOJOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-28.85%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-12.21%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.82%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-7.97%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.69%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GUG и MOJOX

Текущая волатильность для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) составляет 3.40%, в то время как у Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что GUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOJOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUGMOJOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

9.31%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

16.25%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

22.35%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

17.30%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

15.98%

+1.74%