Сравнение GUG с SIOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).
GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GUG и SIOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUG и SIOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 1.54% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GUG показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у SIOAX с доходностью 0.35%.
GUG
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIOAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUG и SIOAX
GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.
Доходность на риск
GUG vs. SIOAX — Ранг доходности на риск
GUG
SIOAX
Сравнение GUG c SIOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUG | SIOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.29 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 3.05 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.53 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.39 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 11.01 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUG | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.29 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.06 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между GUG и SIOAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUG и SIOAX
Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности SIOAX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.36% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок GUG и SIOAX
Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и SIOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUG | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -22.10% | -10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -3.20% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -2.25% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -2.35% | -9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 0.69% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUG и SIOAX
Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что GUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUG | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 1.09% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 1.86% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 3.36% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 4.56% | +13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 5.06% | +12.66% |