Сравнение GUG с SIOAX
GUG (Guggenheim Active Allocation Fund) and SIOAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 3 years, GUG returned 14.85%/yr vs 9.22%/yr for SIOAX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. GUG charges 3.86%/yr vs 0.80%/yr for SIOAX.
Доходность
Сравнение доходности GUG и SIOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUG показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у SIOAX с доходностью 2.69%.
GUG
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 7.28%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIOAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение доходности по годам GUG и SIOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 7.15% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 2.69% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 1.49% |
Correlation
The correlation between GUG and SIOAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2021 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUG vs. SIOAX — Ранг доходности на риск
GUG
SIOAX
Сравнение GUG c SIOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUG | SIOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.70 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.56 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 15.01 | -9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUG | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 3.23 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.09 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок GUG и SIOAX
Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и SIOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUG | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -22.10% | -10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -2.34% | -5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.10% | -4.24% | -7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -0.03% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -2.33% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.55% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUG и SIOAX
Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что GUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUG | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 0.71% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 2.04% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 2.58% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 4.57% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 5.08% | +12.44% |
Сравнение комиссий GUG и SIOAX
GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUG и SIOAX
Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности SIOAX в 5.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.01% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 5.51% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
Часто задаваемые вопросы
GUG and SIOAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GUG has higher volatility (3.32%) compared to SIOAX (0.71%). In terms of maximum drawdown, GUG dropped -32.78% vs SIOAX's -22.10%.
SIOAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUG и SIOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор