PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) Коэффициент Шарпа: 1.13

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

The Fund aims to maximize total return through current income and capital appreciation by employing a tactical asset allocation and relative value-based investment strategy, utilizing quantitative and qualitative analysis to identify securities with attractive risk/reward profiles. It invests in a diversified portfolio of fixed-income and debt instruments across various sectors, credit qualities, and geographies, including government securities, corporate bonds, structured finance, and emerging market debt.

Коэффициент Шарпа GUG равен 1.13, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.13 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа GUG

Ранг коэффициента Шарпа GUG: 17.718
Вызывает опасения

GUG опережает 17.7% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция GUG на рынке

График показывает коэффициент Шарпа GUG относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.36 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.36 до 2.44
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.44 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 4.49+
  • Медиана (50-й перцентиль): 2.02 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Guggenheim Active Allocation Fund с другими взаимными фондами в категории Tactical Allocation за несколько временных периодов, показывая, как доходность GUG с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 6 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
ASTIXAstor Dynamic Allocation Fund3.46
PAAIXPIMCO All Asset Fund3.32
PASAXPIMCO All Asset Fund Class A3.27
ABRYXInvesco Balanced-Risk Allocation Fund3.26
TEBRXTeberg Fund3.24
ABRZXInvesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A3.21
RQEIXRESQ Dynamic Allocation Fund3.15
SIOAXSEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund3.15
QEVOXQuantified Evolution Plus Fund3.11
QDSNXAQR Diversifying Strategies Fund Class N2.93
GUGGuggenheim Active Allocation Fund1.13

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа GUG во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда GUG стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

GUG действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель