Сравнение GOF с HYT
GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) and HYT (BlackRock Corporate High Yield Fund) are both mutual funds - GOF is a Derivative Income fund actively managed by Guggenheim, while HYT is a High Yield Bonds fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 10 years, GOF returned 8.00%/yr vs 7.45%/yr for HYT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GOF charges 1.62%/yr vs 2.83%/yr for HYT.
Доходность
Сравнение доходности GOF и HYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOF показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у HYT с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции GOF превзошли акции HYT по среднегодовой доходности: 8.00% против 7.45% соответственно.
GOF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -7.01%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 8.00%
HYT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение доходности по годам GOF и HYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -7.01% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund | 2.04% | 0.06% | 14.43% | 19.92% | -22.58% | 16.62% | 11.55% | 31.19% | -7.81% | 8.99% |
Correlation
The correlation between GOF and HYT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOF vs. HYT — Ранг доходности на риск
GOF
HYT
Сравнение GOF c HYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOF | HYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.06 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.15 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOF | HYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.06 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.21 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GOF и HYT
Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, примерно равная максимальной просадке HYT в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и HYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOF | HYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -56.95% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -10.17% | -13.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.56% | -13.95% | -14.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | -29.05% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -42.59% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.17% | -4.10% | -13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -5.91% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 4.17% | +8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOF и HYT
Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что GOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOF | HYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 2.69% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 7.98% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 9.98% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 14.47% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 16.93% | +2.58% |
Сравнение комиссий GOF и HYT
GOF берет комиссию в 1.62%, что меньше комиссии HYT в 2.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOF и HYT
Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.70%, что больше доходности HYT в 10.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.70% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund | 10.78% | 10.50% | 9.53% | 9.91% | 9.80% | 7.58% | 8.18% | 7.92% | 9.20% | 7.68% | 8.23% | 10.18% |
Часто задаваемые вопросы
GOF and HYT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOF has higher volatility (3.33%) compared to HYT (2.69%). In terms of maximum drawdown, GOF dropped -54.66% vs HYT's -56.95%.
HYT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOF и HYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор