Сравнение GOF с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
GOF - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 26 июл. 2007 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GOF и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOF и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -9.04% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GOF показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции GOF уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.53% против 12.25% соответственно.
GOF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -9.04%
- 6 месяцев
- -18.98%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 8.53%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOF и SCHD
GOF берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
GOF vs. SCHD — Ранг доходности на риск
GOF
SCHD
Сравнение GOF c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOF | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.88 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | 1.32 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.05 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 3.55 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOF | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.88 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.58 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.74 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.84 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между GOF и SCHD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOF и SCHD
Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.51%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.51% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок GOF и SCHD
Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOF | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -33.37% | -21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -12.74% | -10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | -16.85% | -15.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -33.37% | -5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -3.43% | -15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -3.34% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 3.75% | +6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOF и SCHD
Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что GOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOF | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 2.33% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 7.96% | +9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 15.69% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 14.40% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 16.70% | +2.78% |