PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOF с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOF с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

GOF - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 26 июл. 2007 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GOF и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOF и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund		-9.04%-1.92%38.04%-3.04%-5.78%4.90%21.51%10.51%-5.95%22.01%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, GOF показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у PFN с доходностью -5.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOF имеют среднегодовую доходность 8.53%, а акции PFN немного отстают с 8.38%.

GOF

1 день
1.63%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-9.04%
6 месяцев
-18.98%
1 год
-15.21%
3 года*
2.84%
5 лет*
1.09%
10 лет*
8.53%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Strategic Opportunities Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с GOF:
GOF с PDIGOF с JEPQGOF с SCHDGOF с QQQGOF с CONYGOF с HYTGOF с FSK
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с EICPFN с JEPIPFN с WDI

Сравнение комиссий GOF и PFN

GOF берет комиссию в 1.62%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund

Доходность на риск

GOF vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOF
Ранг доходности на риск GOF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOF: 11
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOF c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOFPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

0.19

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.80

0.33

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.06

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.26

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

1.01

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOF vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOF на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOF и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOFPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

0.19

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.21

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.28

+0.13

Корреляция

Корреляция между GOF и PFN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOF и PFN

Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.51%, что больше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund		19.51%16.97%14.32%17.07%14.36%11.93%11.26%12.08%11.96%10.13%11.13%12.98%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок GOF и PFN

Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

GOFPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-80.08%

+25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.24%

-10.77%

-12.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.41%

-33.45%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-45.70%

+7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.98%

-6.29%

-12.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-11.89%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

2.81%

+7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GOF и PFN

Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеют волатильность 6.62% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOFPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

6.56%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

8.40%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

13.35%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

14.75%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

18.16%

+1.32%