Сравнение GOF с PFN
GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) and PFN (PIMCO Income Strategy Fund II) are both mutual funds - GOF is a Derivative Income fund actively managed by Guggenheim, while PFN is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, GOF returned 8.00%/yr vs 7.94%/yr for PFN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GOF charges 1.62%/yr vs 1.74%/yr for PFN.
Доходность
Сравнение доходности GOF и PFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOF показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у PFN с доходностью -3.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOF имеют среднегодовую доходность 8.00%, а акции PFN немного отстают с 7.94%.
GOF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -7.01%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 8.00%
PFN
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам GOF и PFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -7.01% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -3.31% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
Correlation
The correlation between GOF and PFN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOF vs. PFN — Ранг доходности на риск
GOF
PFN
Сравнение GOF c PFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOF | PFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.12 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.54 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 2.12 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOF | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.58 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.15 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.29 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GOF и PFN
Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и PFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOF | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -80.08% | +25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -10.77% | -12.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.56% | -14.31% | -14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | -33.45% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -45.70% | +7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.17% | -4.36% | -12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -11.82% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 2.74% | +9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOF и PFN
Текущая волатильность для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) составляет 3.33%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что GOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOF | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.55% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 8.93% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 10.09% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 14.67% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 18.19% | +1.32% |
Сравнение комиссий GOF и PFN
GOF берет комиссию в 1.62%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOF и PFN
Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.70%, что больше доходности PFN в 12.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.70% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.49% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
Часто задаваемые вопросы
GOF and PFN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFN has higher volatility (3.55%) compared to GOF (3.33%). In terms of maximum drawdown, GOF dropped -54.66% vs PFN's -80.08%.
PFN currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOF и PFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор