Коэффициент Шарпа GOF равен -0.81, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.81 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 26 июн. 2026 г.).
Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.
Ранг коэффициента Шарпа GOF
GOF опережает 0.7% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
- Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
- Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
- Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг
Как использовать эту информацию
- Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
- Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
- Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Позиция GOF на рынке
График показывает коэффициент Шарпа GOF относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.
- Красная зона (нижние 25%): 1.15 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.15 до 2.06
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.06 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 4.00+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.68 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов
Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Guggenheim Strategic Opportunities Fund с другими взаимными фондами в категории Multisector Bonds, Diversified Portfolio, Actively Managed за несколько временных периодов, показывая, как доходность GOF с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 26 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Шарпа | 5Y Коэффициент Шарпа | 10Y Коэффициент Шарпа | All Time Коэффициент Шарпа |
|---|---|---|---|---|---|
| NWXHX | Nationwide Amundi Strategic Income Fund | 5.78 | |||
| NWXEX | Nationwide Strategic Income A | 5.20 | |||
| STDAX | SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.65 | |||
| BWDTX | Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 4.42 | |||
| TIBIX | Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 4.05 | |||
| ICMUX | Intrepid Income Fund | 3.80 | |||
| FELAX | Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 3.71 | |||
| RFXIX | Rational Special Situations Income Fund | 3.55 | |||
| NWQIX | Nuveen Flexible Income Fund | 3.53 | |||
| CBLDX | CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 3.46 | |||
| GOF | Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -0.81 |
Загрузка графика...
GOF действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель