Сравнение GUG с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GUG и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUG и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 2.21% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GUG показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%.
GUG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUG и GOIIX
GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Доходность на риск
GUG vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
GUG
GOIIX
Сравнение GUG c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUG | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.39 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.85 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 5.74 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUG | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.39 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.52 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между GUG и GOIIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUG и GOIIX
Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности GOIIX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.30% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок GUG и GOIIX
Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUG | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -43.63% | +10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -8.55% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -5.34% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -6.44% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.15% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUG и GOIIX
Текущая волатильность для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) составляет 3.40%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что GUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUG | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 4.36% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 6.73% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 10.54% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 10.61% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 11.23% | +6.49% |