Сравнение GOF с PDI

С начала года, GOF показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 1.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOF имеют среднегодовую доходность 8.53%, а акции PDI немного отстают с 8.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOF на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа PDI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOF и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GOF и PDI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.51%, что больше доходности PDI в 15.20%

Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и PDI.

Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что GOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.