Guggenheim Active Allocation Fund (GUG)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции GUG — $16.

Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) показал доход в 7.15% с начала года и 13.63% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 24 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.

Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении GUG закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 3 окт. 2022 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 11 мая 2022 г. с доходностью -5.4%.

Guggenheim Active Allocation Fund has an annualized alpha of -0.14%, beta of 0.47, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 26, 2021.

• This fund participated in 87.04% of S&P 500 Index downside but only 62.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.47 may look defensive, but with R2 of 0.22 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.22 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия GUG составляет 3.86%, что выше среднего уровня по рынку.

GUG имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Guggenheim Active Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Active Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Guggenheim Active Allocation Fund показал максимальную просадку в 32.78%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.

Текущая просадка Guggenheim Active Allocation Fund составляет 3.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.