- ISIN
- US40170T1060
- CUSIP
- 40170T106
- Эмитент
- Guggenheim
- Дата выпуска
- 23 нояб. 2021 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GUG
Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) прибавил 12.5% с начала года. Текущая цена акции GUG — $16.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) показал доход в 12.45% с начала года и 17.04% за последние 12 месяцев.
Guggenheim Active Allocation Fund
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.57%
- 6 месяцев
- 8.36%
- С начала года
- 12.45%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GUG по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GUG закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 3 окт. 2022 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 11 мая 2022 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.97% | 1.50% | -3.78% | 4.86% | 3.05% | -0.63% | 3.13% | 12.45% | |||||
| 2025 | 5.95% | 0.64% | -2.71% | 0.57% | 1.31% | 4.32% | -1.16% | 3.65% | -0.40% | 1.59% | -0.81% | -0.20% | 13.12% |
| 2024 | -1.10% | 0.99% | 2.97% | -0.61% | 4.43% | 0.20% | 5.64% | 2.85% | 4.37% | -4.36% | 0.81% | -4.68% | 11.46% |
| 2023 | 10.89% | -1.85% | -1.67% | 1.57% | -2.92% | 6.42% | -0.36% | -0.51% | -2.75% | -2.17% | 5.89% | 7.60% | 20.68% |
| 2022 | -5.81% | -4.56% | -3.26% | -4.88% | -0.70% | -10.17% | 10.29% | -2.23% | -13.76% | 5.42% | 4.96% | -3.26% | -26.55% |
| 2021 | 0.00% | -0.20% | -0.20% |
Метрики бенчмарка
Guggenheim Active Allocation Fund has an annualized alpha of 0.99%, beta of 0.46, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 24, 2021.
- This fund participated in 84.87% of S&P 500 Index downside but only 64.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.21 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.21 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.99%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 64.52%
- Участие в снижении
- 84.87%
Комиссия
Комиссия GUG составляет 3.86%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GUG имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.24 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 9.71 | -3.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim Active Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.43 | $1.43 | $1.43 | $1.42 | $1.31 |
Дивидендный доход | 8.71% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Active Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.83 | |||||
| 2025 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.43 |
| 2024 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.43 |
| 2023 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.42 |
| 2022 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Guggenheim Active Allocation Fund показал максимальную просадку в 32.78%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.78%сент. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 11mo | 2y 8moдек. 2021 г. - авг. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.10%апр. 2025 г. | 6mo 22d | 2mo 18d | 9mo 10dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.80%март 2026 г. | 1mo 8d | 1mo 25d | 3mo 3dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-6.09%нояб. 2025 г. | 1mo 10d | 1mo 27d | 3mo 7dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-4.08%июнь 2026 г. | 7d | 1mo 9d | 1mo 16dмай 2026 г. - июль 2026 г. | — |
Показатели просадок
| GUG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -56.78% | +24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -9.10% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.10% | -18.90% | +6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -10.70% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.09% | +0.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GUG
Добавьте Guggenheim Active Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GUG