График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Guggenheim Active Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) показал доход в 1.54% с начала года и 10.74% за последние 12 месяцев.
Guggenheim Active Allocation Fund
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GUG закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 3 окт. 2022 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 11 мая 2022 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.97% | 1.50% | -3.78% | 1.54% | |||||||||
| 2025 | 5.95% | 0.64% | -2.71% | 0.57% | 1.31% | 4.32% | -1.16% | 3.65% | -0.40% | 1.59% | -0.81% | -0.20% | 13.12% |
| 2024 | -1.10% | 0.99% | 2.97% | -0.61% | 4.43% | 0.20% | 5.64% | 2.85% | 4.37% | -4.36% | 0.81% | -4.68% | 11.46% |
| 2023 | 10.89% | -1.85% | -1.67% | 1.57% | -2.92% | 6.42% | -0.36% | -0.51% | -2.75% | -2.17% | 5.89% | 7.60% | 20.68% |
| 2022 | -5.81% | -4.56% | -3.26% | -4.88% | -0.70% | -10.17% | 10.29% | -2.23% | -13.76% | 5.42% | 4.96% | -3.26% | -26.55% |
| 2021 | 0.00% | -0.20% | -0.20% |
Метрики бенчмарка
Guggenheim Active Allocation Fund: годовая альфа составляет 0.16%, бета — 0.47, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 26.11.2021.
- Этот фонд участвовал в 85.04% снижения S&P 500 Index, но только в 64.56% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.47 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.22 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.22 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.16%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 64.56%
- Участие в снижении
- 85.04%
Комиссия
Комиссия GUG составляет 3.86%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GUG имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GUG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.90 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 6.61 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GUG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim Active Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.43 | $1.43 | $1.43 | $1.42 | $1.31 |
Дивидендный доход | 9.36% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Active Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.36 | |||||||||
| 2025 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.43 |
| 2024 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.43 |
| 2023 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.42 |
| 2022 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Guggenheim Active Allocation Fund показал максимальную просадку в 32.78%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
Текущая просадка Guggenheim Active Allocation Fund составляет 5.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.78% | 22 дек. 2021 г. | 194 | 29 сент. 2022 г. | 480 | 28 авг. 2024 г. | 674 |
| -12.1% | 17 сент. 2024 г. | 139 | 7 апр. 2025 г. | 53 | 24 июн. 2025 г. | 192 |
| -7.8% | 17 февр. 2026 г. | 29 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.09% | 8 окт. 2025 г. | 29 | 17 нояб. 2025 г. | 38 | 13 янв. 2026 г. | 67 |
| -3.53% | 12 сент. 2025 г. | 5 | 18 сент. 2025 г. | 13 | 7 окт. 2025 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...