Сравнение GOF с JEPQ
GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both funds - GOF is a Derivative Income fund actively managed by Guggenheim, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. GOF is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, GOF returned 3.16%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GOF charges 1.62%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности GOF и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOF показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.
GOF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -7.01%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 8.00%
JEPQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOF и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -7.01% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -11.08% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.42% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Correlation
The correlation between GOF and JEPQ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOF vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
GOF
JEPQ
Сравнение GOF c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOF | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.48 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.26 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 15.99 | -16.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOF | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 2.45 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.00 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок GOF и JEPQ
Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOF | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -20.07% | -34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -8.82% | -14.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.56% | -20.07% | -8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.17% | -0.21% | -16.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -3.42% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 1.79% | +10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOF и JEPQ
Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что GOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOF | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 1.28% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 9.06% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 11.72% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 16.60% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 16.60% | +2.91% |
Сравнение комиссий GOF и JEPQ
GOF берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOF и JEPQ
Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.70%, что больше доходности JEPQ в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.70% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.08% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOF and JEPQ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOF has higher volatility (3.33%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, GOF dropped -54.66% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOF и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор