Сравнение GOF с JEPQ
GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both funds - GOF is a Multisector Bonds fund actively managed by Guggenheim, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. GOF is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, GOF returned 2.55%/yr vs 19.68%/yr for JEPQ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GOF charges 1.89%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности GOF и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOF показывает доходность -10.48%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.54%.
GOF
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -10.48%
- 6 месяцев
- -7.84%
- 1 год
- -15.22%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- 7.56%
JEPQ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOF и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -10.48% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -10.75% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.54% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between GOF and JEPQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOF vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
GOF
JEPQ
Сравнение GOF c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOF | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.36 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.68 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 12.63 | -13.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOF и JEPQ
Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOF | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -20.07% | -34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -8.82% | -14.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.56% | -20.07% | -8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.26% | -2.75% | -17.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -3.39% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.91% | 1.86% | +11.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOF и JEPQ
Текущая волатильность для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) составляет 3.41%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что GOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOF | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 6.27% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 10.52% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 13.06% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 16.78% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 16.78% | +2.75% |
Сравнение комиссий GOF и JEPQ
GOF берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOF и JEPQ
Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 20.81%, что больше доходности JEPQ в 10.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 20.81% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.25% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOF and JEPQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (6.27%) compared to GOF (3.41%). In terms of maximum drawdown, GOF dropped -54.66% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOF и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор