Сравнение GUG с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GUG и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUG и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 2.21% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GUG показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%.
GUG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUG и ABRZX
GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
GUG vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
GUG
ABRZX
Сравнение GUG c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUG | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.17 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.80 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.43 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.81 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 11.25 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUG | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.17 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.59 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между GUG и ABRZX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUG и ABRZX
Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности ABRZX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.30% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок GUG и ABRZX
Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUG | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -26.62% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -6.90% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -1.50% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -4.79% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.72% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUG и ABRZX
Текущая волатильность для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) составляет 3.40%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что GUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUG | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 4.07% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 7.59% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 9.37% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 12.17% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 10.88% | +6.84% |