PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUG с ABRZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GUG и ABRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUG и ABRZX


2026 (YTD)20252024202320222021
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund
2.21%13.12%11.46%20.68%-26.55%-0.20%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
12.62%8.20%3.14%5.97%-14.96%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, GUG показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%.


GUG

1 день
0.66%
1 месяц
-3.75%
С начала года
2.21%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.00%
3 года*
13.27%
5 лет*
10 лет*

ABRZX

1 день
0.88%
1 месяц
-0.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.51%
1 год
19.25%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guggenheim Active Allocation Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Сравнение комиссий GUG и ABRZX

GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии ABRZX в 1.41%.


Доходность на риск

GUG vs. ABRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUG
Ранг доходности на риск GUG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUG: 2929
Ранг коэф-та Мартина

ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUG c ABRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GUGABRZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

2.17

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.80

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.81

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

11.25

-7.38

GUG vs. ABRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUG на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа ABRZX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUG и ABRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUGABRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.17

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.59

-0.41

Корреляция

Корреляция между GUG и ABRZX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUG и ABRZX

Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности ABRZX в 3.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund
9.30%9.30%9.58%9.72%9.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
3.00%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%

Просадки

Сравнение просадок GUG и ABRZX

Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и ABRZX.


Загрузка...

Показатели просадок


GUGABRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-26.62%

-6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-6.90%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-1.50%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-4.79%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.72%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GUG и ABRZX

Текущая волатильность для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) составляет 3.40%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что GUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GUGABRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.07%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

7.59%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

9.37%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

12.17%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

10.88%

+6.84%