PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUG с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUG с CME

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GUG (Guggenheim Active Allocation Fund) is Tactical Allocation fund actively managed by Guggenheim, while CME (CME Group Inc.) is a stock. Over the past 3 years, GUG returned 13.77%/yr vs 13.19%/yr for CME. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GUG и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUG показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -12.68%.

GUG

1 день
0.51%
1 месяц
-0.83%
С начала года
7.47%
6 месяцев
6.98%
1 год
10.33%
3 года*
13.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

CME

1 день
-4.37%
1 месяц
-20.04%
С начала года
-12.68%
6 месяцев
-13.72%
1 год
-11.31%
3 года*
13.19%
5 лет*
5.56%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUG и CME

2026 (YTD)20252024202320222021
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund		7.47%13.12%11.46%20.68%-26.55%-0.20%
CME
CME Group Inc.		-12.68%19.83%15.41%31.32%-22.89%2.07%

Correlation

The correlation between GUG and CME is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2021 г.

0.08

The correlation between GUG and CME shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Active Allocation Fund

CME Group Inc.

Часто сравнивают с GUG:
GUG с GOFGUG с MOJOXGUG с ABRZXGUG с GOIIXGUG с COTZXGUG с SIOAXGUG с GPIFX
Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC

Доходность на риск

GUG vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUG
Ранг доходности на риск GUG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CME
Ранг доходности на риск CME: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUG c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUGCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.52

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
-0.58

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.93

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.42

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

-1.49

+5.32

GUG vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUG на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа CME равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUG и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUG и CME

Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и CME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUGCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-77.50%

+44.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-26.96%

+19.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.10%

-26.96%

+14.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-26.96%

+24.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-20.68%

+9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

7.61%

-4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GUG и CME

Текущая волатильность для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) составляет 3.95%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что GUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUGCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

10.55%

-6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

18.23%

-10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

21.68%

-10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

20.29%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

24.01%

-6.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUG и CME

Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности CME в 4.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.86%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund		9.05%9.30%9.58%9.72%9.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUG and CME have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (10.55%) compared to GUG (3.95%). In terms of maximum drawdown, GUG dropped -32.78% vs CME's -77.50%.

GUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUG и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор