Сравнение GUG с CME
GUG (Guggenheim Active Allocation Fund) is Tactical Allocation fund actively managed by Guggenheim, while CME (CME Group Inc.) is a stock. Over the past 3 years, GUG returned 14.85%/yr vs 15.77%/yr for CME. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GUG и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUG показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -5.27%.
GUG
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 7.28%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CME
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -12.97%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 14.41%
Сравнение доходности по годам GUG и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 7.15% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
CME CME Group Inc. | -5.27% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 1.62% |
Correlation
The correlation between GUG and CME is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between GUG and CME shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUG vs. CME — Ранг доходности на риск
GUG
CME
Сравнение GUG c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUG | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.33 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | -1.19 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUG | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.35 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.59 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок GUG и CME
Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUG | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -77.50% | +44.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -21.42% | +13.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.10% | -21.42% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -20.76% | +17.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -20.69% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 6.03% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUG и CME
Текущая волатильность для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) составляет 3.32%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что GUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUG | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 9.91% | -6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 16.74% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 20.47% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 20.03% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 23.87% | -6.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUG и CME
Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности CME в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.43% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.01% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUG and CME have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (9.91%) compared to GUG (3.32%). In terms of maximum drawdown, GUG dropped -32.78% vs CME's -77.50%.
GUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUG и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор