PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CME с PSEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CME с PSEC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CME (CME Group Inc.) and PSEC (Prospect Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CME in Financial Data & Stock Exchanges, PSEC in Asset Management. Over the past 10 years, CME returned 13.40%/yr vs -0.40%/yr for PSEC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CME и PSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у PSEC с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции PSEC по среднегодовой доходности: 13.40% против -0.40% соответственно.

CME

1 день
-4.37%
1 месяц
-20.04%
С начала года
-12.68%
6 месяцев
-13.72%
1 год
-11.31%
3 года*
13.19%
5 лет*
5.56%
10 лет*
13.40%

PSEC

1 день
-2.20%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-1.54%
1 год
-14.53%
3 года*
-17.10%
5 лет*
-13.94%
10 лет*
-0.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и PSEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		-12.68%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
PSEC
Prospect Capital Corporation		-7.04%-28.86%-18.16%-4.13%-8.61%70.00%-3.54%13.83%4.09%-9.44%

Correlation

The correlation between CME and PSEC is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2004 г.

0.23

The correlation between CME and PSEC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CME:

$11.75

PSEC:

-$0.28

Коэффициент P/S

CME:

12.38

PSEC:

5.00

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.76B

PSEC:

$151.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.84B

PSEC:

-$59.07M

EBITDA (12 мес.)

CME:

$5.69B

PSEC:

-$94.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

Prospect Capital Corporation

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с SCHD
Часто сравнивают с PSEC:
PSEC с MAINPSEC с FSKPSEC с NLYPSEC с ADCPSEC с SACHPSEC с SLQDPSEC с SCHD

Доходность на риск

CME vs. PSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 77
Ранг коэф-та Мартина
PSEC
Ранг доходности на риск PSEC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c PSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMEPSECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.43

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
-0.42

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.95

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.54

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

-0.94

-0.55

CME vs. PSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSEC равному -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и PSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и PSEC

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и PSEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMEPSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-61.51%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.96%

-27.04%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-50.64%

+23.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-57.21%

+25.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-57.21%

+19.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.96%

-55.15%

+28.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-15.69%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

15.47%

-7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и PSEC

CME Group Inc. (CME) и Prospect Capital Corporation (PSEC) имеют волатильность 10.55% и 10.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMEPSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

10.36%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

27.38%

-9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

33.95%

-12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

28.01%

-7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

27.39%

-3.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и PSEC

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности PSEC в 23.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.86%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
PSEC
Prospect Capital Corporation		23.87%20.85%16.01%12.02%10.30%8.56%13.31%11.18%11.41%13.45%11.98%14.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и PSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.88B
123.07M
(CME) Общая выручка
(PSEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CME и PSEC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CME Group Inc. и Prospect Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
88.1%
0
Активы портфеля
CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

PSEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

PSEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

PSEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

CME and PSEC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (10.55%) compared to PSEC (10.36%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs PSEC's -61.51%.

PSEC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и PSEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор