PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CME с PSEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CMEPSEC
Дох-ть с нач. г.-1.72%-2.85%
Дох-ть за 1 год21.05%-0.03%
Дох-ть за 3 года2.21%-3.96%
Дох-ть за 5 лет5.24%9.12%
Дох-ть за 10 лет15.67%5.96%
Коэф-т Шарпа1.26-0.01
Дневная вол-ть17.51%25.16%
Макс. просадка-77.50%-61.51%
Current Drawdown-9.74%-19.47%

Фундаментальные показатели


CMEPSEC
Рыночная капитализация$77.39B$2.38B
Прибыль на акцию$8.79-$0.20
Цена/прибыль24.45290.50
PEG коэффициент8.461.59
Выручка (12 мес.)$5.62B$883.81M
Валовая прибыль (12 мес.)$5.01B$852.21M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CME и PSEC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CME и PSEC

С начала года, CME показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у PSEC с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции PSEC по среднегодовой доходности: 15.67% против 5.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,457.24%
226.91%
CME
PSEC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CME Group Inc.

Prospect Capital Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CME c PSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CME, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CME, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CME, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CME, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CME, с текущим значением в 7.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.07
PSEC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSEC, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSEC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSEC, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSEC, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSEC, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.04

Сравнение коэффициента Шарпа CME и PSEC

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа PSEC равного -0.01. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CME и PSEC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.26
-0.01
CME
PSEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и PSEC

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности PSEC в 12.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CME
CME Group Inc.
4.71%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%5.61%
PSEC
Prospect Capital Corporation
12.90%12.02%10.30%9.27%13.31%11.18%11.41%13.45%11.98%14.72%16.05%11.78%

Просадки

Сравнение просадок CME и PSEC

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и PSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-9.74%
-19.47%
CME
PSEC

Волатильность

Сравнение волатильности CME и PSEC

CME Group Inc. (CME) и Prospect Capital Corporation (PSEC) имеют волатильность 5.66% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.66%
5.79%
CME
PSEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и PSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию