Сравнение CME с PSEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CME Group Inc. (CME) и Prospect Capital Corporation (PSEC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CME или PSEC.
Доходность
Сравнение доходности CME и PSEC
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у PSEC с доходностью -14.56%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции PSEC по среднегодовой доходности: 15.16% против 4.41% соответственно.
CME
10.03%
0.42%
9.00%
10.76%
5.92%
15.16%
PSEC
-14.56%
-12.90%
-13.61%
-9.19%
4.55%
4.41%
Фундаментальные показатели
| CME | PSEC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $82.16B | $2.00B |
| EPS | $9.51 | -$0.25 |
| PEG коэффициент | 7.98 | 1.59 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.04B | $566.93M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.03B | $394.29M |
| EBITDA (12 мес.) | $4.19B | $311.02M |
Основные характеристики
| CME | PSEC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | -0.38 |
| Коэф-т Сортино | 1.16 | -0.33 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 0.95 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | -0.30 |
| Коэф-т Мартина | 2.43 | -1.15 |
| Индекс Язвы | 5.20% | 8.84% |
| Дневная вол-ть | 16.47% | 26.35% |
| Макс. просадка | -77.50% | -61.51% |
| Текущая просадка | -0.74% | -29.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CME и PSEC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CME c PSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и PSEC
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности PSEC в 15.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.30% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% | 5.61% |
PSEC Prospect Capital Corporation | 15.69% | 12.02% | 10.30% | 9.27% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.41% | 11.93% | 14.67% | 16.04% | 11.76% |
Просадки
Сравнение просадок CME и PSEC
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и PSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CME и PSEC
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 4.72%, в то время как у Prospect Capital Corporation (PSEC) волатильность равна 17.05%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и PSEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности