PortfoliosLab logo
Сравнение CME с PSEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CME и PSEC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CME и PSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,007.37%
142.89%
CME
PSEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CME:

1.64

PSEC:

-0.82

Коэф-т Сортино

CME:

2.22

PSEC:

-0.96

Коэф-т Омега

CME:

1.29

PSEC:

0.85

Коэф-т Кальмара

CME:

1.94

PSEC:

-0.54

Коэф-т Мартина

CME:

7.54

PSEC:

-1.68

Индекс Язвы

CME:

3.79%

PSEC:

14.07%

Дневная вол-ть

CME:

17.31%

PSEC:

28.67%

Макс. просадка

CME:

-77.50%

PSEC:

-61.51%

Текущая просадка

CME:

-0.77%

PSEC:

-40.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$95.97B

PSEC:

$1.64B

EPS

CME:

$9.93

PSEC:

-$0.21

Коэффициент PEG

CME:

8.21

PSEC:

1.59

Коэффициент P/S

CME:

15.29

PSEC:

2.07

Коэффициент P/B

CME:

3.55

PSEC:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.28B

PSEC:

$372.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.43B

PSEC:

$313.39M

EBITDA (12 мес.)

CME:

$4.87B

PSEC:

$114.40M

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у PSEC с доходностью -11.65%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции PSEC по среднегодовой доходности: 15.97% против 3.42% соответственно.


CME

С начала года

15.24%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

21.87%

1 год

32.09%

5 лет

12.17%

10 лет

15.97%

PSEC

С начала года

-11.65%

1 месяц

-10.33%

6 месяцев

-26.02%

1 год

-21.21%

5 лет

8.73%

10 лет

3.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CME и PSEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CME
Ранг риск-скорректированной доходности CME, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

PSEC
Ранг риск-скорректированной доходности PSEC, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSEC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CME c PSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CME, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CME: 1.80
PSEC: -0.82
Коэффициент Сортино CME, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CME: 2.41
PSEC: -0.96
Коэффициент Омега CME, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CME: 1.32
PSEC: 0.85
Коэффициент Кальмара CME, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CME: 2.11
PSEC: -0.54
Коэффициент Мартина CME, с текущим значением в 8.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CME: 8.20
PSEC: -1.68

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа PSEC равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и PSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.80
-0.82
CME
PSEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и PSEC

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности PSEC в 17.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CME
CME Group Inc.
3.94%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%
PSEC
Prospect Capital Corporation
17.07%16.01%12.02%10.30%9.27%13.31%11.18%11.41%13.41%11.93%14.67%16.04%

Просадки

Сравнение просадок CME и PSEC

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и PSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77%
-40.08%
CME
PSEC

Волатильность

Сравнение волатильности CME и PSEC

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 7.38%, в то время как у Prospect Capital Corporation (PSEC) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.38%
14.91%
CME
PSEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и PSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию