PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CME с PSEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CME с PSEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CME (CME Group Inc.) and PSEC (Prospect Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CME in Financial Data & Stock Exchanges, PSEC in Asset Management. Over the past 10 years, CME returned 13.57%/yr vs -0.53%/yr for PSEC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CME и PSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у PSEC с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции PSEC по среднегодовой доходности: 13.57% против -0.53% соответственно.

CME

1 день
0.44%
1 месяц
-5.86%
6 месяцев
-7.02%
С начала года
-7.18%
1 год
-7.81%
3 года*
14.77%
5 лет*
7.74%
10 лет*
13.57%

PSEC

1 день
2.64%
1 месяц
5.18%
6 месяцев
-13.00%
С начала года
-0.90%
1 год
-16.54%
3 года*
-17.23%
5 лет*
-11.34%
10 лет*
-0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и PSEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		-7.18%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
PSEC
Prospect Capital Corporation		-0.90%-28.86%-18.16%-4.13%-8.61%70.00%-3.54%13.83%4.09%-9.44%

Correlation

The correlation between CME and PSEC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2004 г.

0.23

The correlation between CME and PSEC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$89.24B

PSEC:

$1.17B

EPS

CME:

$11.74

PSEC:

-$0.31

Коэффициент P/S

CME:

13.16

PSEC:

4.67

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.76B

PSEC:

$151.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.84B

PSEC:

-$59.07M

EBITDA (12 мес.)

CME:

$5.69B

PSEC:

-$94.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

Prospect Capital Corporation

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с SCHD
Часто сравнивают с PSEC:
PSEC с MAINPSEC с FSKPSEC с NLYPSEC с ADCPSEC с SACHPSEC с SLQDPSEC с SCHD

Доходность на риск

CME vs. PSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PSEC
Ранг доходности на риск PSEC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEC: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c PSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMEPSECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-0.48

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
-0.51

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.94

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.61

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

-1.02

+0.23

CME vs. PSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет -0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSEC равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и PSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и PSEC

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и PSEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMEPSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-61.51%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.09%

-27.04%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.09%

-50.64%

+19.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-57.21%

+25.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-57.21%

+19.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.36%

-52.19%

+29.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-15.80%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.88%

16.29%

-6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и PSEC

CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Prospect Capital Corporation (PSEC) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMEPSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

8.37%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.16%

27.39%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

34.41%

-11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

28.06%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

27.44%

-3.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и PSEC

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности PSEC в 22.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.57%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
PSEC
Prospect Capital Corporation		22.32%20.85%16.01%12.02%10.30%8.56%13.31%11.18%11.41%13.45%11.98%14.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и PSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.88B
123.07M
(CME) Общая выручка
(PSEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CME и PSEC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CME Group Inc. и Prospect Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
88.1%
0
Активы портфеля
CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

PSEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

PSEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

PSEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

CME and PSEC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (9.99%) compared to PSEC (8.37%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs PSEC's -61.51%.

CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и PSEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор