PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CME с PSEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CME с PSEC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CME (CME Group Inc.) and PSEC (Prospect Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CME in Financial Data & Stock Exchanges, PSEC in Asset Management. Over the past 10 years, CME returned 14.05%/yr vs -1.14%/yr for PSEC. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности CME и PSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у PSEC с доходностью -6.24%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции PSEC по среднегодовой доходности: 14.05% против -1.14% соответственно.

CME

1 день
0.82%
1 месяц
12.79%
6 месяцев
-7.50%
С начала года
-0.21%
1 год
-3.35%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.25%
10 лет*
14.05%
Всё время*
19.76%

PSEC

1 день
-3.98%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
-13.39%
С начала года
-6.24%
1 год
-8.92%
3 года*
-18.40%
5 лет*
-12.59%
10 лет*
-1.14%
Всё время*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CME

CME Group Inc.
$604.28M$662.89M$864.03M

PSEC

Prospect Capital Corporation
$10.42M$10.52M$12.98M

Сравнение доходности по годам CME и PSEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		-0.21%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
PSEC
Prospect Capital Corporation		-6.24%-28.86%-18.16%-4.13%-8.61%70.00%-3.54%13.83%4.09%-9.44%

Correlation

The correlation between CME and PSEC is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.12

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.11

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2004 г.

0.22

The correlation between CME and PSEC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$95.21B

PSEC:

$1.09B

EPS

CME:

$11.82

PSEC:

-$0.31

Коэффициент P/S

CME:

14.13

PSEC:

4.35

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.77B

PSEC:

$151.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.55B

PSEC:

-$59.07M

EBITDA (12 мес.)

CME:

$5.37B

PSEC:

-$94.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

Prospect Capital Corporation

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с SCHD
Часто сравнивают с PSEC:
PSEC с MAINPSEC с FSKPSEC с NLYPSEC с ADCPSEC с SLQDPSEC с SACHPSEC с SCHD

Доходность на риск

CME vs. PSEC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PSEC
Ранг доходности на риск PSEC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CME c PSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMEPSECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
-0.26

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
-0.14

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.98

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.35

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

-0.73

+0.42

CME vs. PSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа PSEC равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и PSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и PSEC

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и PSEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMEPSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-61.51%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.09%

-25.88%

-5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.09%

-50.53%

+19.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-57.21%

+25.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-57.21%

+19.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.52%

-54.76%

+38.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.69%

-15.90%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

12.28%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и PSEC

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 7.45%, в то время как у Prospect Capital Corporation (PSEC) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMEPSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

10.55%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

27.69%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

34.89%

-11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

28.29%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

27.59%

-3.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и PSEC

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности PSEC в 23.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.25%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
PSEC
Prospect Capital Corporation		23.50%20.85%16.01%12.02%10.30%8.56%13.31%11.18%11.41%13.45%11.98%14.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и PSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CME и PSEC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CME Group Inc. и Prospect Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 1.71B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

PSEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 1.71B, что соответствует операционной рентабельности 64.9%.

PSEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.04B при выручке в 1.71B, что соответствует чистой рентабельности 61.1%.

PSEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

CME and PSEC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSEC has higher volatility (10.55%) compared to CME (7.45%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs PSEC's -61.51%.

CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и PSEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор