PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CME с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CME с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CME (CME Group Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CME returned 14.41%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CME и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 14.41% против 15.56% соответственно.

CME

1 день
0.84%
1 месяц
-12.97%
С начала года
-5.27%
6 месяцев
-5.27%
1 год
-7.08%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.35%
10 лет*
14.41%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		-5.27%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between CME and VOO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.40

The correlation between CME and VOO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с STTCME с PSECCME с SCHD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CME vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMEVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.39

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
3.25

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.43

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

3.16

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

14.73

-15.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CME vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

2.39

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.83

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.87

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.89

-0.30

Просадки

Сравнение просадок CME и VOO

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-33.99%

-43.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.42%

-8.90%

-12.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-18.69%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-24.52%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-33.99%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.76%

-0.70%

-20.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.69%

-3.69%

-17.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

1.91%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и VOO

CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

2.84%

+7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

8.90%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

11.80%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

16.81%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

18.01%

+5.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и VOO

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.43%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

CME and VOO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (9.91%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор