Сравнение CME с VOO
CME (CME Group Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CME returned 14.05%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CME и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 14.05% против 15.35% соответственно.
CME
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 12.79%
- 6 месяцев
- -7.50%
- С начала года
- -0.21%
- 1 год
- -3.35%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 14.05%
- Всё время*
- 19.76%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $604.28M | $662.89M | $864.03M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам CME и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -0.21% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between CME and VOO is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.39 |
The correlation between CME and VOO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. VOO — Ранг доходности на риск
CME
VOO
Сравнение CME c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.71 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 11.57 | -11.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и VOO
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -33.99% | -43.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.09% | -8.90% | -22.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.09% | -18.69% | -12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -24.52% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -33.99% | -3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -0.19% | -16.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -3.67% | -17.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 2.08% | +8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и VOO
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 4.07% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | 10.27% | +9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 12.81% | +10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 16.96% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 18.03% | +6.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и VOO
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.25% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
CME and VOO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (7.45%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор