PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CME с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CMEVOO
Дох-ть с нач. г.0.85%11.89%
Дох-ть за 1 год21.74%28.60%
Дох-ть за 3 года3.26%10.22%
Дох-ть за 5 лет6.50%15.10%
Дох-ть за 10 лет16.14%12.90%
Коэф-т Шарпа1.262.47
Дневная вол-ть17.34%11.53%
Макс. просадка-77.50%-33.99%
Current Drawdown-7.38%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CME и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CME и VOO

С начала года, CME показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.14% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


450.00%500.00%550.00%600.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
604.72%
524.13%
CME
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CME Group Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CME c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CME, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CME, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CME, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CME, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CME, с текущим значением в 7.10, в сравнении с широким рынком-200,000.00-150,000.00-100,000.00-50,000.000.007.10
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 9.78, в сравнении с широким рынком-200,000.00-150,000.00-100,000.00-50,000.000.009.78

Сравнение коэффициента Шарпа CME и VOO

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CME и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.26
2.47
CME
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и VOO

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности VOO в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CME
CME Group Inc.
4.59%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%5.61%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.32%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок CME и VOO

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-7.38%
0
CME
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CME и VOO

CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.02%
3.17%
CME
VOO