Сравнение CME с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CME Group Inc. (CME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CME или VOO.
Основные характеристики
| CME | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.96% | 6.62% |
| Дох-ть за 1 год | 19.88% | 25.71% |
| Дох-ть за 3 года | 4.94% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.52% | 13.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.12% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 17.20% | 11.67% |
| Макс. просадка | -77.50% | -33.99% |
| Current Drawdown | -9.04% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между CME и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CME и VOO
С начала года, CME показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.12% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CME c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и VOO
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.68% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% | 5.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CME и VOO
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CME и VOO
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.