PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CME с ICE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CME и ICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции ICE по среднегодовой доходности: 14.05% против 11.83% соответственно.


CME

1 день
0.82%
1 месяц
12.79%
6 месяцев
-7.50%
С начала года
-0.21%
1 год
-3.35%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.25%
10 лет*
14.05%
Всё время*
19.76%

ICE

1 день
0.43%
1 месяц
11.07%
6 месяцев
-8.47%
С начала года
-6.84%
1 год
-19.02%
3 года*
10.92%
5 лет*
5.92%
10 лет*
11.83%
Всё время*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$604.28M$662.89M$864.03M
$760.87M$616.52M$642.60M

Сравнение доходности по годам CME и ICE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.
-0.21%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.
-6.84%9.92%17.46%27.12%-23.91%19.94%26.15%24.47%8.11%26.60%

Correlation

The correlation between CME and ICE is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.38

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.49

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.59

The correlation between CME and ICE shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$95.21B

ICE:

$84.12B

EPS

CME:

$11.82

ICE:

$7.06

Коэффициент P/E

CME:

22.41

ICE:

21.22

Коэффициент PEG

CME:

1.96

ICE:

2.56

Коэффициент P/S

CME:

14.13

ICE:

6.37

Коэффициент P/B

CME:

3.62

ICE:

2.87

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.77B

ICE:

$13.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.55B

ICE:

$10.01B

EBITDA (12 мес.)

CME:

$5.37B

ICE:

$6.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CME Group Inc.

Intercontinental Exchange, Inc.

Доходность на риск

CME vs. ICE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CME
Ранг доходности на риск CME: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 3636
Ранг коэф-та Мартина

ICE
Ранг доходности на риск ICE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CME c ICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CMEICEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.88

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.56

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

-1.14

+0.83

CME vs. ICE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа ICE равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и ICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и ICE

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, примерно равная максимальной просадке ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и ICE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMEICEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-73.94%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.09%

-33.80%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.09%

-33.94%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-34.32%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-34.32%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.52%

-19.47%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.69%

-16.53%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

16.68%

-5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и ICE

CME Group Inc. (CME) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) имеют волатильность 7.45% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMEICEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.13%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

19.80%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

24.49%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

21.67%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

22.37%

+1.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и ICE

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности ICE в 1.33%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.
4.25%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.
1.33%1.19%1.21%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и ICE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CME и ICE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CME Group Inc. и Intercontinental Exchange, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 1.71B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

ICE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.82B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 1.71B, что соответствует операционной рентабельности 64.9%.

ICE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 38.5%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.04B при выручке в 1.71B, что соответствует чистой рентабельности 61.1%.

ICE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 958.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.


Часто задаваемые вопросы


CME and ICE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (7.45%) compared to ICE (7.13%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs ICE's -73.94%.

CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и ICE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор