Сравнение CME с ICE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CME Group Inc. (CME) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE).
Доходность
Сравнение доходности CME и ICE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CME и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 11.34% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -2.08% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Фундаментальные показатели
CME:
$106.97B
ICE:
$90.29B
CME:
$11.23
ICE:
$5.76
CME:
26.45
ICE:
27.43
CME:
2.31
ICE:
3.31
CME:
16.41
ICE:
7.17
CME:
3.72
ICE:
3.12
CME:
$6.52B
ICE:
$12.64B
CME:
$5.61B
ICE:
$7.82B
CME:
$5.72B
ICE:
$6.66B
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции ICE по среднегодовой доходности: 16.25% против 14.30% соответственно.
CME
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 16.25%
ICE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 14.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. ICE — Ранг доходности на риск
CME
ICE
Сравнение CME c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CME | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | -0.30 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | -0.26 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.96 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.32 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | -0.64 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CME | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.30 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.39 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.44 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между CME и ICE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и ICE
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности ICE в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 3.77% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.24% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок CME и ICE
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, примерно равная максимальной просадке ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и ICE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CME | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -73.94% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -22.53% | +12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -34.32% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -34.32% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -15.36% | +8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -16.46% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 11.35% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и ICE
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 5.84%, в то время как у Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CME | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.76% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 18.34% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 22.37% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 20.81% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 22.19% | +1.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и ICE
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 85.4%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 61.8%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.17B при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 70.8%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 26.8%.