Сравнение CME с ICE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CME Group Inc. (CME) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CME или ICE.
Основные характеристики
| CME | ICE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.96% | -1.15% |
| Дох-ть за 1 год | 19.88% | 22.45% |
| Дох-ть за 3 года | 4.94% | 4.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.52% | 11.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.12% | 13.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 1.21 |
| Дневная вол-ть | 17.20% | 16.46% |
| Макс. просадка | -77.50% | -73.94% |
| Current Drawdown | -9.04% | -8.95% |
Фундаментальные показатели
| CME | ICE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $75.94B | $75.52B |
| Прибыль на акцию | $8.78 | $4.19 |
| Цена/прибыль | 24.03 | 31.43 |
| PEG коэффициент | 8.46 | 2.63 |
| Выручка (12 мес.) | $5.62B | $7.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.01B | $7.29B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.86B | $4.90B |
Корреляция
Корреляция между CME и ICE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CME и ICE
С начала года, CME показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции ICE по среднегодовой доходности: 16.12% против 13.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CME c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и ICE
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности ICE в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.68% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% | 5.61% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.35% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% | 1.19% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок CME и ICE
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, примерно равная максимальной просадке ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и ICE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CME и ICE
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности