PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CME с ICE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CMEICE
Дох-ть с нач. г.2.59%6.51%
Дох-ть за 1 год27.20%31.58%
Дох-ть за 3 года4.31%8.13%
Дох-ть за 5 лет6.61%12.23%
Дох-ть за 10 лет16.21%14.68%
Коэф-т Шарпа1.451.80
Дневная вол-ть17.28%16.52%
Макс. просадка-77.50%-73.94%
Current Drawdown-5.78%-1.90%

Фундаментальные показатели


CMEICE
Рыночная капитализация$77.39B$78.20B
Прибыль на акцию$8.79$4.35
Цена/прибыль24.4531.34
PEG коэффициент8.462.63
Выручка (12 мес.)$5.62B$8.38B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.01B$7.29B
EBITDA (12 мес.)$3.85B$5.13B

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между CME и ICE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CME и ICE

С начала года, CME показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у ICE с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции ICE по среднегодовой доходности: 16.21% против 14.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
433.43%
1,888.04%
CME
ICE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CME Group Inc.

Intercontinental Exchange, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CME c ICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CME, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CME, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CME, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CME, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CME, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.13
ICE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICE, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICE, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICE, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICE, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICE, с текущим значением в 7.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.59

Сравнение коэффициента Шарпа CME и ICE

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICE равному 1.80. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CME и ICE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.45
1.80
CME
ICE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и ICE

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности ICE в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CME
CME Group Inc.
4.51%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%5.61%
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.
1.25%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%1.19%0.29%

Просадки

Сравнение просадок CME и ICE

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, примерно равная максимальной просадке ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и ICE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-5.78%
-1.90%
CME
ICE

Волатильность

Сравнение волатильности CME и ICE

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 4.68%, в то время как у Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.68%
5.73%
CME
ICE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и ICE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию