Сравнение CME с ICE
CME (CME Group Inc.) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CME returned 14.41%/yr vs 11.46%/yr for ICE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CME и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -5.27%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -14.24%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции ICE по среднегодовой доходности: 14.41% против 11.46% соответственно.
CME
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -12.97%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 14.41%
ICE
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- -14.24%
- 6 месяцев
- -11.18%
- 1 год
- -21.89%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам CME и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -5.27% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -14.24% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Correlation
The correlation between CME and ICE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2005 г. | 0.59 |
The correlation between CME and ICE shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$91.76B
ICE:
$78.92B
CME:
$11.75
ICE:
$6.85
CME:
21.50
ICE:
20.22
CME:
1.88
ICE:
2.44
CME:
13.50
ICE:
6.06
CME:
3.45
ICE:
2.67
CME:
$6.76B
ICE:
$13.08B
CME:
$5.84B
ICE:
$8.93B
CME:
$5.69B
ICE:
$7.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. ICE — Ранг доходности на риск
CME
ICE
Сравнение CME c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CME | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.83 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.85 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.67 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CME | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -1.02 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.27 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CME и ICE
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, примерно равная максимальной просадке ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -73.94% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -25.87% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -25.87% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -34.32% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -34.32% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.76% | -25.87% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -16.46% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 13.10% | -7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и ICE
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 5.38% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 18.30% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 21.57% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 21.02% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 22.17% | +1.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и ICE
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности ICE в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.43% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.42% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и ICE
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
Часто задаваемые вопросы
CME and ICE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (9.91%) compared to ICE (5.38%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs ICE's -73.94%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор