Сравнение CME с ICE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CME Group Inc. (CME) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CME или ICE.
Основные характеристики
| CME | ICE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.31% | 15.62% |
| Дох-ть за 1 год | 8.04% | 28.33% |
| Дох-ть за 3 года | 1.89% | 8.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.44% | 11.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.69% | 15.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 1.73 |
| Дневная вол-ть | 16.87% | 16.55% |
| Макс. просадка | -77.50% | -73.94% |
| Текущая просадка | -13.03% | -1.27% |
Фундаментальные показатели
| CME | ICE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $71.02B | $85.22B |
| EPS | $9.07 | $4.35 |
| Цена/прибыль | 21.75 | 34.15 |
| PEG коэффициент | 8.46 | 2.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.27B | $7.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.53B | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.82B | $4.04B |
Корреляция
Корреляция между CME и ICE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CME и ICE
С начала года, CME показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у ICE с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям ICE по среднегодовой доходности: 14.69% против 15.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CME c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и ICE
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности ICE в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.94% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% | 5.61% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.18% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% | 1.19% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок CME и ICE
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, примерно равная максимальной просадке ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и ICE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CME и ICE
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 3.99%, в то время как у Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности