PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CME с ICE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CME с ICE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CME (CME Group Inc.) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CME returned 13.90%/yr vs 11.85%/yr for ICE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CME и ICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность -8.69%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -17.31%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции ICE по среднегодовой доходности: 13.90% против 11.85% соответственно.

CME

1 день
-1.20%
1 месяц
-16.38%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-9.51%
1 год
-7.69%
3 года*
14.89%
5 лет*
6.61%
10 лет*
13.90%

ICE

1 день
1.26%
1 месяц
-12.73%
С начала года
-17.31%
6 месяцев
-17.30%
1 год
-25.05%
3 года*
7.52%
5 лет*
3.75%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и ICE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		-8.69%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		-17.31%9.92%17.46%27.12%-23.91%19.94%26.15%24.47%8.11%26.60%

Correlation

The correlation between CME and ICE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.59

The correlation between CME and ICE shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$87.99B

ICE:

$75.81B

EPS

CME:

$11.75

ICE:

$6.85

Коэффициент P/E

CME:

20.62

ICE:

19.43

Коэффициент PEG

CME:

1.80

ICE:

2.34

Коэффициент P/S

CME:

12.94

ICE:

5.82

Коэффициент P/B

CME:

3.31

ICE:

2.56

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.76B

ICE:

$13.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.84B

ICE:

$8.93B

EBITDA (12 мес.)

CME:

$5.69B

ICE:

$7.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

Intercontinental Exchange, Inc.

Часто сравнивают с CME:
CME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSECCME с SCHD
Часто сравнивают с ICE:
ICE с NDAQICE с VOOICE с CCLICE с TRVICE с LNCICE с BLKICE с JPM

Доходность на риск

CME vs. ICE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ICE
Ранг доходности на риск ICE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c ICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMEICEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-1.12

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
-1.48

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.81

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.85

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-1.75

+0.71

CME vs. ICE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа ICE равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и ICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и ICE

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, примерно равная максимальной просадке ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и ICE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMEICEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-73.94%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.62%

-29.41%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-29.41%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-34.32%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-34.32%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.62%

-28.52%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-16.48%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

14.36%

-6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и ICE

CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMEICEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

7.79%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.73%

19.16%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

22.42%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

21.19%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

22.24%

+1.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и ICE

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности ICE в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.64%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		1.50%1.19%1.21%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и ICE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
1.88B
3.67B
(CME) Общая выручка
(ICE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CME и ICE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CME Group Inc. и Intercontinental Exchange, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
88.1%
78.8%
Активы портфеля
CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

ICE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

ICE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

ICE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.

Часто задаваемые вопросы

CME and ICE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (10.05%) compared to ICE (7.79%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs ICE's -73.94%.

CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и ICE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор