PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CME с ICE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CME с ICE

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CME Group Inc. (CME) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CME или ICE.

Корреляция

Корреляция между CME и ICE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CME и ICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
591.55%
2,308.45%
CME
ICE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CME:

1.64

ICE:

1.32

Коэф-т Сортино

CME:

2.22

ICE:

1.80

Коэф-т Омега

CME:

1.29

ICE:

1.26

Коэф-т Кальмара

CME:

1.94

ICE:

1.75

Коэф-т Мартина

CME:

7.54

ICE:

5.10

Индекс Язвы

CME:

3.79%

ICE:

4.86%

Дневная вол-ть

CME:

17.31%

ICE:

18.83%

Макс. просадка

CME:

-77.50%

ICE:

-73.94%

Текущая просадка

CME:

-0.77%

ICE:

-7.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$94.88B

ICE:

$93.63B

EPS

CME:

$9.94

ICE:

$4.78

Коэффициент P/E

CME:

26.49

ICE:

34.10

Коэффициент PEG

CME:

8.11

ICE:

2.66

Коэффициент P/S

CME:

15.12

ICE:

10.09

Коэффициент P/B

CME:

3.49

ICE:

3.35

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.28B

ICE:

$8.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.43B

ICE:

$5.20B

EBITDA (12 мес.)

CME:

$4.87B

ICE:

$4.50B

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции ICE по среднегодовой доходности: 16.14% против 15.30% соответственно.

CME

С начала года

15.24%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

21.87%

1 год

31.09%

5 лет

12.34%

10 лет

16.14%

ICE

С начала года

9.85%

1 месяц

-7.13%

6 месяцев

-0.69%

1 год

25.30%

5 лет

14.42%

10 лет

15.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CME и ICE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг риск-скорректированной доходности CME, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
ICE
Ранг риск-скорректированной доходности ICE, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CME c ICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CME, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CME: 1.64
ICE: 1.32
Коэффициент Сортино CME, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CME: 2.22
ICE: 1.80
Коэффициент Омега CME, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CME: 1.29
ICE: 1.26
Коэффициент Кальмара CME, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CME: 1.94
ICE: 1.75
Коэффициент Мартина CME, с текущим значением в 7.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CME: 7.54
ICE: 5.10

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICE равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и ICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64
1.32
CME
ICE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и ICE

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности ICE в 1.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CME
CME Group Inc.		3.94%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		1.12%1.21%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%1.19%

Просадки

Сравнение просадок CME и ICE

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, примерно равная максимальной просадке ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и ICE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77%
-7.44%
CME
ICE

Волатильность

Сравнение волатильности CME и ICE

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 7.40%, в то время как у Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.40%
9.89%
CME
ICE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и ICE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию