Сравнение CME с ICE
CME (CME Group Inc.) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CME returned 14.05%/yr vs 11.83%/yr for ICE. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CME и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции ICE по среднегодовой доходности: 14.05% против 11.83% соответственно.
CME
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 12.79%
- 6 месяцев
- -7.50%
- С начала года
- -0.21%
- 1 год
- -3.35%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 14.05%
- Всё время*
- 19.76%
ICE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 11.07%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- -6.84%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 11.83%
- Всё время*
- 16.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $604.28M | $662.89M | $864.03M | |
| $760.87M | $616.52M | $642.60M |
Сравнение доходности по годам CME и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -0.21% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -6.84% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Correlation
The correlation between CME and ICE is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.59 |
The correlation between CME and ICE shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$95.21B
ICE:
$84.12B
CME:
$11.82
ICE:
$7.06
CME:
22.41
ICE:
21.22
CME:
1.96
ICE:
2.56
CME:
14.13
ICE:
6.37
CME:
3.62
ICE:
2.87
CME:
$6.77B
ICE:
$13.42B
CME:
$5.55B
ICE:
$10.01B
CME:
$5.37B
ICE:
$6.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. ICE — Ранг доходности на риск
CME
ICE
Сравнение CME c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.88 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.56 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -1.14 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и ICE
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, примерно равная максимальной просадке ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -73.94% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.09% | -33.80% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.09% | -33.94% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -34.32% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -34.32% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -19.47% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -16.53% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 16.68% | -5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и ICE
CME Group Inc. (CME) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) имеют волатильность 7.45% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 7.13% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | 19.80% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 24.49% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 21.67% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 22.37% | +1.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и ICE
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности ICE в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.25% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.33% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и ICE
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 1.71B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.82B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 1.71B, что соответствует операционной рентабельности 64.9%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 38.5%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.04B при выручке в 1.71B, что соответствует чистой рентабельности 61.1%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 958.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
Часто задаваемые вопросы
CME and ICE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (7.45%) compared to ICE (7.13%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs ICE's -73.94%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор