PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CME с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CMESPY
Дох-ть с нач. г.2.59%11.73%
Дох-ть за 1 год27.20%29.53%
Дох-ть за 3 года4.31%9.80%
Дох-ть за 5 лет6.61%15.21%
Дох-ть за 10 лет16.21%12.72%
Коэф-т Шарпа1.452.69
Дневная вол-ть17.28%11.40%
Макс. просадка-77.50%-55.19%
Current Drawdown-5.78%-0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CME и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CME и SPY

С начала года, CME показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.21% против 12.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4,713.98%
764.04%
CME
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CME Group Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CME c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CME, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CME, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CME, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CME, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CME, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.13
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 10.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.60

Сравнение коэффициента Шарпа CME и SPY

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CME и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.45
2.69
CME
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и SPY

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности SPY в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CME
CME Group Inc.
4.51%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%5.61%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок CME и SPY

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-5.78%
-0.36%
CME
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CME и SPY

CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.68%
3.10%
CME
SPY