PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CME с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CME с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CME (CME Group Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CME returned 13.90%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CME и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность -8.69%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.90% против 15.53% соответственно.

CME

1 день
-1.20%
1 месяц
-16.38%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-9.51%
1 год
-7.69%
3 года*
14.89%
5 лет*
6.61%
10 лет*
13.90%

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		-8.69%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between CME and SPY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г.

0.44

The correlation between CME and SPY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSECCME с SCHD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CME vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMESPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
1.90

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
2.58

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.34

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.67

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

11.92

-12.96

CME vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и SPY

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-55.19%

-22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.62%

-8.88%

-14.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-18.76%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-24.50%

-7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-33.72%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.62%

-3.17%

-20.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-9.04%

-11.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

1.98%

+5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и SPY

CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

4.87%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.73%

9.85%

+7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

12.50%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

17.15%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

17.95%

+6.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и SPY

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.64%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

CME and SPY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (10.05%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор