Сравнение CME с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CME Group Inc. (CME) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CME или SPY.
Доходность
Сравнение доходности CME и SPY
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.16% против 13.07% соответственно.
CME
10.03%
0.42%
9.00%
10.76%
5.92%
15.16%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| CME | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.16 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 2.43 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 5.20% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 16.47% | 12.14% |
| Макс. просадка | -77.50% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.74% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CME и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CME c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и SPY
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.30% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% | 5.61% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CME и SPY
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CME и SPY
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.