PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CME с NDAQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CMENDAQ
Дох-ть с нач. г.2.59%7.43%
Дох-ть за 1 год27.20%18.94%
Дох-ть за 3 года4.31%5.83%
Дох-ть за 5 лет6.61%17.49%
Дох-ть за 10 лет16.21%19.59%
Коэф-т Шарпа1.450.76
Дневная вол-ть17.28%22.84%
Макс. просадка-77.50%-68.48%
Current Drawdown-5.78%-9.06%

Фундаментальные показатели


CMENDAQ
Рыночная капитализация$77.39B$35.88B
Прибыль на акцию$8.79$1.87
Цена/прибыль24.4533.28
PEG коэффициент8.461.98
Выручка (12 мес.)$5.62B$6.21B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.01B$3.58B
EBITDA (12 мес.)$3.85B$2.26B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CME и NDAQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CME и NDAQ

С начала года, CME показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у NDAQ с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 16.21% против 19.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4,713.98%
2,061.89%
CME
NDAQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CME Group Inc.

Nasdaq, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CME c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CME, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CME, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CME, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CME, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CME, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.13
NDAQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NDAQ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NDAQ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NDAQ, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NDAQ, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NDAQ, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.04

Сравнение коэффициента Шарпа CME и NDAQ

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа NDAQ равного 0.76. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CME и NDAQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.45
0.76
CME
NDAQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и NDAQ

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности NDAQ в 1.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CME
CME Group Inc.
4.51%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%5.61%
NDAQ
Nasdaq, Inc.
1.41%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%1.31%

Просадки

Сравнение просадок CME и NDAQ

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и NDAQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-5.78%
-9.06%
CME
NDAQ

Волатильность

Сравнение волатильности CME и NDAQ

CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Nasdaq, Inc. (NDAQ) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.68%
4.22%
CME
NDAQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и NDAQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию