Сравнение CME с NDAQ
CME (CME Group Inc.) and NDAQ (Nasdaq, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CME returned 14.41%/yr vs 16.73%/yr for NDAQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и NDAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -5.27%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -10.34%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 14.41% против 16.73% соответственно.
CME
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -12.97%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 14.41%
NDAQ
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -10.34%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам CME и NDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -5.27% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | -10.34% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
Correlation
The correlation between CME and NDAQ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2002 г. | 0.45 |
The correlation between CME and NDAQ shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$91.76B
NDAQ:
$49.63B
CME:
$11.75
NDAQ:
$3.32
CME:
21.50
NDAQ:
26.16
CME:
1.88
NDAQ:
2.51
CME:
13.50
NDAQ:
6.06
CME:
3.45
NDAQ:
4.12
CME:
$6.76B
NDAQ:
$8.27B
CME:
$5.84B
NDAQ:
$4.53B
CME:
$5.69B
NDAQ:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. NDAQ — Ранг доходности на риск
CME
NDAQ
Сравнение CME c NDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CME | NDAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.22 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 0.52 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CME | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.20 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.37 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CME и NDAQ
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и NDAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -68.48% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -21.76% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -21.76% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -32.84% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -38.31% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.76% | -13.76% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -23.82% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 9.24% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и NDAQ
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Nasdaq, Inc. (NDAQ) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 7.32% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 20.64% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 24.43% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 23.94% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 24.25% | -0.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и NDAQ
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности NDAQ в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.43% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.24% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и NDAQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и NDAQ
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
NDAQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
NDAQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
NDAQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 519.00M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
CME and NDAQ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (9.91%) compared to NDAQ (7.32%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs NDAQ's -68.48%.
NDAQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и NDAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор