Сравнение CME с NDAQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CME Group Inc. (CME) и Nasdaq, Inc. (NDAQ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CME или NDAQ.
Основные характеристики
| CME | NDAQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.28% | 16.59% |
| Дох-ть за 1 год | 5.07% | 34.22% |
| Дох-ть за 3 года | 2.50% | 4.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.66% | 17.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.80% | 18.76% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | 1.69 |
| Дневная вол-ть | 16.90% | 20.00% |
| Макс. просадка | -77.50% | -68.48% |
| Текущая просадка | -12.09% | -1.31% |
Фундаментальные показатели
| CME | NDAQ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $71.02B | $36.17B |
| EPS | $9.07 | $1.87 |
| Цена/прибыль | 21.75 | 33.55 |
| PEG коэффициент | 8.46 | 1.98 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.27B | $4.77B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.53B | $3.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.82B | $1.25B |
Корреляция
Корреляция между CME и NDAQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CME и NDAQ
С начала года, CME показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у NDAQ с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 14.80% против 18.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CME c NDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и NDAQ
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности NDAQ в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.89% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% | 5.61% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.34% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% | 1.21% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок CME и NDAQ
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и NDAQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CME и NDAQ
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 4.07%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и NDAQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности