PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CME с NDAQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CME с NDAQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CME (CME Group Inc.) and NDAQ (Nasdaq, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CME returned 13.57%/yr vs 17.23%/yr for NDAQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CME и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у NDAQ с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 13.57% против 17.23% соответственно.

CME

1 день
0.44%
1 месяц
-5.86%
6 месяцев
-7.02%
С начала года
-7.18%
1 год
-7.81%
3 года*
14.77%
5 лет*
7.74%
10 лет*
13.57%

NDAQ

1 день
3.16%
1 месяц
5.55%
6 месяцев
-5.42%
С начала года
-2.31%
1 год
7.19%
3 года*
24.50%
5 лет*
11.13%
10 лет*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и NDAQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		-7.18%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		-2.31%27.19%34.85%-3.66%-11.19%60.13%25.99%33.88%8.21%16.76%

Correlation

The correlation between CME and NDAQ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г.

0.45

The correlation between CME and NDAQ shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$89.24B

NDAQ:

$53.30B

EPS

CME:

$11.74

NDAQ:

$3.32

Коэффициент P/E

CME:

20.97

NDAQ:

28.37

Коэффициент PEG

CME:

1.83

NDAQ:

2.73

Коэффициент P/S

CME:

13.16

NDAQ:

6.57

Коэффициент P/B

CME:

3.36

NDAQ:

4.48

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.76B

NDAQ:

$8.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.84B

NDAQ:

$4.53B

EBITDA (12 мес.)

CME:

$5.69B

NDAQ:

$3.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

Nasdaq, Inc.

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с VOOCME с STTCME с PSECCME с SCHD
Часто сравнивают с NDAQ:
NDAQ с QQQNDAQ с TQQQNDAQ с ICENDAQ с IOONDAQ с VOONDAQ с CBOENDAQ с SPY

Доходность на риск

CME vs. NDAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NDAQ
Ранг доходности на риск NDAQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMENDAQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.26

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
0.52

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.07

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.31

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

0.68

-1.47

CME vs. NDAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа NDAQ равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и NDAQ

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и NDAQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMENDAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-68.48%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.09%

-23.39%

-7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.09%

-23.39%

-7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-32.84%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-38.31%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.36%

-6.03%

-16.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-23.77%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.88%

10.62%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и NDAQ

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 9.99%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMENDAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

13.46%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.16%

24.16%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

27.64%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

24.61%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

24.56%

-0.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и NDAQ

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности NDAQ в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.57%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.19%1.08%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и NDAQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.88B
2.14B
(CME) Общая выручка
(NDAQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CME и NDAQ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CME Group Inc. и Nasdaq, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
88.1%
65.8%
Активы портфеля
CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

NDAQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

NDAQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

NDAQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 519.00M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

Часто задаваемые вопросы

CME and NDAQ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDAQ has higher volatility (13.46%) compared to CME (9.99%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs NDAQ's -68.48%.

NDAQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и NDAQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор