Сравнение CME с NDAQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CME Group Inc. (CME) и Nasdaq, Inc. (NDAQ).
Доходность
Сравнение доходности CME и NDAQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CME и NDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 11.34% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | -12.06% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
Фундаментальные показатели
CME:
$106.97B
NDAQ:
$49.09B
CME:
$11.23
NDAQ:
$3.09
CME:
26.45
NDAQ:
27.52
CME:
2.31
NDAQ:
2.64
CME:
16.41
NDAQ:
5.99
CME:
3.72
NDAQ:
4.01
CME:
$6.52B
NDAQ:
$8.22B
CME:
$5.61B
NDAQ:
$3.94B
CME:
$5.72B
NDAQ:
$3.13B
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -12.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CME имеют среднегодовую доходность 16.25%, а акции NDAQ немного впереди с 16.32%.
CME
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 16.25%
NDAQ
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -12.06%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 16.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. NDAQ — Ранг доходности на риск
CME
NDAQ
Сравнение CME c NDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CME | NDAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.50 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.82 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.63 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 1.65 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CME | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.50 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.54 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.37 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между CME и NDAQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и NDAQ
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности NDAQ в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 3.77% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.27% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок CME и NDAQ
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и NDAQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CME | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -68.48% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -21.76% | +11.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -32.84% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -38.31% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -15.41% | +8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -23.91% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 8.24% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и NDAQ
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 5.84%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CME | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.74% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 19.29% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 26.62% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 23.65% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 24.10% | -0.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и NDAQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и NDAQ
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 85.4%.
NDAQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 61.8%.
NDAQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 630.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.17B при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 70.8%.
NDAQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 519.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.