PortfoliosLab logo
Сравнение CME с NDAQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CME и NDAQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CME и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,069.91%
2,532.25%
CME
NDAQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CME:

1.60

NDAQ:

1.00

Коэф-т Сортино

CME:

2.18

NDAQ:

1.47

Коэф-т Омега

CME:

1.28

NDAQ:

1.21

Коэф-т Кальмара

CME:

1.89

NDAQ:

1.16

Коэф-т Мартина

CME:

6.63

NDAQ:

4.36

Индекс Язвы

CME:

4.20%

NDAQ:

5.46%

Дневная вол-ть

CME:

17.40%

NDAQ:

23.96%

Макс. просадка

CME:

-77.50%

NDAQ:

-68.48%

Текущая просадка

CME:

-1.90%

NDAQ:

-10.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$95.70B

NDAQ:

$42.27B

EPS

CME:

$9.52

NDAQ:

$1.96

Коэффициент P/E

CME:

27.47

NDAQ:

37.50

Коэффициент PEG

CME:

8.11

NDAQ:

1.48

Коэффициент P/S

CME:

15.64

NDAQ:

5.71

Коэффициент P/B

CME:

3.49

NDAQ:

3.74

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.28B

NDAQ:

$5.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.43B

NDAQ:

$2.55B

EBITDA (12 мес.)

CME:

$4.87B

NDAQ:

$1.98B

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 16.09% против 18.60% соответственно.


CME

С начала года

13.93%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

18.62%

1 год

29.57%

5 лет

12.09%

10 лет

16.09%

NDAQ

С начала года

-3.00%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

-0.04%

1 год

23.20%

5 лет

17.96%

10 лет

18.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CME и NDAQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CME
Ранг риск-скорректированной доходности CME, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

NDAQ
Ранг риск-скорректированной доходности NDAQ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CME c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CME, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CME: 1.60
NDAQ: 1.00
Коэффициент Сортино CME, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CME: 2.18
NDAQ: 1.47
Коэффициент Омега CME, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CME: 1.28
NDAQ: 1.21
Коэффициент Кальмара CME, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CME: 1.89
NDAQ: 1.16
Коэффициент Мартина CME, с текущим значением в 6.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CME: 6.63
NDAQ: 4.36

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа NDAQ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.60
1.00
CME
NDAQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и NDAQ

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности NDAQ в 1.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CME
CME Group Inc.
3.99%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%
NDAQ
Nasdaq, Inc.
1.28%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%

Просадки

Сравнение просадок CME и NDAQ

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и NDAQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.90%
-10.47%
CME
NDAQ

Волатильность

Сравнение волатильности CME и NDAQ

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 7.31%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.31%
15.01%
CME
NDAQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и NDAQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию