Сравнение CME с NDAQ
CME (CME Group Inc.) and NDAQ (Nasdaq, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CME returned 14.05%/yr vs 16.67%/yr for NDAQ. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CME и NDAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 14.05% против 16.67% соответственно.
CME
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 12.79%
- 6 месяцев
- -7.50%
- С начала года
- -0.21%
- 1 год
- -3.35%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 14.05%
- Всё время*
- 19.76%
NDAQ
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 11.95%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 16.67%
- Всё время*
- 14.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $604.28M | $662.89M | $864.03M | |
NDAQ Nasdaq, Inc. | $368.48M | $369.14M | $354.79M |
Сравнение доходности по годам CME и NDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -0.21% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | -1.99% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
Correlation
The correlation between CME and NDAQ is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.45 |
The correlation between CME and NDAQ shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$95.21B
NDAQ:
$52.86B
CME:
$11.82
NDAQ:
$3.43
CME:
22.41
NDAQ:
27.57
CME:
1.96
NDAQ:
2.65
CME:
14.13
NDAQ:
6.23
CME:
3.62
NDAQ:
4.48
CME:
$6.77B
NDAQ:
$8.71B
CME:
$5.55B
NDAQ:
$5.17B
CME:
$5.37B
NDAQ:
$3.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. NDAQ — Ранг доходности на риск
CME
NDAQ
Сравнение CME c NDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | NDAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.03 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -0.06 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и NDAQ
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и NDAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -68.48% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.09% | -23.39% | -7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.09% | -23.39% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -32.84% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -38.31% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -5.72% | -10.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -23.74% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 10.76% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и NDAQ
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 7.45%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 8.52% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | 22.17% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 27.31% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 24.65% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 24.59% | -0.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и NDAQ
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности NDAQ в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.25% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.18% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и NDAQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и NDAQ
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 1.71B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
NDAQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 2.53B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 1.71B, что соответствует операционной рентабельности 64.9%.
NDAQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 877.00M при выручке в 2.53B, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.04B при выручке в 1.71B, что соответствует чистой рентабельности 61.1%.
NDAQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 507.00M при выручке в 2.53B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
Часто задаваемые вопросы
CME and NDAQ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDAQ has higher volatility (8.52%) compared to CME (7.45%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs NDAQ's -68.48%.
NDAQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и NDAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор