Сравнение CME с STT
CME (CME Group Inc.) and STT (State Street Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CME in Financial Data & Stock Exchanges, STT in Asset Management. Over the past 10 years, CME returned 14.05%/yr vs 13.86%/yr for STT. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CME и STT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у STT с доходностью 47.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CME имеют среднегодовую доходность 14.05%, а акции STT немного отстают с 13.86%.
CME
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 12.79%
- 6 месяцев
- -7.50%
- С начала года
- -0.21%
- 1 год
- -3.35%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 14.05%
- Всё время*
- 19.76%
STT
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 43.33%
- С начала года
- 47.65%
- 1 год
- 74.33%
- 3 года*
- 41.15%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- 13.86%
- Всё время*
- 12.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $604.28M | $662.89M | $864.03M | |
| $326.88M | $434.32M | $387.05M |
Сравнение доходности по годам CME и STT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -0.21% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
STT State Street Corporation | 47.65% | 35.54% | 30.18% | 3.54% | -13.75% | 31.03% | -4.76% | 29.35% | -33.97% | 27.84% |
Correlation
The correlation between CME and STT is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.39 |
The correlation between CME and STT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$95.21B
STT:
$51.77B
CME:
$11.82
STT:
$12.10
CME:
22.41
STT:
15.46
CME:
1.96
STT:
1.57
CME:
14.13
STT:
2.54
CME:
$6.77B
STT:
$21.00B
CME:
$5.55B
STT:
$15.00B
CME:
$5.37B
STT:
$4.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. STT — Ранг доходности на риск
CME
STT
Сравнение CME c STT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и State Street Corporation (STT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | STT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.48 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 6.34 | -6.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 19.49 | -19.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и STT
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки STT в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и STT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | STT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -82.26% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.09% | -11.79% | -19.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.09% | -25.68% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -41.45% | +9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -59.59% | +22.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | 0.00% | -16.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -20.40% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 3.83% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и STT
CME Group Inc. (CME) и State Street Corporation (STT) имеют волатильность 7.45% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | STT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 7.47% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | 18.42% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 24.56% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 30.12% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 32.61% | -8.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и STT
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности STT в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.25% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
STT State Street Corporation | 1.80% | 2.42% | 2.18% | 3.41% | 3.09% | 2.34% | 2.86% | 2.50% | 2.82% | 1.64% | 1.85% | 1.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и STT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и State Street Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и STT
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 1.71B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
STT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., State Street Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.05B при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 1.71B, что соответствует операционной рентабельности 64.9%.
STT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., State Street Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.04B при выручке в 1.71B, что соответствует чистой рентабельности 61.1%.
STT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., State Street Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 26.8%.
Часто задаваемые вопросы
CME and STT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STT has higher volatility (7.47%) compared to CME (7.45%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs STT's -82.26%.
STT currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и STT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор