Сравнение CME с STT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CME Group Inc. (CME) и State Street Corporation (STT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CME или STT.
Основные характеристики
| CME | STT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.96% | -4.64% |
| Дох-ть за 1 год | 19.88% | 10.19% |
| Дох-ть за 3 года | 4.94% | -1.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.52% | 5.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.12% | 4.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 0.33 |
| Дневная вол-ть | 17.20% | 24.60% |
| Макс. просадка | -77.50% | -82.26% |
| Current Drawdown | -9.04% | -23.68% |
Фундаментальные показатели
| CME | STT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $75.94B | $22.13B |
| Прибыль на акцию | $8.78 | $5.43 |
| Цена/прибыль | 24.03 | 13.52 |
| PEG коэффициент | 8.46 | 5.53 |
| Выручка (12 мес.) | $5.62B | $11.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.01B | $12.13B |
Корреляция
Корреляция между CME и STT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CME и STT
С начала года, CME показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у STT с доходностью -4.64%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции STT по среднегодовой доходности: 16.12% против 4.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CME c STT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и State Street Corporation (STT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и STT
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности STT в 3.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.68% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% | 5.61% |
STT State Street Corporation | 3.69% | 3.41% | 3.09% | 2.34% | 2.86% | 2.50% | 2.82% | 1.64% | 1.85% | 1.99% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок CME и STT
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки STT в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и STT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CME и STT
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 4.54%, в то время как у State Street Corporation (STT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и STT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и State Street Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности