Сравнение CME с STT
CME (CME Group Inc.) and STT (State Street Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CME in Financial Data & Stock Exchanges, STT in Asset Management. Over the past 10 years, CME returned 13.90%/yr vs 15.46%/yr for STT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и STT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -8.69%, что значительно ниже, чем у STT с доходностью 36.45%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям STT по среднегодовой доходности: 13.90% против 15.46% соответственно.
CME
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -16.38%
- С начала года
- -8.69%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- -7.69%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 13.90%
STT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 12.85%
- С начала года
- 36.45%
- 6 месяцев
- 34.69%
- 1 год
- 76.41%
- 3 года*
- 39.21%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 15.46%
Сравнение доходности по годам CME и STT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -8.69% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
STT State Street Corporation | 36.45% | 35.54% | 30.18% | 3.54% | -13.75% | 31.03% | -4.76% | 29.35% | -33.97% | 27.84% |
Correlation
The correlation between CME and STT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.39 |
The correlation between CME and STT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$11.75
STT:
$10.18
CME:
20.62
STT:
17.06
CME:
1.80
STT:
1.73
CME:
12.94
STT:
2.22
CME:
$6.76B
STT:
$22.63B
CME:
$5.84B
STT:
$13.89B
CME:
$5.69B
STT:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. STT — Ранг доходности на риск
CME
STT
Сравнение CME c STT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и State Street Corporation (STT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | STT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.49 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 6.51 | -6.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 19.88 | -20.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и STT
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки STT в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и STT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | STT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -82.26% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.62% | -11.79% | -11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | -25.68% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -41.45% | +9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -59.59% | +22.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.62% | 0.00% | -23.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -20.45% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 3.86% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и STT
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с State Street Corporation (STT) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | STT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 7.03% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.73% | 18.74% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 25.03% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 30.30% | -10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 32.82% | -8.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и STT
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности STT в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.64% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
STT State Street Corporation | 1.89% | 2.42% | 2.18% | 3.41% | 3.09% | 2.34% | 2.86% | 2.50% | 2.82% | 1.64% | 1.85% | 1.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и STT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и State Street Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и STT
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
STT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.64B при выручке в 5.59B, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
STT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.59B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
STT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила о чистой прибыли в 747.00M при выручке в 5.59B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
CME and STT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.05%) compared to STT (7.03%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs STT's -82.26%.
STT currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и STT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор