PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CME с STT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CME с STT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CME Group Inc. (CME) и State Street Corporation (STT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CME или STT.

Корреляция

Корреляция между CME и STT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CME и STT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и State Street Corporation (STT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,140.92%
221.72%
CME
STT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CME:

1.64

STT:

0.78

Коэф-т Сортино

CME:

2.22

STT:

1.19

Коэф-т Омега

CME:

1.29

STT:

1.18

Коэф-т Кальмара

CME:

1.94

STT:

0.83

Коэф-т Мартина

CME:

7.54

STT:

3.02

Индекс Язвы

CME:

3.79%

STT:

7.13%

Дневная вол-ть

CME:

17.31%

STT:

27.80%

Макс. просадка

CME:

-77.50%

STT:

-82.26%

Текущая просадка

CME:

-0.77%

STT:

-13.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$95.97B

STT:

$25.28B

EPS

CME:

$9.93

STT:

$8.88

Коэффициент P/E

CME:

26.82

STT:

9.84

Коэффициент PEG

CME:

8.21

STT:

0.95

Коэффициент P/S

CME:

15.29

STT:

1.93

Коэффициент P/B

CME:

3.55

STT:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.28B

STT:

$13.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.43B

STT:

$12.94B

EBITDA (12 мес.)

CME:

$4.87B

STT:

$2.85B

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у STT с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции STT по среднегодовой доходности: 15.97% против 4.15% соответственно.

CME

С начала года

15.24%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

21.87%

1 год

32.09%

5 лет

12.17%

10 лет

15.97%

STT

С начала года

-9.51%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-1.73%

1 год

23.22%

5 лет

10.42%

10 лет

4.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CME и STT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг риск-скорректированной доходности CME, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
STT
Ранг риск-скорректированной доходности STT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CME c STT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и State Street Corporation (STT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CME, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CME: 1.64
STT: 0.78
Коэффициент Сортино CME, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CME: 2.22
STT: 1.19
Коэффициент Омега CME, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CME: 1.29
STT: 1.18
Коэффициент Кальмара CME, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CME: 1.94
STT: 0.83
Коэффициент Мартина CME, с текущим значением в 7.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CME: 7.54
STT: 3.02

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа STT равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и STT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64
0.78
CME
STT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и STT

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности STT в 3.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CME
CME Group Inc.		3.94%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%
STT
State Street Corporation		3.40%2.18%3.41%3.09%2.34%2.86%2.50%2.82%1.64%1.85%1.99%1.48%

Просадки

Сравнение просадок CME и STT

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки STT в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и STT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77%
-13.79%
CME
STT

Волатильность

Сравнение волатильности CME и STT

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 7.40%, в то время как у State Street Corporation (STT) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.40%
17.02%
CME
STT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и STT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и State Street Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию