PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CME с STT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CME и STT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности CME и STT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и State Street Corporation (STT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.52%
36.10%
CME
STT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CME:

0.99

STT:

1.54

Коэф-т Сортино

CME:

1.44

STT:

2.17

Коэф-т Омега

CME:

1.18

STT:

1.29

Коэф-т Кальмара

CME:

1.12

STT:

1.20

Коэф-т Мартина

CME:

3.22

STT:

7.15

Индекс Язвы

CME:

5.09%

STT:

4.46%

Дневная вол-ть

CME:

16.60%

STT:

20.73%

Макс. просадка

CME:

-77.50%

STT:

-82.26%

Текущая просадка

CME:

-3.27%

STT:

-3.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$85.04B

STT:

$28.93B

EPS

CME:

$9.51

STT:

$6.38

Цена/прибыль

CME:

24.81

STT:

15.47

PEG коэффициент

CME:

8.19

STT:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.04B

STT:

$16.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.03B

STT:

$16.34B

EBITDA (12 мес.)

CME:

$4.38B

STT:

$3.01B

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность 14.84%, что значительно ниже, чем у STT с доходностью 28.36%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции STT по среднегодовой доходности: 14.32% против 4.78% соответственно.


CME

С начала года

14.84%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

20.52%

1 год

17.46%

5 лет

7.21%

10 лет

14.32%

STT

С начала года

28.36%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

36.10%

1 год

31.90%

5 лет

7.54%

10 лет

4.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CME c STT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и State Street Corporation (STT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CME, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.051.54
Коэффициент Сортино CME, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.522.17
Коэффициент Омега CME, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.29
Коэффициент Кальмара CME, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.191.20
Коэффициент Мартина CME, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.437.15
CME
STT

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа STT равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и STT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.05
1.54
CME
STT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и STT

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности STT в 2.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CME
CME Group Inc.
4.16%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%5.61%
STT
State Street Corporation
2.92%3.41%3.09%2.34%2.86%2.50%2.82%1.64%1.85%1.99%1.48%1.42%

Просадки

Сравнение просадок CME и STT

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки STT в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и STT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.27%
-3.97%
CME
STT

Волатильность

Сравнение волатильности CME и STT

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 5.58%, в то время как у State Street Corporation (STT) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.58%
5.97%
CME
STT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и STT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и State Street Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab