Сравнение CME с STT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CME Group Inc. (CME) и State Street Corporation (STT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CME или STT.
Доходность
Сравнение доходности CME и STT
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у STT с доходностью 26.40%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции STT по среднегодовой доходности: 15.16% против 5.04% соответственно.
CME
10.03%
0.42%
9.00%
10.76%
5.92%
15.16%
STT
26.40%
5.67%
26.85%
43.05%
8.72%
5.04%
Фундаментальные показатели
| CME | STT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $82.16B | $27.94B |
| EPS | $9.51 | $6.38 |
| Цена/прибыль | 23.97 | 14.94 |
| PEG коэффициент | 7.98 | 0.64 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.04B | $16.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.03B | $16.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.19B | $3.01B |
Основные характеристики
| CME | STT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 1.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.16 | 2.72 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 2.43 | 9.29 |
| Индекс Язвы | 5.20% | 4.44% |
| Дневная вол-ть | 16.47% | 21.02% |
| Макс. просадка | -77.50% | -82.26% |
| Текущая просадка | -0.74% | -1.56% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CME и STT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CME c STT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и State Street Corporation (STT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и STT
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности STT в 2.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.30% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% | 5.61% |
STT State Street Corporation | 2.97% | 3.41% | 3.09% | 2.34% | 2.86% | 2.50% | 2.82% | 1.64% | 1.85% | 1.99% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок CME и STT
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки STT в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и STT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CME и STT
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 4.72%, в то время как у State Street Corporation (STT) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и STT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и State Street Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности