Сравнение CME с STT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CME Group Inc. (CME) и State Street Corporation (STT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CME или STT.
Основные характеристики
| CME | STT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.31% | 9.09% |
| Дох-ть за 1 год | 8.04% | 21.77% |
| Дох-ть за 3 года | 1.89% | 2.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.44% | 10.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.69% | 4.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 0.99 |
| Дневная вол-ть | 16.87% | 21.03% |
| Макс. просадка | -77.50% | -82.26% |
| Текущая просадка | -13.03% | -12.70% |
Фундаментальные показатели
| CME | STT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $71.02B | $25.08B |
| EPS | $9.07 | $5.42 |
| Цена/прибыль | 21.75 | 15.46 |
| PEG коэффициент | 8.46 | 5.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.27B | $11.05B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.53B | $10.71B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.82B | $820.00M |
Корреляция
Корреляция между CME и STT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CME и STT
С начала года, CME показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у STT с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции STT по среднегодовой доходности: 14.69% против 4.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CME c STT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и State Street Corporation (STT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и STT
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности STT в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.94% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% | 5.61% |
STT State Street Corporation | 3.33% | 3.41% | 3.09% | 2.34% | 2.86% | 2.50% | 2.82% | 1.64% | 1.85% | 1.99% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок CME и STT
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки STT в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и STT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CME и STT
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 3.99%, в то время как у State Street Corporation (STT) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и STT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и State Street Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности