PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CME с STT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CME с STT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CME Group Inc. (CME) и State Street Corporation (STT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CME или STT.

Корреляция

Корреляция между CME и STT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CME и STT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и State Street Corporation (STT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CME:

2.00

STT:

1.12

Коэф-т Сортино

CME:

2.64

STT:

1.66

Коэф-т Омега

CME:

1.36

STT:

1.25

Коэф-т Кальмара

CME:

2.52

STT:

1.26

Коэф-т Мартина

CME:

9.70

STT:

4.40

Индекс Язвы

CME:

3.83%

STT:

7.48%

Дневная вол-ть

CME:

18.16%

STT:

27.93%

Макс. просадка

CME:

-77.50%

STT:

-82.26%

Текущая просадка

CME:

-2.99%

STT:

-3.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$99.56B

STT:

$28.03B

EPS

CME:

$9.95

STT:

$8.88

Коэффициент P/E

CME:

27.77

STT:

11.07

Коэффициент PEG

CME:

8.36

STT:

1.07

Коэффициент P/S

CME:

15.87

STT:

2.14

Коэффициент P/B

CME:

3.65

STT:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.28B

STT:

$13.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.43B

STT:

$12.94B

EBITDA (12 мес.)

CME:

$4.98B

STT:

$2.85B

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность 19.56%, что значительно выше, чем у STT с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции STT по среднегодовой доходности: 16.01% против 5.13% соответственно.

CME

С начала года

19.56%

1 месяц

5.24%

6 месяцев

26.92%

1 год

35.63%

5 лет

12.81%

10 лет

16.01%

STT

С начала года

1.79%

1 месяц

20.96%

6 месяцев

4.63%

1 год

30.39%

5 лет

14.67%

10 лет

5.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CME и STT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг риск-скорректированной доходности CME, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CME, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
STT
Ранг риск-скорректированной доходности STT, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CME c STT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и State Street Corporation (STT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа STT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и STT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и STT

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности STT в 3.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CME
CME Group Inc.		3.80%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%
STT
State Street Corporation		3.02%2.18%3.41%3.09%2.34%2.86%2.50%2.82%1.64%1.85%1.99%1.48%

Просадки

Сравнение просадок CME и STT

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки STT в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и STT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CME и STT

CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с State Street Corporation (STT) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и STT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и State Street Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
1.64B
3.28B
(CME) Общая выручка
(STT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CME и STT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CME Group Inc. и State Street Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
87.4%
99.6%
(CME) Валовая рентабельность
(STT) Валовая рентабельность
CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 87.4%.

STT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., State Street Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.27B при выручке в 3.28B, что соответствует валовой рентабельности в 99.6%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 67.5%.

STT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., State Street Corporation сообщила об операционной прибыли в 822.00M при выручке в 3.28B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 956.20M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 58.2%.

STT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., State Street Corporation сообщила о чистой прибыли в 644.00M при выручке в 3.28B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.