Сравнение CME с STT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CME Group Inc. (CME) и State Street Corporation (STT).
Доходность
Сравнение доходности CME и STT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CME и STT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 11.34% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
STT State Street Corporation | 0.73% | 35.54% | 30.18% | 3.54% | -13.75% | 31.03% | -4.76% | 29.35% | -33.97% | 27.84% |
Фундаментальные показатели
CME:
$106.97B
STT:
$36.53B
CME:
$11.23
STT:
$10.23
CME:
26.45
STT:
12.53
CME:
2.31
STT:
1.27
CME:
16.41
STT:
1.63
CME:
3.72
STT:
1.50
CME:
$6.52B
STT:
$22.65B
CME:
$5.61B
STT:
$10.25B
CME:
$5.72B
STT:
$4.10B
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у STT с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции STT по среднегодовой доходности: 16.25% против 11.23% соответственно.
CME
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 16.25%
STT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 48.44%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. STT — Ранг доходности на риск
CME
STT
Сравнение CME c STT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и State Street Corporation (STT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CME | STT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.70 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.09 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.05 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 10.55 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CME | STT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.70 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.40 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.34 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.29 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между CME и STT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и STT
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности STT в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 3.77% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
STT State Street Corporation | 2.56% | 2.42% | 2.18% | 3.41% | 3.09% | 2.34% | 2.86% | 2.50% | 2.82% | 1.64% | 1.85% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок CME и STT
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки STT в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и STT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CME | STT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -82.26% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -15.92% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -41.45% | +9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -59.59% | +22.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -5.27% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -20.57% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 4.60% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и STT
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 5.84%, в то время как у State Street Corporation (STT) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CME | STT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 7.71% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 18.95% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 28.66% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 30.49% | -10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 32.94% | -9.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и STT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и State Street Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и STT
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 85.4%.
STT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., State Street Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.61B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 61.8%.
STT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., State Street Corporation сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.17B при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 70.8%.
STT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., State Street Corporation сообщила о чистой прибыли в 747.00M при выручке в 5.61B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.