PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CME с STT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CMESTT
Дох-ть с нач. г.2.59%-1.79%
Дох-ть за 1 год27.20%15.44%
Дох-ть за 3 года4.31%-0.88%
Дох-ть за 5 лет6.61%8.50%
Дох-ть за 10 лет16.21%4.17%
Коэф-т Шарпа1.450.70
Дневная вол-ть17.28%23.90%
Макс. просадка-77.50%-82.26%
Current Drawdown-5.78%-21.40%

Фундаментальные показатели


CMESTT
Рыночная капитализация$77.39B$22.71B
Прибыль на акцию$8.79$5.43
Цена/прибыль24.4513.88
PEG коэффициент8.465.53
Выручка (12 мес.)$5.62B$11.95B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.01B$12.13B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CME и STT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CME и STT

С начала года, CME показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у STT с доходностью -1.79%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции STT по среднегодовой доходности: 16.21% против 4.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4,713.98%
168.22%
CME
STT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CME Group Inc.

State Street Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CME c STT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и State Street Corporation (STT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CME, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CME, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CME, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CME, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CME, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.13
STT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STT, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино STT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега STT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара STT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина STT, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.09

Сравнение коэффициента Шарпа CME и STT

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа STT равного 0.70. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CME и STT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.45
0.70
CME
STT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и STT

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности STT в 3.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CME
CME Group Inc.
4.51%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%5.61%
STT
State Street Corporation
3.58%3.41%3.09%2.34%2.86%2.50%2.82%1.64%1.85%1.99%1.48%1.42%

Просадки

Сравнение просадок CME и STT

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки STT в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и STT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-5.78%
-21.40%
CME
STT

Волатильность

Сравнение волатильности CME и STT

CME Group Inc. (CME) и State Street Corporation (STT) имеют волатильность 4.68% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.68%
4.64%
CME
STT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и STT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и State Street Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию