PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSGX с VEMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTSGX с VEMPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTSGX (Madison Mid Cap Fund) and VEMPX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GTSGX returned 10.36%/yr vs 12.10%/yr for VEMPX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GTSGX charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for VEMPX.

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и VEMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у VEMPX с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям VEMPX по среднегодовой доходности: 10.36% против 12.10% соответственно.

GTSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.25%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-0.59%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.36%

VEMPX

1 день
-1.01%
1 месяц
3.43%
С начала года
13.78%
6 месяцев
11.95%
1 год
28.76%
3 года*
19.76%
5 лет*
6.56%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTSGX и VEMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-2.11%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		13.78%11.43%15.50%26.98%-26.45%12.48%32.24%28.06%-9.35%18.13%

Correlation

The correlation between GTSGX and VEMPX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.87

The correlation between GTSGX and VEMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap Fund

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO
Часто сравнивают с VEMPX:
VEMPX с VIIIXVEMPX с VMVAXVEMPX с VTPSXVEMPX с SPYVEMPX с VEMIXVEMPX с VSIAXVEMPX с VMIAX

Доходность на риск

GTSGX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VEMPX
Ранг доходности на риск VEMPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSGX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSGXVEMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.69

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.38

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.83

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

9.99

-10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSGX vs. VEMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VEMPX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и VEMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSGXVEMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.69

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.30

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.54

-0.40

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и VEMPX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и VEMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTSGXVEMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-41.62%

-32.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-10.25%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-26.83%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-36.32%

+14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-41.62%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-1.01%

-6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.69%

-7.97%

-21.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.89%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и VEMPX

Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 3.93%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTSGXVEMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.83%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.48%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

17.21%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

22.34%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

22.36%

-4.29%

Сравнение комиссий GTSGX и VEMPX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и VEMPX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VEMPX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.44%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.03%1.15%1.11%1.27%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%

Часто задаваемые вопросы

GTSGX and VEMPX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMPX has higher volatility (4.83%) compared to GTSGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, GTSGX dropped -73.82% vs VEMPX's -41.62%.

VEMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTSGX и VEMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор